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天風(fēng)固收交易日評--1月20日

貨幣市場(鄭培)

銀行間

今日銀行間市場回購利率普遍上漲,其中14天利率漲幅較大,隔夜回購成交縮水近千億,7天回購成交增量。

資金面較昨日進(jìn)一步收緊,應(yīng)是繳稅影響未完全消退,市場消息MLF到期加量續(xù)作注入流動性,顯示央行穩(wěn)定預(yù)期意愿,同時周四將有500億國庫現(xiàn)金定存招標(biāo),助益緩解市場情緒。

交易所

今日交易所回購利率多數(shù)下跌,流動性較寬松。

隔夜利率開盤4%,日中走勢平穩(wěn),最高成交4.215%,尾盤走低收于1.175%,全日均價在2.596%附近;7天利率開盤3.8%,最高成交4.1%,日終收于2.885%,全日均價3.598%;14天利率開盤3.8%,最高成交4.05%,日終收于3.6%,全日均價3.918%。

二級交易市場

利率市場張璇

今日是公開市場操作空窗第八周;早間一級市場國開債招標(biāo)火熱,結(jié)果現(xiàn)好;市場傳言央行續(xù)作MLF,二級市場現(xiàn)券利率全天受以上因素影響波動,漲跌互現(xiàn),全天較昨日小漲。

10年期國債140012收于3.48%,同期限140205國開債收于3.94%,均較昨日上行1BP。

信用市場任春

今日短融成交一般,買盤以基金銀行為主,成交多為短端和高評級產(chǎn)品,收益率略有上行。

中票市場交投一般,收益率略下,價格多以低估值10BP左右成交。

企業(yè)債交投一般,AAA和AA評級備受親睞,收益率持穩(wěn),與前一日變化不大。

衍生品市場

利率互換(任春)

今日市場交投活躍,價格波幅較大。7d repo fixing 定于 3.73%,較昨日下降 2bp。

早盤資金緊張,1y repo trd在3.24%,5y repo gvn 3.26%。隨后金融數(shù)據(jù)公布,市場快速波動3BP后恢復(fù)前期水平。

下午受MLF超量續(xù)作的影響,賣盤繼續(xù)發(fā)力,1y repo gvn 3.22%, 5y repo gvn 3.24%。尾盤1Y收在3.21%位置,5Y收在3.23%位置,與前日收盤價格收平。

今日 depo和ois成交寥寥,未聞報價。  

國債期貨(呂曉威)  

今日國債期貨主力合約TF1503震蕩上行,報97.5元,漲0.168元,成交6885手; TF1506合約報97.974元,漲0.154元,成交863手。

股指期貨(呂曉威)      

滬深300股指期貨主力合約IF1502收盤漲72.6點(diǎn)或2.19%,報3394.4點(diǎn),貼水1.82點(diǎn)。全天成交173.41萬手,持倉10.59萬手,減倉11717手?,F(xiàn)貨方面,滬深300指數(shù)收盤漲41.06點(diǎn)或1.22%,報3396.22點(diǎn)。

分級基金(張超倫)

今日B類份額普漲,(150174)中證TMTB、(15180)信息B、(150091)萬家創(chuàng)B領(lǐng)漲,漲幅分別為8.87%、8.30%和7.87%;金融證券行業(yè)B份額領(lǐng)跌,跌幅均在8%以上。

昨日跌幅較大的寬基A份額今日領(lǐng)漲,(150138)銀華800A、(150064)同瑞A、(150117)房地產(chǎn)A漲幅分別為4.77%、2.26%和1.69%。

轉(zhuǎn)債市場(曹巍浩)

滬綜指在周二大跌后,周三小漲1.82%修復(fù)行情;中證轉(zhuǎn)債指數(shù)隨之上漲1.46%。
券種均有不同程度的漲幅,漲幅在下午有所收窄,中小盤領(lǐng)漲。

東華轉(zhuǎn)債跳漲16.5%,應(yīng)與其參與發(fā)起海南銀行建立有關(guān)。長青和深燃轉(zhuǎn)債漲幅分居第二和第三位,分別上漲3.34%和3.04%。

外匯市場(張璇)

周二,在岸市場人民幣兌美元收報6.2142,日高價為6.2114,日低價為6.2194。中間價為6.1226,前日為6.1230。

離岸市場,北京時間17:34,一年期NDF報6.3155/6.3205。

國際債市(樊偉)    

周一歐元區(qū)國債收益率下滑靜待周四歐洲央行會議---周一(1月19日)投資者押注本周歐洲央行將公布主權(quán)債購買計劃,遂在市場買入歐元區(qū)國債,令許多歐元區(qū)國債收益率降至紀(jì)錄低位。

10年期意大利和西班牙國債收益率分別觸及紀(jì)錄低位1.62%和1.47%,10年期德國國債收益率下滑3個基點(diǎn),至0.38%,追平上周五的低位。

其他歐元區(qū)國債收益率也下跌,希臘國債扳回部分跌幅,此前惠譽(yù)將希臘評等展望調(diào)降至負(fù)面,希臘國債一度被拋售?;葑u(yù)確認(rèn)希臘長期外幣和本幣發(fā)行人違約評級為B,展望從穩(wěn)定下調(diào)至負(fù)面。

質(zhì)押式回購

期限

今日加權(quán)

昨日加權(quán)

浮動

R001

2.7856

2.6667

+12 BP

R007

3.8668

3.7610

+11 BP

R014

5.1890

4.7036

+49 BP

R021

5.3296

5.1024

+23 BP

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

期限

當(dāng)日利率

昨日利率

浮動

ON

2.7070

2.6600

+5 BP

1W

3.7820

3.8310

-5 BP

2W

4.7180

4.7260

-1 BP

1M

4.8465

4.7900

+6 BP

3M

4.8970

4.8940

0 BP

國債

期限

標(biāo)的

當(dāng)日

昨日

浮動

3Y

140004

--

--

--

5Y

140001

--

--

--

140008

3.32

--

--

7Y

130020

--

--

--

130015

3.50

--

--

140013

3.45

3.47

-2BP

10Y

130018

--

--

--

140012

3.48

3.47

+1BP

政策性銀行金融債

標(biāo)的

當(dāng)日

昨日

浮動

1Y

140204

--

--

--

140207

3.90

3.85

+5BP

3Y

140201

3.78

3.77

+1BP

140208

3.77

3.78

-1BP

5Y

140202

3.83

3.82

+1BP

140209

3.82

3.82

--

7Y

140203

140210

3.93

3.98

3.94

3.98

-1BP

--

10Y

140205

140215

3.94

--

3.93

--

+1BP

--

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