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江蘇債，周一見--天風(fēng)固收5月15日交易日評

貨幣市場：回購利率漲跌互現(xiàn)（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場主要回購利率多數(shù)下行，其中14天以下期限品種繼續(xù)大幅低開，引導(dǎo)日間利率下探，隔夜利率逼近1%整數(shù)關(guān)口，7天回購利率破2%后保持跌勢，成交量有所增加，21天等較長期限回購利率則小幅反彈。流動(dòng)性供過于求，資金期限錯(cuò)配嚴(yán)重，央行延續(xù)穩(wěn)健中適度寬松基調(diào)，短期難改資金面寬裕格局。

質(zhì)押式回購

期限

今日開盤

今日加權(quán)

變化

R001

1.05

1.04

-9

R007

1.90

1.88

-9

R014

2.35

2.36

-4

R1M

2.50

2.56

3

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

期限

當(dāng)日利率

昨日利率

變化

ON

1.0780

1.1820

-10

1W

1.9620

2.0560

-9

2W

2.4000

2.5360

-14

1M

2.8020

2.9570

-16

3M

3.3230

3.4820

-16

交易所

期限

日均

變化

最高

GC001

1.16

-14

1.45

GC007

2.68

11

3

GC014

2.39

-10

2.6

 

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二級交易市場

固收類：江蘇債，周一見

利率市場（張璇）

今日二級市場現(xiàn)券收益率走勢與昨日相似，但幅度要溫和許多，早盤低開，午后GVN，全天波動(dòng)在5BP以內(nèi)。上周末央行降息后，從上周五至今日收盤，全曲線收益率不同幅度下行，其中3Y國債下行35BP，10Y國債下行4BP，1Y國開下行70BP，10Y 國開老券下行18BP，曲線形態(tài)得到明顯修復(fù)。

5Y國開今日反彈幅度最大，新債150208收于3.58%，較昨日上行3BP,長端150210亦小幅反彈，收報(bào)3.87%。

國債

期限

標(biāo)的

當(dāng)日

昨日

浮動(dòng)

3Y

150004

2.75

2.81

-7BP

5Y

140008

--

--

--

140026

150003

3.01

3.02

--

3.00

--

+2BP

7Y

140024

150002

150007

3.34

3.35

3.34

3.39

3.37

3.38

-5BP

-2BP

-4BP

10Y

140021

3.42

3.44

-2BP

140029

150005

3.40

3.38

--

3.40

--

-2BP

政策性銀行金融債

期限

標(biāo)的

當(dāng)日

昨日

浮動(dòng)

1Y

150202

2.50

2.50

--

150206

2.50

2.55

-5BP

3Y

140208

3.32

3.36

-4BP

140225

150201

3.43

3.38

3.47

3.39

-4BP

-1BP

150207

3.32

3.31

+1BP

5Y

140227

--

3.75

--

150203

150208

3.63

3.58

3.63

3.55

--

+3BP

7Y

140228

150204

150209

4.01

3.94

3.88

4.01

3.96

3.90

--

-2BP

-2BP

10Y

140222

140229

150205

150210

4.02

4.01

3.96

3.87

4.05

4.03

3.97

3.86

-3BP

-2BP

-1BP

+1BP

信用市場（龔克寒）

今日短融交投火熱，收益率繼續(xù)下行，成交主要集中在AA+和 AAA 品種。主體評級AAA的15首鋼CP002（358D）在3.68%成交。 
中票市場成交持續(xù)活躍，5年內(nèi)的高評級中票受到市場追捧。15鐵道中票MTN001在4.07%位置成交多筆，較昨日下行2BP左右。
企業(yè)債成交成交活躍，市場關(guān)注長久期品種，14老鐵道債成交活躍。評級AA/AA的14元國資債（6.25Y）成交在5.79%?？傮w來看，今日企業(yè)債收益率小幅震蕩，變化不大。

衍生品市場

利率互換（任春）

今天7d repo fixing定于1.92%，較前一交易日繼續(xù)下行08bp；3m shibor fixing: 3.3230% (-15.9bp)。

今日IRS曲線低開高走，隨后尾盤小幅下修。7d repo繼續(xù)低開，開在1.90%，較前一交易日下行9bp。o/n repo低開在1.05%的位置。曲線進(jìn)一步下行，1y 最低成交在2.155%，5y則是在2.61%位置成交并開始反彈。曲線震蕩走高，1y repo 午盤最高成交在2.20%，5y最高tkn在2.62%的位置。午后利率略有回落。1y最后成交在2.19%，5y則是在2.61%的水平。Repo spd方面，1x5y 經(jīng)過昨日的快速平坦化后略微向上反彈一些，成交在42bp的位置。

 

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          FROO7
          1Y
          5Y
          1*5Spd
          昨日
          2.2107
          2.6223
          0.4116
          今日
          2.2048
          2.6121
          0.4073
          變動(dòng)
          （BP）
          -0.59
          -1.02
          -0