貨幣市場:回購利率漲跌互現(xiàn)(鄭培)
銀行間
今日銀行間市場主要回購利率漲跌互現(xiàn),隔夜回購利率下行勢頭稍緩,成交量再創(chuàng)新高至1.6萬余億,7天資金價格止跌小幅反彈,成交也增量逾半,較長期限產(chǎn)品降幅偏大。
明起20家新股發(fā)行,且集中在明后兩日,凍結(jié)資金近3萬億,致短期資金需求升溫,而市場供給不減,帶動銀行間市場回購成交總量兩萬余億,資金面總體維持平衡。
質(zhì)押式回購
期限
今日開盤
今日加權(quán)
變化
R001
1.03
1.02
-2
R007
1.88
1.89
1
R014
2.35
-1
R1M
2.48
2.46
-10
上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)
當日利率
昨日利率
ON
1.0520
1.0780
-3
1W
1.9200
1.9620
-4
2W
2.3840
2.4000
1M
2.6640
2.8020
-14
3M
3.2000
3.3230
-12
交易所
今日交易所資金面有所收緊,受新股申購影響,隔夜利率有所上升,7天以上期限利率也不乏較高價格成交。
日均
最高
GC001
1.29
13
1.66
GC007
2.65
5.85
GC014
2.40
2
3
-------------------------------------------------------------------------------
二級交易市場
固收類:江蘇債,想說愛你不容易
利率市場(張璇)
周一,二級市場現(xiàn)券收益率弱勢震蕩,短端反彈幅度大于長端,在江蘇債招標結(jié)束后出現(xiàn)一小波TKN,尾盤時全曲線較上周五小幅上行3-5BP。
3Y國開150203收于3.70%,較上周五上行7BP,長端7Y老券140228收報3.97%,下行4BP,是全天唯一下行幅度較大個券。
國債
標的
當日
昨日
浮動
3Y
150004
2.75
--
5Y
140008
140026
150003
3.06
3.01
3.02
+5BP
+4BP
7Y
140024
150002
150007
3.35
3.36
3.34
+1BP
+2BP
10Y
140021
3.45
3.42
+3BP
140029
150005
3.40
3.38
政策性銀行金融債
1Y
150202
2.55
2.50
150206
2.57
+7BP
140208
3.32
140225
150201
3.50
3.43
150207
+6BP
140227
3.76
150203
150208
3.70
3.62
3.63
3.58
140228
150204
150209
3.97
3.93
4.01
3.94
3.88
-4BP
140222
140229
150205
150210
4.04
4.05
3.98
3.90
4.02
3.96
3.87
信用市場(龔克寒)
受明日 IPO 影響,今日短端資金緊張,短融交投較為清淡。主體評級AAA的15首鋼CP002(355D)在3.72%成交,較上一交易日上行4BP。
中票市場成交冷清,雙邊交易較為謹慎,收益率小幅向上。15鐵道中票MTN001在4.10%位置成交多筆,較昨日上行3BP左右。
企業(yè)債交投平淡,市場關(guān)注5y-7y品種。評級AA/AA的14開原城投債(5.77Y)成交在5.85%??傮w來看,今日企業(yè)債收益率小幅上行。
衍生品市場
利率互換(任春)
今天7d repo fixing定于2.00%,較前一交易日上行8bp;3m shibor fixing 3.2000%,較昨日下跌12.3bp。
今日IRS曲線高開高走, 7d repo繼續(xù)低開,開在1.88%,較前一交易日下行2bp。o/n repo低開在1.03%的位置。曲線略有上行,1y 率先成交在2.23%,5y則是在2.70%位置成交并。曲線震蕩走高,1y repo 午盤最高成交在2.26%,5y最高tkn在2.71%的位置。
午后利率震蕩反復。1y最后成交在2.29%,5y則是在2.71%的水平。Repo spd方面,1x5y 經(jīng)過昨日的快速平坦化后略微向上反彈一些,成交在42bp的位置。
FROO7
1*5Spd
2.2048
2.6121
0.4073
今日
2.2667
2.6924
0.4257
變動
(BP)
6.19
8.03
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