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利率品和信用債走勢(shì)分化，節(jié)前A股再次創(chuàng)7年新高--天風(fēng)固收4月3日交易日評(píng)

貨幣市場(chǎng)：資金面繼續(xù)維持寬松（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)主要回購(gòu)利率繼續(xù)全線下行且跌幅擴(kuò)大，成交量下滑。

貨幣市場(chǎng)流動(dòng)性充裕，短期限資金供給泛濫，14天跨新股申購(gòu)品種需求增加，回購(gòu)利率短期有望保持低位。昨日證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)30家企業(yè)的首發(fā)申請(qǐng)，創(chuàng)年內(nèi)新高，雖然新股IPO擴(kuò)容，但資金價(jià)格連續(xù)走低令預(yù)期偏樂(lè)觀，后期需關(guān)注財(cái)政存款上繳帶來(lái)的影響。

質(zhì)押式回購(gòu)

期限

今日加權(quán)

昨日加權(quán)

變化

R001

2.8197

2.9430

-12 BP

R007

3.4311

3.6078

-18 BP

R014

4.0134

4.0993

-9 BP

R1M

4.7379

4.9052

-17 BP

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

期限

當(dāng)日利率

昨日利率

變化

ON

2.8870

2.9550

-11 BP

1W

3.5060

3.6350

-13 BP

2W

3.9700

4.1060

-14 BP

1M

4.9230

4.9910

-7 BP

3M

4.8880

4.8975

-1 BP

交易所

今日交易所7天內(nèi)資金價(jià)格因流動(dòng)性充裕進(jìn)一步下行，14天品種因跨IPO利率抬升。

交易所市場(chǎng)

期限

日均

變化

最高

GC001

2.1960

-38 BP

3.30

GC007

2.4770

-42 BP

3.49

GC014

4.3310

+63 BP

4.65

-------------------------------------------------------------------------------

二級(jí)交易市場(chǎng)

固收類：利率品和信用債走勢(shì)分化

利率市場(chǎng)（張璇、龔克寒）

周五利率債收益率整體上漲。雖然資金面維持寬松，受昨日公布IPO的影響，市場(chǎng)情緒保持謹(jǐn)慎，

利率債收益率一路上漲。

10年國(guó)開(kāi)債150205收益率開(kāi)盤(pán)成交在4.08%，后上漲到4.15%位置成交多筆,最后收于4.16%，較昨日上行6BP。

國(guó)債

期限

標(biāo)的

當(dāng)日

昨日

浮動(dòng)

3Y

140004

3.25

--

--

5Y

140008

--

--

--


140026

150003

3.38

3.40

3.40

--

-2BP

--

7Y

140024

150002

--

3.55

3.53

3.51

--

+4BP

10Y

140012

3.62

--

--


140021

140029

--

3.59

3.56

3.56

--

+3BP

政策性銀行金融債






期限

標(biāo)的

當(dāng)日

昨日

浮動(dòng)

1Y

140213

3.76

3.75

+1BP


140230

150202

--

3.80

3.83

3.81

--

-1BP

3Y

140201

4.19

--

--


140225

150201

4.22

4.01

4.21

3.98

+1BP

+3BP

5Y

140202

--

--

--


140227

150203

--

4.10

--

4.09

--

+1BP

7Y

140203

140210

140228

150204

--

--

4.42

4.22

4.35

--

4.42

4.27

--

--

--

-5BP

10Y

140205

140222

140229

150205

4.37

--

4.30

4.16

4.35

4.35

4.26

4.10

+2BP

--

+4BP

+6BP

 

信用市場(chǎng)（任春）

今日短融交投活躍，收益率繼續(xù)下行，成交集中在半年以內(nèi)品種，基金參與較多,總體而言，短融收益率略微下行。

中票交投活躍，整體收益率下行。資金面仍舊寬松，估值附近大量成交。

企業(yè)債市場(chǎng)情緒繼續(xù)回暖，收益率有所下行,總體而言，短融收益率略微下行。

衍生品市場(chǎng)

利率互換（任春）

周五，七天回購(gòu)開(kāi)盤(pán)3.4 較前日下22BP，3m shibor fixing: 4.8880% (-0.95bp)。

受資金寬裕及開(kāi)盤(pán)利率大幅下調(diào)等因素提振，irs開(kāi)盤(pán)利率隨現(xiàn)貨利率一起下行，開(kāi)盤(pán)1y repo gvn 24 , 5y repo gvn 37 ，隨后全天1y repo在3.26-3.28%之間反復(fù)成交， 5y repo小幅上行，最后企穩(wěn)在3.45%附近。1*5繼續(xù)陡峭化，成交在16BP。

