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節(jié)前資金偏緊交投清淡,媽媽的愛不能停止--天風(fēng)固收2月16日交易日評(píng)

貨幣市場(chǎng):節(jié)前資金偏緊,冀望央媽扶助(鄭培)

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)主要回購(gòu)利率多大漲。銀行間資金市場(chǎng)仍偏緊,春節(jié)現(xiàn)金備付疊加繳稅因素,致流動(dòng)性緊張局面遲遲未能好轉(zhuǎn);下午資金供給略有增多,坊間猜測(cè)管理層或有扶助,仍在寄予周二公開市場(chǎng)繼續(xù)逆回購(gòu)操作支持。

交易所

今日交易所資金面亦偏緊,隔夜品種表現(xiàn)更明顯一些。

隔夜利率開在8.005%,日間小幅震蕩,最高達(dá)23%,日終收于2.66%,全日均價(jià)8.593%附近;7天利率開盤3%,最高成交3.98%,日終收于1.61%,全日均價(jià)2.905%附近;14天利率開盤2.85%,最高成交3.65%,日終收于2.82%,全日均價(jià)3.06%附近。

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二級(jí)交易市場(chǎng)

固收類:節(jié)前交投清淡,現(xiàn)券波動(dòng)較小

利率市場(chǎng)張璇

周一現(xiàn)券收益率波動(dòng)較小,但春節(jié)長(zhǎng)假在即,市場(chǎng)交投清淡。政策寬松預(yù)期有望令債市繼續(xù)向暖,而在資金吃緊情況下,周二公開市場(chǎng)操作值得關(guān)注。

信用市場(chǎng)任春

今日短融交投清淡,成交集中在半年以內(nèi)高評(píng)級(jí)品種,參與方多為銀行、基金。

中票市場(chǎng)交投也清淡,收益率略有下行,機(jī)構(gòu)仍舊關(guān)注3-5年高評(píng)級(jí)中票。

節(jié)前最后兩個(gè)交易日,企業(yè)債市場(chǎng)熱情減退,收益率持穩(wěn)。

衍生品市場(chǎng)

利率互換

今日IRS市場(chǎng)成交清淡,曲線呈窄幅震蕩走勢(shì)。七天回購(gòu)定盤于4.80%,上行10bp;三個(gè)月shibor定盤于4.9%,持平。利率互換全日成交清淡,1Y在20、21位置震蕩,5Y在14、15位置震蕩,全日交投冷清,利率幾無(wú)變化。

在其他產(chǎn)品上,2y depo成交在2.54%水平位,較昨日微幅調(diào)整。

OIS市場(chǎng)成交清淡,1y ois基本成交在 2.65% 附近。

國(guó)債期貨(呂曉威)  

今日國(guó)債期貨區(qū)間窄幅震蕩,成交量銳減,主力合約TF1506合約報(bào)99.19元,跌0.01元或0.01%,成交4518手。

TF1503收盤報(bào)98.552元,漲0.112元或0.11%,成交728手;TF1509合約報(bào)99.672元,漲0.018元或0.02%,成交169手。

銀行間市場(chǎng),目前主力合約TF1506對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為130020,IRR=5.88%, 凈基差為-0.34,今日R007=4.86%,套利空間有限。

 

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權(quán)益類:期權(quán)認(rèn)沽合約連續(xù)6日暴跌

股指期貨(呂曉威)      

滬深300指數(shù)收盤漲29.65點(diǎn)或0.85%,報(bào)3499.48點(diǎn)。

股指期貨繼續(xù)小幅上漲,成交量銳減。主力合約IF1502收盤漲24.2點(diǎn)或0.69%,報(bào)3506.8點(diǎn),升水7.32點(diǎn)。全天成交32.74萬(wàn)手,持倉(cāng)3.51萬(wàn)手,減倉(cāng)28661手。

上證50ETF期權(quán)各合約總體成交環(huán)比大幅縮減。當(dāng)天,認(rèn)沽合約繼續(xù)重挫。認(rèn)沽3月2300收盤跌12.86%。認(rèn)購(gòu)合約則漲跌不一,認(rèn)購(gòu)3月2300合約漲幅超過2%。

分級(jí)基金(張超倫)

