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貨幣市場：資金面維持寬松（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場主要回購利率繼續(xù)下行，隔夜利率開盤再降，加權(quán)價勉強維持在2%,成交量增逾900億，7天利率近2.5%，為近一年低點。央行公開市場無操作，單日凈回籠100億資金，在目前資金充裕格局下，對市場影響不大。例行繳稅對資金面擾動似不足慮，資金寬松態(tài)勢有望持續(xù)一段時間。

質(zhì)押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

交易所

今日交易所資金面寬松，回購利率維持在較低位置，波幅不大。

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二級交易市場

固收類：債券收益率繼續(xù)下行

利率市場（張璇）

今日早盤債市買賣雙方交易其樂融融，國開債招標結(jié)果出彩，一年招標結(jié)果為3.2472%，投標倍數(shù)高達5.71倍。但好景不長，午后國開公布本周五增發(fā)200億政金債，國債期貨下跌，加之同期股指拉升，現(xiàn)券收益率開始反彈，總體還是較昨日下行。

短端收益率下行幅度依舊超過長端，收益率曲線趨于陡峭。一年國開下行10BP收于3.40%，五年國開150203日中成交至3.73%位置，收盤時反彈至3.79%。

國債

政策性銀行金融債

信用市場（龔克寒）

今日短融成交活躍，集中在AA到AAA品種，收益率繼續(xù)下行；評級AAA的15中電SCP001 （203D）成交在4.1%-4.2%。

中票市場熱度高漲，成交主要集中在1-5年AA+和AAA品種。15鐵道中票MTN001在4.32%-4.34%成交多筆，收益率較上一交易日下行6BP左右。

企業(yè)債收益率繼續(xù)下行，成交從中期向兩端蔓延。10Y的鐵道債成交比昨日明顯活躍。AAA評級的10y 14鐵道10成交在4.45-4.47 %，較昨日下行3BP左右。

衍生品市場

利率互換（任春）

今日3m shibor fixing定于4.4845%，下行12.88bp，7d repo fixing定于2.64%，下行 17bp。

資金維持寬松狀態(tài)，開盤repo繼續(xù)下行，1y repo gvn 2.64%，5y repo gvn 2.84%，隨后迅速反彈1y在2.65% 的位置企穩(wěn)，5y repo 穩(wěn)定在2.87%-2.895%，1x5y repo 繼續(xù)變陡，tkn 24bp，十年國開債招標結(jié)果低于預期，5y repo 略有下行，gvn 在2.87%。

下午海外買盤再度上攻，1y repo tkn 2.65%，5y repo tkn 2.9225%， 1x5y repo tkn 26bp-28bp,2x5y repo tkn 21bp-23bp。臨近尾盤，稍有回落，1y repo gvn 2.645%，5y repo gvn 2.935%,1x5y repo trd 28bp。

國債期貨(呂曉威)  

國債期貨合約高開高走，午后出現(xiàn)跳水行情， 10年期合約強于5年期，TF1506持倉量大幅減少。

銀行間市場，目前5年期主力合約TF1509對應的活躍CTD券為150002，IRR=5.05%；10年期主力合約T1509對應的活躍CTD券為140029，IRR=5.03%,有一定套利空間。