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貨幣市場：資金面供求維持平衡（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場主要回購利率多數(shù)下行，隔夜回購利率連跌近一月再度刷新紀(jì)錄，成交量同步走高，增近千億；7天資金利率經(jīng)前兩日曇花一現(xiàn)式的反彈之后降回節(jié)前位置，成交小幅縮水。

受兩日來數(shù)十只新股凍結(jié)資金擾動，資金面稍有收緊，但供求維持平衡，機(jī)構(gòu)融入難度不大，明日為凍結(jié)資金累計(jì)峰值。

質(zhì)押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

交易所

今日交易所資金面有所收緊，昨今兩日新股申購凍結(jié)資金累加，短期限資金價(jià)格繼續(xù)上行，全天維持高位，7天以上期限利率繼續(xù)小幅下跌。

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二級交易市場

固收類：利率債收益率整體上行

利率市場（張璇）

周三利率債成交穩(wěn)定，收益率整體上行。盡管10年國債和進(jìn)出口行一級招標(biāo)結(jié)果尚可，然受到國債期貨大跌影響，國債7y和10y品種上行幅度較大；國開債弱勢震蕩，收益率較昨日小幅上行。

長端國債150005收于3.44%，較昨日上行3BP；同期限國開債150210今日收于3.85%，較昨日上行2BP。

國債

政策性銀行金融債

信用市場（龔克寒）

今日短融交投火熱，收益率繼續(xù)下行，成交主要集中在 AAA 品種。評級AAA的15國電SCP001(170D)成交在3.83%。

今日中票市場交投一般，收益率起伏波動不大。15鐵道中票MTN001在4.35%成交，較昨日略微上行；15中金集MTN001（4.71Y）在4.60%位置成交兩筆。

企業(yè)債市場交投平淡，收益率變化不大，市場仍關(guān)注AA 高收益品種。評級AA/AA的14揭城投債（6.31Y）成交在5.82%。

衍生品市場

利率互換（任春）

今日資金延續(xù)寬松態(tài)勢，7d repo定盤于2.50%，下行2bp；3m shibor定盤于3.8460%，下行3.55bp。

早盤開盤1y repo tkn 2.56%，之后隨著海外市場帶動，5y repo從2.88%一路tkn到2.92%，1y repo tkn 2.60%，后價(jià)格有所回調(diào)，臨近收盤5y repo gvn 2.91%，1y repo gvn 2.59%。

午盤后價(jià)格再次掉頭向上，5y repo繼續(xù)成交在2.92%的位置，1y repo成交在2.60%、2.605%的位置，曲線整體略微陡峭化上行。

國債期貨(呂曉威)  

國債期貨大幅下跌，5年期合約跌幅遠(yuǎn)超10年期合約。

銀行間市場，目前5年期主力合約TF1506對應(yīng)的活躍CTD券為150002，IRR=2.86%, 10年期主力合約T1509對應(yīng)的活躍CTD券為140029，IRR=5.44%,套利空間有限。