貨幣市場:回購利率多數(shù)上漲(鄭培)
銀行間
今日銀行間市場主要回購利率多數(shù)上漲,隔夜和7天回購利率較為平穩(wěn),14天以上期限資金價(jià)格波幅較大。
明日即有十一只新股集中申購,資金面顯示收緊跡象,回購成交規(guī)模大增,其中隔夜回購成交增近2000億,跨新股申購的7天品種則增逾六成。同時(shí)部分機(jī)構(gòu)已開始考慮資金跨月,1M品種需求有所增加。
質(zhì)押式回購
期限 | 開盤 | 加權(quán) | 變化 | 成交量變化(億元) | |
R001 | 1.00 | 1.01 | 0 | -392 | |
R007 | 1.90 | 1.93 | 0 | +398 | |
R014 | 2.23 | 2.38 | 10 | +67 | |
R1M | 2.28 | 2.27 | -25 | +28 | |
上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)
期限 | 當(dāng)日利率 | 昨日利率 | 變化 |
ON | 1.0270 | 1.0390 | -1 |
1W | 1.9630 | 1.9720 | -1 |
2W | 2.2540 | 2.2510 | 0 |
1M | 2.2900 | 2.2760 | 1 |
3M | 2.8565 | 2.8640 | -1 |
交易所
今日交易所資金面受明日開始的IPO影響,三天以內(nèi)期限利率繼續(xù)上行,7天以上期限利率則開始有所回落。
期限 | 日均 | 變化 | 最高 |
GC001 | 1.88 | 41 | 3.98 |
GC007 | 4.01 | -157 | 6.00 |
GC014 | 3.50 | -3 | 3.80 |
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二級交易市場
固收類:GVN又占領(lǐng)了高地
利率市場(張璇)
6月第一天權(quán)益市場全線飄紅,而債市方面GVN全面占領(lǐng)高地;國債期貨再次放量大跌,雖有央行再次PSL的消息,但現(xiàn)券對此并無太多回應(yīng)。
長端國債繼續(xù)弱勢,7Y國債150007收于3.64%,上行5BP;10Y國債150005上6BP,收報(bào)3.65%。
國債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動 |
3Y | 150004 | 2.85 | 2.84 | +1BP |
5Y | 140026 | 3.30 | -- | -- |
150003 | 3.29 | 3.25 | +4BP | |
7Y | 140024 150002 150007 | 3.65 3.63 3.64 | 3.60 3.60 3.59 | +5BP +3BP +5BP |
10Y | 140021 | 3.70 | 3.64 | +6BP |
140029 150005 | 3.70 3.65 | -- 3.59 | -- +6BP |
政策性銀行金融債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動 |
1Y | 150202 | 2.65 | -- | -- |
150206 | 2.65 | 2.65 | -- | |
3Y | 140208 | -- | -- | -- |
140225 150201 | 3.60 3.60 | -- -- | -- -- | |
150207 | 3.55 | 3.52 | +3BP | |
5Y | 140227 | -- | -- | -- |
150203 150208 | 3.84 3.85 | 3.83 3.82 | +1BP +3BP | |
7Y | 140228 150204 150209 | -- 4.19 -- | 4.18 -- 4.13 | -- -- -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | 4.20 4.22 4.18 4.13 | 4.17 4.17 4.12 4.09 | +3BP +5BP +6BP +4BP |
信用市場(龔克寒)
今日短融交投較上周活躍,成交主要是九個(gè)月內(nèi)的高評級品種,收益率繼續(xù)上行;評級AAA的15首鋼CP002(341D)成交在4.18%。
中票市場成交依舊清淡,成交主要是1-3 年高評級品種,收益率繼續(xù)上行。15鐵道MTN001成交在4.37%,較昨日上行4BP;15三峽MTN002(4.91y)成交在4.15%。
企業(yè)債成交一般,收益率有所震蕩,小幅上行。評級AA/AA的14鹿城債(6.42y)成交在5.85%。
衍生品市場
利率互換(任春)
今日7d repo fixing定于2.01%,較前一交易日上行7bp;3m shibor fixing定于2.8565%,較前一交易日繼續(xù)下行0.75bp。
FR007基準(zhǔn)1Y期收于2.38%,較昨日收低4.25bp;5Y期收于2.88%,較昨日收低1bp。央行降低利率水平至3.1%提供PSL流動性補(bǔ)充工具,一定程度上助暖市場,曲線略有走陡。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.4315 | 2.9113 | 0.4798 |
今日 | 2.4064 | 2.8958 | 0.4894 |
變動 (BP) | -2.50 | -1.55 | 0.96 |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 3.1508 | 3.5617 | 0.4109 |
今日 | 3.1544 | 3.5729 | 0.4185 |
變動 (BP) | 0.35 | 1.12 | 0.76 |
國債期貨(樊偉、呂曉威)
國債期貨各期限合約弱勢下跌,盤中跌幅超1%。
銀行間市場,目前5年期主力合約TF1509對應(yīng)的活躍CTD券為150007,IRR=0.55%, 10年期主力合約T1509對應(yīng)的活躍CTD券為140029,IRR=1.97%, 無套利空間。
國債期貨 | 收盤 | 漲跌(元) | 當(dāng)日成交(手) | 持倉變化(手) |
T1509 | 94.22 | -0.73 | 6745 | -2369 |
T1512 | 94.77 | -0.74 | 186 | 30 |
T1603 | 95.56 | -0.42 | 14 | 4 |
TF1506 | 95.51 | -0.19 | 1265 | -780 |
TF1509 | 95.50 | -0.67 | 14312 | -1176 |
TF1512 | 97.51 | -0.69 | 2541 | 199 |