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貨幣市場(chǎng)：7天回購(gòu)成交量大漲（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)主要回購(gòu)利率除隔夜品種略有下降，7天及14天資金利率均小幅上行，21天等較長(zhǎng)期限利率依舊波動(dòng)較大但需求寥寥;同時(shí)，7天回購(gòu)今起可跨IPO，需求大漲，成交增量50%，14天資金則因替代效應(yīng)，成交量減少三成，回購(gòu)成交總量自前次新股申購(gòu)結(jié)束后的逐步回落首度出現(xiàn)反彈。

資金面暫維持寬松，但寬裕性程度已有所收斂。

質(zhì)押式回購(gòu)

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

交易所

今日交易所資金面受新一輪IPO影響，各期限品種利率不同幅度上行。

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二級(jí)交易市場(chǎng)

固收類：現(xiàn)券收益率繼續(xù)上行

利率市場(chǎng)（張璇）

今日利率債進(jìn)出口行一級(jí)招標(biāo)結(jié)果較上周高10BP左右；二級(jí)市場(chǎng)現(xiàn)券繼續(xù)跌，國(guó)債5Y、7Y上行最多，國(guó)開10Y最弱，非國(guó)開政金債成交清淡，僅有的成交也較昨日上行3-5BP。

7Y國(guó)開150007上行10BP,收于3.59%，10Y國(guó)開150210收?qǐng)?bào)4.11%，較昨日上行5BP,同期限口行150305最后成交于4.17%，亦上行5BP。

國(guó)債

政策性銀行金融債

信用市場(chǎng)（龔克寒）

今日短融交投清淡，成交主要是高評(píng)級(jí)品種，收益率繼續(xù)上行；評(píng)級(jí)AAA的15國(guó)電集CP002（330D）成交在3.35%-3.38%。

中票市場(chǎng)成交一般，雙邊報(bào)價(jià)謹(jǐn)慎，收益率較昨日上行；15鐵道MTN001成交在4.26%，較昨日上行4BP。

企業(yè)債成交冷清，收益率繼續(xù)上行。評(píng)級(jí)AA/AA的14玉環(huán)交投債02（6.81y）成交在5.85%。

衍生品市場(chǎng)

利率互換（任春）

7d repo fixing定于2.03%，較前一交易日繼續(xù)上行0.3bp；3m shibor fixing定于2.8650%，較前一交易日下行0.40bp。

早盤受到債市以及昨日晚些時(shí)候傳言的定向正回購(gòu)的消息，IRS高開高走， 1y repo 成交至2.41%， 5y repo tkn 2.90%。7d repo開盤在1.91%，較昨日下降2bp，隔夜開盤不變，維持在1.02%，隨后央行公布不進(jìn)行公開市場(chǎng)操作，曲線開始下行1y repo最低成交在2.385%，5y則是在2.875%。隨后進(jìn)入盤整。  

定向正回購(gòu)在午盤得以確認(rèn)，下午開盤后曲線開始上行，1y repo 最高tkn至2.45%的位置，5y repo觸碰至2.93%。1x5y逐漸平坦化，成交在47bp。Shibor 方面, 1y s.r. basis 成交在72bp的位置。

國(guó)債期貨(樊偉、呂曉威)

國(guó)債期貨受到債券收益率上行的影響出現(xiàn)整體調(diào)整，10年期合約跌幅遠(yuǎn)超5年期。

銀行間市場(chǎng)，目前5年期主力合約TF1509對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為150007，IRR=2.22%, 10年期主力合約T1509對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為140029，IRR=2.1%, 套利空間有限。