貨幣市場(chǎng):回購利率繼續(xù)下行(鄭培)
銀行間
今日銀行間市場(chǎng)主要回購利率漲跌互現(xiàn),隔夜回購利率繼續(xù)下行,成交量再攀升,7天回購利率徘徊在3%附近,需求旺盛。資金面較昨日略有收緊,但供求基本平衡,隔夜資金拆出居多,長期限品種較有限。 新股申購累計(jì)凍結(jié)資金量逐步增加,明日達(dá)本次高點(diǎn),對(duì)流動(dòng)性形成壓力,隨后即有資金解凍,繳稅成為關(guān)注焦點(diǎn)。
質(zhì)押式回購
期限
今日加權(quán)
昨日加權(quán)
變化
R001
2.25
2.26
-7
R007
2.78
2.89
0
R014
3.30
3.39
-1
R1M
3.95
3.98
-12
上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)
當(dāng)日利率
昨日利率
ON
2.3070
2.3720
1W
2.8800
2.9200
-4
2W
3.4030
3.4360
-3
1M
4.3840
4.4420
-6
3M
4.7365
4.7535
-2
交易所
今日交易所隔夜利率保持在高位,7天及14天利率小幅下行。
日均
最高
GC001
5.44
16
8.98
GC007
3.87
-81
5
GC014
3.64
-29
4.5
-------------------------------------------------------------------------------
二級(jí)交易市場(chǎng)
固收類:債券收益率曲折下探
利率市場(chǎng)(張璇、龔克寒)
周三利率債成交活躍,收益率整體下行。資金面整體寬松,上午7年國債招標(biāo)結(jié)果3.54%尚符合預(yù)期,宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)偏弱,政策寬松預(yù)期進(jìn)一步升溫,均推動(dòng)收益率下探。
10年國開債150205收益率開盤成交在4.12%,之后下行最低至4.07%,隨后反彈到4.11%,在4.10%附近成交多筆,最后收于4.07%,較昨日下行6BP。5年國開150203開盤成交在3.96%,在 3.95%-3.96%位置成交多筆,最后收于3.95%,較昨日下行6BP。
國債
標(biāo)的
當(dāng)日
昨日
浮動(dòng)
3Y
140004
--
5Y
140008
140026
150003
3.43
7Y
140024
150002
3.55
3.56
3.60
-5BP
+1BP
10Y
140012
3.61
3.65
-4BP
140021
140029
3.59
3.62
-3BP
政策性銀行金融債
1Y
140213
140230
150202
3.66
140201
4.00
4.02
-2BP
140225
150201
4.04
3.84
4.08
3.88
140202
4.17
140227
150203
4.19
4.20
4.01
-1BP
-6BP
140203
140210
140228
150204
4.24
4.14
4.35
4.29
140205
140222
140229
150205
4.33
4.07
4.36
4.38
4.30
4.13
信用市場(chǎng)(任春)
今日短融成交集中在半年至一年間AA+和AAA品種。AA+評(píng)級(jí)的14包鋼集SCP001成交在4.90%,收益率較上一交易日小幅下行。
中票市場(chǎng)交投相對(duì)活躍,成交主要集中在2到5年AA+和AAA品種。15鐵道中票MTN001成交在4.55%-4.60%區(qū)間,收益率繼續(xù)下行。
企業(yè)債市場(chǎng)交投也相對(duì)活躍,成交主要集中在1.5到5年期AA高收益品種,尤其是4到5年期。AA評(píng)級(jí)的12津南城成交在5.87%,收益率較上一交易日基本持平。
衍生品市場(chǎng)
利率互換(任春)
周三,o/n和7天低開2.25%和2.78%,7天回購利率進(jìn)一步微幅下行,定盤在3.00%。早開盤,1Y期低開,率先成交在03位置,5Y跟隨GVN 18,隨后開盤利率出來以后,1Y、5Y繼續(xù)下行,隨后維持震蕩,1Y在01-03、5Y在16-18,午后,市場(chǎng)維持震蕩,15:30伊始,外資賣盤開始發(fā)力, 5y repo最低GVN在3.135%,1Y GVN在98 ,repo spread今日有所收窄,1*5y repo收于15。
FROO7
1*5Spd
3.0248
3.1991
0.1743
今日
3.07
3.2417
0.1717
變動(dòng)
(BP)
4.52
4.26
-0.26
SHIBOR3M
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