貨幣市場:回購利率漲跌互現(xiàn)(鄭培)
銀行間
今日銀行間市場主要回購利率漲跌互現(xiàn),隔夜品種利率走勢平穩(wěn),成交量繼續(xù)擴大,7天回購利率微漲,成交略有縮水。今日12只新股申購,凍結(jié)資金量預(yù)計在1.5萬億左右,為本輪IPO單日峰值,引發(fā)短端資金需求增加,資金面較此前有所收緊。
明日8只新股,累計資金凍結(jié)量達2.5萬億,進一步?jīng)_擊流動性,但應(yīng)難撼動資金總體寬松格局,至周五即有資金解凍。
質(zhì)押式回購
期限
今日開盤
今日加權(quán)
變化
R001
1.01
-1
R007
1.90
1.91
3
R014
2.34
2.39
4
R1M
2.44
-7
上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)
當(dāng)日利率
昨日利率
ON
1.0330
1.0520
-2
1W
1.9250
1.9200
1
2W
2.3700
2.3840
1M
2.5700
2.6640
-9
3M
3.1560
3.2000
-4
交易所
今日交易所各期限利率因打新多有上漲,其中隔夜利率漲幅較大。
日均
最高
GC001
3.86
257
5.3
GC007
2.85
20
3.75
GC014
2.52
12
3.2
-------------------------------------------------------------------------------
二級交易市場
固收類:現(xiàn)券收益率承壓上行
利率市場(張璇)
周二利率債繼續(xù)承壓,全曲線收益率上行,3年期國債反彈幅度最大,農(nóng)發(fā)和口行的7Y、10Y期長債又重回4以上。明日有7Y國債招標(biāo),本周利率債供給壓力持續(xù)。
150004三年國債收于2.86%,較昨日上行11BP;明日續(xù)發(fā)的7Y國債150007今日收于3.38%,上行2BP。
國債
標(biāo)的
當(dāng)日
昨日
浮動
3Y
150004
2.86
2.75
+11BP
5Y
140008
--
140026
150003
3.07
3.06
+1BP
7Y
140024
150002
150007
3.41
3.40
3.38
3.35
3.36
+6BP
+5BP
+2BP
10Y
140021
3.46
3.45
140029
150005
3.43
3.42
政策性銀行金融債
1Y
150202
2.55
150206
2.62
2.57
140208
+8BP
140225
150201
3.52
3.50
150207
+3BP
140227
3.80
3.76
+4BP
150203
150208
3.73
3.68
3.70
3.62
140228
150204
150209
4.04
3.99
3.97
3.93
+7BP
140222
140229
150205
150210
4.08
3.96
4.05
3.98
3.90
信用市場(龔克寒)
今日短融交投較昨日活躍,成交主要集中在高評級,總體來看,收益率上行。主體評級AAA的15首鋼CP002(354D)在3.80%成交多筆,較上一交易日上行8BP;15國投新集CP001成交在4.78%,與昨日變化不大。中票市場成交依舊平淡,收益率小幅向上。15鐵道中票MTN001在4.16%位置成交,較昨日上行6BP左右;15津城建MTN001成交在5.00%,與昨日基本持平。企業(yè)債交投平淡,市場依舊關(guān)注長端5y-7y品種。評級AA/AA+的14松原城開債(6.55Y)成交在5.70%??傮w來看,今日企業(yè)債收益率小幅上行。
衍生品市場
利率互換(任春)
今天7d repo fixing定于1.91%,較前一交易日下行9bp;3m shibor fixing: 3.1560% (-04.4bp)。
今日IRS曲線高開高走, 7d repo開盤略有走高,開在1.9%,較前一交易日上行2bp。o/n repo低開在1.01%的位置。早開盤互換1y 率先成交在2.32%,5y則是在2.76%位置成交并。曲線震蕩走高,1y repo 午盤最高成交在2.34%,5y最高tkn在2.78%的位置。午后利率依舊延續(xù)升勢。15:00開始,外資賣盤涌現(xiàn),帶動中資賣盤,互換利率小幅向下,1Y 收在30,較前日上1BP,5Y收在77,較前日上6BP。
FROO7
1*5Spd
2.2667
2.6924
0.4257
今日
2.3111
2.7663
0.4552
變動
(BP)
4.44
7.39
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