貨幣市場:回購利率多數(shù)下行(鄭培)
銀行間
今日銀行間市場主要回購利率多數(shù)下行,除隔夜回購利率隨開盤價略有上浮,7天以上期限利率均回落,其中14天資金價格降幅突出,與7天資金價差進一步收窄,總回購成交量尤其是7天以內(nèi)回購成交加速縮量,減少2000億左右。
資金面有新股申購解凍資金加碼,供給重回充裕,下周起進入下旬,預計跨月需求將逐步升溫。
質(zhì)押式回購
期限
今日開盤
今日加權(quán)
變化
R001
1.02
1.03
1
R007
1.95
1.96
R014
2.19
2.17
-16
R1M
2.20
2.18
-5
上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)
當日利率
昨日利率
ON
1.0370
1.0330
0
1W
1.9660
1.9440
2
2W
2.2950
2.3690
-7
1M
2.3890
2.4570
3M
2.9590
3.0140
-6
交易所
今日交易所因資金解凍流動性充裕,各期限回購利率紛紛下行,其中隔夜利率幅度較大。
日均
最高
GC001
1.33
-358
2.3
GC007
1.42
-59
GC014
-34
-------------------------------------------------------------------------------
二級交易市場
固收類:利率債暖意一閃
利率市場(張璇)
周五利率債暖意一閃,全曲線收益率小幅下行2BP,除了5Y國債150003小幅上行4BP。當周來看,利率債全線反彈,國債中5Y期限反彈最大,約為9BP, 國開債本周整體上行幅度約為10BP。
長端10Y國債收于3.44%,同期限國開債150210收于3.96%。
國債
標的
當日
昨日
浮動
3Y
150004
2.79
2.81
-2BP
5Y
140008
--
140026
150003
3.10
3.12
3.08
+4BP
7Y
140024
150002
150007
3.37
3.40
3.39
-3BP
10Y
140021
3.47
3.46
+1BP
140029
150005
3.45
3.44
3.42
-1BP
+2BP
政策性銀行金融債
1Y
150202
150206
2.68
140208
140225
150201
3.52
3.43
3.53
150207
140227
3.79
3.81
150203
150208
3.73
3.68
3.74
3.70
140228
150204
150209
4.01
3.99
4.05
4.03
140222
140229
150205
150210
3.96
4.09
4.02
3.97
信用市場(龔克寒)
今日短融交投較昨日略平淡,成交主要在九個月內(nèi)的高等級品種。主體評級AAA的15中電投CP001(307D)在3.25%成交;主體評級AAA的15百聯(lián)集CP001(335D)成交在3.40%。
中票市場成交平淡,買盤難尋,收益率較昨日無大變化。15鐵道中票MTN001在4.15%位置成交,15神華MTN001(4.85Y)成交在4.16%,均與昨日持平。
企業(yè)債交投平淡,評級AA/AA的14萬盛經(jīng)開債01(6.26Y)成交在5.88%;總體來看,企業(yè)債收益率小幅震蕩,變化不大。
衍生品市場
利率互換(任春)
今日7d fixing則較昨天上了2個bp至2.01%的位置。3m shibor fixing 定盤2.959%,較昨日下行5.5bp,下行幅度減慢。
早開盤利率較昨日小幅上行,受此影響,利率小幅上探,1y repo tkn 2.34%,5y repo tkn 2.81%,隨后情緒有所緩和,10:00開始,國債期貨那邊急升,互換賣情緒走高,1y repo gvn 2.31%,5y repo gvn 2.765%.下午市場依舊小幅波動,全天延續(xù)震蕩走勢,臨近尾盤1y repo gvn 2.30%。全日上2BP,5Y收在76,全日上1BP,1*5在46BP。
FROO7
1*5Spd
2.3223
2.7794
0.4571
今日
2.3052
2.7673
0.4621
變動
(BP)
-1.71
-1.21
0.5
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