國(guó)債期貨(呂曉威)  

國(guó)債期貨今日強(qiáng)勢(shì)反彈，但成交量明顯縮減。

銀行間市場(chǎng)，目前5年期主力合約TF1506對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為150002，IRR=4.2968%, 10年期主力合約T1509對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為140029，IRR=4.7801%,有一定套利空間。

國(guó)債期貨

國(guó)債期貨

收盤(pán)

漲跌（元）

當(dāng)日成交（手）

持倉(cāng)變化（手）

T1509

96.01

-0.28

1099

482

T1512

96.70

0.00

0

0

T1603

97.20

-0.27

0

0

TF1506

97.00

-0.40

10556

-1264

TF1509

97.24

-0.44

822

-127

TF1512

98.08

-0.24

51

18

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權(quán)益類：節(jié)前A股再次創(chuàng)7年新高

股指(樊偉、呂曉威)

現(xiàn)貨： A股市場(chǎng)繼昨日走強(qiáng)后,再次迎來(lái)上漲。上證綜指漲38.15點(diǎn)或1.00%報(bào)3863.93點(diǎn)，深證成指漲68.54點(diǎn)或0.51%報(bào)13494.64點(diǎn)。當(dāng)周，上證綜指累計(jì)上漲4.68%，深證成指累計(jì)上漲4.82%，均連續(xù)四周上揚(yáng)。兩市全天成交約1.24萬(wàn)億元人民幣，上日成交1.22億元。

股指

收盤(pán)

漲跌幅(%)

成交金額（億）

上證綜指

3863.93

1.00

6356.51

深證成指

13494.64

0.51

711.40

中小板指

8476.14

1.10

740.89

創(chuàng)業(yè)板指

2510.16

1.41

568.08

滬深300

4170.54

1.11

4669.66

期貨：股指期貨今天再度強(qiáng)勢(shì)上漲百余點(diǎn)。

股指期貨

IF

收盤(pán)

漲跌幅（%）

成交量（億）

持倉(cāng)變化（萬(wàn)手）

IF1504

4206.0

2.6

1613984

0.4859

IF1505

4223.8

2.57

26074

0.1628

IF1506

4224.0

2.62

146093

0.2198

IF1509

4231.0

2.52

27938

-0.0045








期權(quán)：上證50ETF期權(quán)標(biāo)的合約收盤(pán)漲0.034點(diǎn)或1.24%，報(bào)收2.773元。

期權(quán)

期權(quán)

收盤(pán)

漲跌幅

成交量（手）

50ETF

2.7730

1.24

935870360

50ETF沽4月2.50

0.0108

-25.52

1,160

50ETF購(gòu)4月2.80

0.0601

15.13

1,789

分級(jí)基金（樊偉、張超倫）

今日滬深兩市受新一輪IPO消息影響，早盤(pán)低開(kāi)，滬指開(kāi)盤(pán)后小幅震蕩走高，盤(pán)中券商、鋼鐵板塊爆發(fā)，帶動(dòng)滬指一路走高，但其后權(quán)重與題材紛紛回落，午后滬指止跌大幅走高，西藏、京津冀、券商、鋼鐵板塊井噴，個(gè)股掀起漲停潮，題材與權(quán)重普漲，滬指最高漲至3864.41點(diǎn)，創(chuàng)自2008年3月以來(lái)新高。創(chuàng)業(yè)板早盤(pán)沖上2500點(diǎn)后回落，午后探底回升重奪2500。截至收盤(pán)，滬指漲0.1%、報(bào)3863.93點(diǎn)、成交額6357億元；深成指漲0.51%、報(bào)13494.64點(diǎn)，成交額6240億元；創(chuàng)業(yè)板漲1.41%、報(bào)2510.16點(diǎn)。

300地產(chǎn)A（150207）+4.78%，YH資源A（150059）+3.16，國(guó)防A（150205）+3.02%領(lǐng)漲A類份額。諾安進(jìn)?。?50075）+10.01%，萬(wàn)家創(chuàng)B（150091）+8.30%，SW軍工B（150187）+5.40%領(lǐng)漲B類份額。截至收盤(pán)，匯添富恒指整體溢價(jià)9.68%，銀華H股溢價(jià)8.65%，由于香港假期原因，兩只分級(jí)將于4月3日、4月7日暫停申贖業(yè)務(wù)，暫時(shí)無(wú)法參與套利。

分級(jí)基金

A類隱含收益率排名：

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A類代碼

A類名稱

隱含收益率

150175.SZ

銀華恒生H股A