貨幣市場:央行節(jié)前寬松加碼,單周凈投放創(chuàng)新高(鄭培)
銀行間
今日銀行間市場主要回購利率多數(shù)上漲,然隨著新股申購資金逐步解凍,資金緊張局面有所緩解,各期限供給明顯增加。
央行逆回購放量穩(wěn)定節(jié)前資金面,平抑短期波動,效果較明顯。明日IPO 申購資金繼續(xù)釋放,將為市場進一步補充流動性,假期能平穩(wěn)過渡。
交易所
春節(jié)因素對資金面擾動仍在,今日交易所隔夜利率維持高位震蕩,7天和14天利率較昨日明顯回落。
隔夜利率高開在15%,日間維持高位,收盤前劇烈上漲,最高達33%,日終收于16.185%,全日均價在13.833%附近,較昨日相比有明顯回落;7天利率開盤7%,最高成交11%,日終收于8.135%,全日均價8.684%附近;14天利率開盤3.99%,最高成交5.100%,日終收于4.435%,全日均價4.306%。
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二級交易市場
固收類:債市過年暖意洋洋
利率市場(張璇)
今日現(xiàn)券二級市場繼續(xù)延續(xù)早先走勢,小幅走強,收益率緩步下行。公開市場逆回購進一步放量扶助流動性,債市過年暖意洋洋;然活躍券種前期跌幅已大,機構(gòu)轉(zhuǎn)向部分稍老券做多。
國債140012收于3.39%,較昨日下行5BP,國開債140203下行2BP收于3.87%。
信用市場(任春)
今日短融成交集中在半年以上AAA品種,參與方多為基金銀行, 收益率小幅下行。
中票市場交投活躍,收益率下行。買盤洶涌,銀行青睞五年附近高評級中票,券商基金參與少量。
企業(yè)債市場交投活躍,券商大量買入,收益率較昨日下行明顯。
衍生品市場
利率互換
今日IRS市場成交活躍,曲線呈窄幅震蕩走勢,七天回購定盤于4.70%,上行20bp;三個月shibor定盤于4.9010%,上行0.10bp。利率互換消化前期過多跌幅而略有反彈。
互換早開盤于昨日收盤相近,在公開市場出來之后利率略有下跌,5Y 最低trade 3.13%,1Y tkn 3.18%。隨后市場小幅震蕩上行;臨近午盤,5Y gvn 3.175%, 1Y tkn 3.21%。午后,互換利率繼續(xù)小幅震蕩行情,5Y收在3.17%,1Y收在3.22%。
國債期貨(呂曉威)
國債期貨主力合約TF1506合約報99.134元,漲0.25元或0.25%,成交12215手, 國債期貨TF1503收盤報98.446元,漲0.194元或0.2%,成交1862手。
TF1503對應(yīng)CTD150002隱含回購利率3.93%,TF1506對應(yīng)CTD150002隱含回購利率5.3161%.存在較小套利空間。
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權(quán)益類:A股小幅上漲收4連陽
股指期貨(呂曉威)
滬深300股指期貨主力合約IF1502收盤漲6.2點或0.18%,報3455.8點,升水12.93點。全天成交81.70萬手,持倉7.92萬手,減倉11407手?,F(xiàn)貨方面,滬深300指數(shù)收盤漲8.75點或0.25%,報3442.87點。
分級基金(張超倫)
今日上證指數(shù)小幅震蕩上行,全天量能未能有效放大,暫受10日均線壓制。板塊方面中小板、創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)強于主板,電信運營、互聯(lián)網(wǎng)、軟件服務(wù)板塊領(lǐng)漲。截止收盤僅供氣供熱、銀行、水務(wù)微跌。
昨日尾盤強勢漲停的三大轉(zhuǎn)債B級份額今日開盤繼續(xù)沖擊漲停價格后均有不同幅度的回落,(150144)轉(zhuǎn)債B級,+9.36%;(150189)轉(zhuǎn)債進取,+6.67%;(150165)可轉(zhuǎn)債B,+4.24%。由于板塊表現(xiàn)搶眼,今日與移動互聯(lián)網(wǎng)、信息技術(shù)和TMT相關(guān)的B類份額漲幅均在2%以上。
今日指數(shù)未出現(xiàn)較大波幅,所以分級基金并未出現(xiàn)明顯的套利機會。
轉(zhuǎn)債市場(曹巍浩)