今日股指繼續(xù)反彈,但成交量銳減。中小板,創(chuàng)業(yè)板強(qiáng)于主板。板塊方面以上漲為主,僅銀行、券商小幅下跌,電信、文化傳媒、互聯(lián)網(wǎng)、軟件、醫(yī)療保健、通信設(shè)備等板塊走勢(shì)強(qiáng)勁,漲幅居前;保險(xiǎn)、石油、房地產(chǎn)、酒類等走勢(shì)偏弱,漲幅靠后。

分級(jí)基金今日普遍上漲,B類中以傳媒,信息,TMT,移動(dòng)互聯(lián)和創(chuàng)業(yè)板漲幅居前,如鵬華中證傳媒,鵬華中證信息技術(shù),信誠(chéng)中證TMT產(chǎn)業(yè),銀華小幅主體分級(jí)以及富國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級(jí),漲幅從10.01%-7.05%。

A類中以中小板和創(chuàng)業(yè)板等指數(shù)類基金漲幅居前,如諾德深證300分級(jí),國(guó)聯(lián)安雙力中小板,諾安中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng),銀華中證等權(quán)重90和國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn),漲幅從3.04%-1.35%。

轉(zhuǎn)債市場(chǎng)(曹巍浩)

中證轉(zhuǎn)債指數(shù)周一小漲0.41%,小于滬綜指的0.58%。

18只轉(zhuǎn)債上漲,首日上市的電氣轉(zhuǎn)債一馬當(dāng)先,日內(nèi)漲幅即超過30%,轉(zhuǎn)股溢價(jià)率已高達(dá)47.48%。東華和吉視轉(zhuǎn)債漲幅次之,吉視和同仁或在被機(jī)構(gòu)拉升,放量大漲。  
中行、浙能和國(guó)電轉(zhuǎn)債微跌,跌幅在0.13%-1.07%之間。

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外匯市場(chǎng)(張璇)

周一,在岸市場(chǎng)人民幣兌美元收?qǐng)?bào)6.2485,至逾兩周低位,資金流出狀況仍明顯致匯價(jià)承壓。日高價(jià)為6.2415,日低價(jià)為6.2496。中間價(jià)為6.1273,昨日為6.1288。

離岸市場(chǎng),北京時(shí)間17:46,一年期NDF報(bào)6.3830/6.3880。

國(guó)際債市(樊偉)    

上周五美債收益率上升,希臘達(dá)成債務(wù)協(xié)議預(yù)期升溫。指標(biāo)10年期國(guó)債尾盤收益率報(bào)2.01%,上周四尾盤報(bào)1.99%。本周一,美國(guó)為總統(tǒng)日假期,市場(chǎng)將休市一天。

上周五希臘國(guó)債升至三周高位,市場(chǎng)預(yù)計(jì)希臘接近達(dá)成協(xié)議。10年期國(guó)債收益率大跌逾一個(gè)百分點(diǎn),至9.31%;短期國(guó)債收益率急挫三個(gè)百分點(diǎn),至15.17%。

 

質(zhì)押式回購(gòu)

期限

今日加權(quán)

昨日加權(quán)

浮動(dòng)

R001

3.3163

3.1553

+16BP

R007

4.8726

4.7132

+16BP

R014

4.9031

4.7298

+17BP

R1M

5.7985

5.3877

+41BP

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

期限

當(dāng)日利率

昨日利率

浮動(dòng)

ON

3.1820

3.1750

+1BP

1W

4.7000

4.7200

-2BP

2W

4.7810

4.7860

-1BP

1M

5.0770

5.0670

+1BP

3M

4.9000

4.9000

 0BP

國(guó)債

期限

標(biāo)的

當(dāng)日

昨日

浮動(dòng)

3Y

140004

--

--

--

5Y

140026

3.21

--

--

140008

--

--

--

7Y

140024

--

--

--

130015

3.35

--

--

140013

--

3.39

--

10Y

140021

3.32

--

--

140012

--

3.48

--

政策性銀行金融債

標(biāo)的

當(dāng)日

昨日

浮動(dòng)

1Y

140223

--

--

--

140218

--

--

--

3Y

140201

3.68

3.68

0

140208

3.66

--

--

5Y

140202

3.77

--

--

140209

3.76

--

--

7Y

140203

140210

3.82

--

3.83

4.01

-1BP

--

10Y

140205

140222

3.83

3.75

3.83

3.75

0

0

 

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