中證轉(zhuǎn)債指數(shù)周四微漲0.48%,與滬綜指的0.50%相仿。站上10日均線之后,料滬綜指將向上測試20日均線。
16只轉(zhuǎn)債上漲,存量相對較大的和新近發(fā)行的轉(zhuǎn)債品種領(lǐng)漲。國電、恒豐和東方轉(zhuǎn)債漲幅居前,分別上漲2.53%、2.06%和1.7%。
另有5只轉(zhuǎn)債下跌,東華、中行和同仁轉(zhuǎn)債領(lǐng)跌,分別下跌4.42%、0.59%和0.56%。
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外匯市場(張璇)
瑞典及日本晚間均釋放新的貨幣政策信號,國際匯市動蕩。周四,在岸市場人民幣兌美元收報6.2454,日高價為6.2432,日低價為6.2484。中間價為6.1333,前日為6.1315。
離岸市場,北京時間17:30,一年期NDF報6.3720/6.3770。
國際債市(樊偉)
周三美國長期國債上揚因10年期國債標售結(jié)果強勁---周三(2月11日)美國長期國債價格上揚,因240億美元10年期國債標售吸引大量海外需求。
國債結(jié)束從上周開始的連跌之勢,10年期國債收益率報1.98%。
美國財政部周二標售了240億美元三年期國債,周四還將標售160億美元30年期國債。
周三葡萄牙發(fā)債順利希臘危機未見蔓延---周三葡萄牙國債價格走高,收益率回吐稍早升幅,因之前葡萄牙國債發(fā)售平順,顯示希臘新政府反對救助的立場引發(fā)的市場動蕩沒有影響到葡萄牙,至少暫時而言是這樣。
葡萄牙10年期國債收益率持穩(wěn),報2.57%,國債發(fā)售前一度高見2.60%。10年期西班牙和意大利國債收益率小漲。
希臘市場仍特立獨行,10年期希臘國債收益率升35個基點,報10.95%,三年期國債收益率升130個基點,報21%。
德國10年期國債收益率跌1個基點,報0.36%。
質(zhì)押式回購
期限 | 今日加權(quán) | 昨日加權(quán) | 浮動 |
R001 | 3.0593 | 3.0093 | +5BP |
R007 | 4.6309 | 4.5364 | +9BP |
R014 | 4.7747 | 4.7576 | +2BP |
R1M | 5.4912 | 5.4521 | +4BP |
上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)
期限 | 當日利率 | 昨日利率 | 浮動 |
ON | 3.0580 | 2.9320 | +13BP |
1W | 4.6020 | 4.4200 | +18BP |
2W | 4.7840 | 4.7910 | -1BP |
1M | 5.0550 | 5.0440 | +1BP |
3M | 4.9010 | 4.9000 | +0BP |
國債
期限 | 標的 | 當日 | 昨日 | 浮動 |
3Y | 140004 | -- | 3.14 | -- |
5Y | 140026 | 3.25 | 3.28 | -3BP |
140008 | -- | -- | -- | |
7Y | 140024 | 3.29 | 3.30 | -1BP |
130015 | 3.35% | -- | -- | |
140013 | 3.29 | 3.35 | -6BP | |
10Y | 140021 | 3.36 | 3.38 | -2BP |
140012 | 3.39 | 3.44 | -5BP |
政策性銀行金融債
期 限 | 標的 | 當日 | 昨日 | 浮動 |
1Y | 140223 | 3.78 | 3.78 | -- |
140218 | -- | -- | -- | |
3Y | 140201 | 3.79 | -- | -- |
140208 | 3.79 | -- | -- | |
5Y | 140202 | -- | 3.87 | -- |
140209 | 3.85 | 3.88 | -3BP | |
7Y | 140203 140210 | 3.87 3.91 | 3.89 3.92 | -2BP -1BP |
10Y | 140205 140222 140229 | 3.87 3.79 3.73 | 3.90 3.81 3.73 | -3BP -2BP -- |