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貨幣市場(chǎng)： 回購(gòu)利率漲跌互現(xiàn)（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)主要回購(gòu)利率漲跌互現(xiàn)，隔夜回購(gòu)利率穩(wěn)步小幅上行，7天資金價(jià)格連續(xù)上漲但幅度縮小，1月品種漲幅略大。

本輪新股申購(gòu)最后一日亦即累計(jì)凍結(jié)資金量最大一日，資金面尚可，機(jī)構(gòu)拆入無礙，同時(shí)短端與長(zhǎng)端利差繼續(xù)拉大，需求逐漸向短期資金聚集，隔夜回購(gòu)成交量攀升，7天資金成交再度縮水千億余，跨月品種亦有增量。

質(zhì)押式回購(gòu)

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

交易所

今日交易所資金面偏緊，新股申購(gòu)最后一日累計(jì)凍結(jié)資金量達(dá)峰值，隔夜利率繼續(xù)上漲，7天以上期限利率再度回落。

收益憑證

5月份的收益憑證發(fā)行數(shù)量和規(guī)模大體與4月持平，平均發(fā)行利率較上月回落。

按照一定的時(shí)間區(qū)間，剔除部分不標(biāo)準(zhǔn)期限，我們統(tǒng)計(jì)了主要期限（1M/2M/3M/6M/9M/1Y/18M/2Y）的發(fā)行情況，各期限中發(fā)行數(shù)量最多的依舊集中在3M與6M,3M的發(fā)行平均利率為5.71%，較上月上行了44BP（跨半年關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)）；6M的發(fā)行平均成本為5.99%，較上月回落7BP，其余期限中1M的發(fā)行利率變動(dòng)最大，較4月平均下行了54BP。

具體發(fā)行期限和平均利率情況如下圖：

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二級(jí)交易市場(chǎng)

固收類：利率債收益率高開低走

利率市場(chǎng)（張璇）

昨日晚間央行公布CD的消息之后，今日早盤市場(chǎng)對(duì)此反應(yīng)較空，現(xiàn)券收益率開盤較昨日上行3BP左右，隨著中午十年國(guó)債招標(biāo)結(jié)束，帶動(dòng)二級(jí)市場(chǎng)現(xiàn)券收益率下行；收盤時(shí)各期限利率品漲跌互現(xiàn)，較昨日波動(dòng)不大。

今日續(xù)發(fā)的10Y國(guó)債150005開盤于3.61%，日終收于3.59%，較昨日上行1BP，同期限國(guó)開債150210今日最后成交在4.07%，同上行1BP。

國(guó)債

政策性銀行金融債

信用市場(chǎng)（龔克寒）

今日短融交投略顯清淡，成交主要是的高評(píng)級(jí)品種，收益率小幅波動(dòng)，與昨日變化不大。評(píng)級(jí)AAA的15首鋼CP001（324D）成交在4.09%。

中票市場(chǎng)交投一般，收益率小幅下行。15鐵道MTN001成交在4.30%，較昨日下行2BP左右。

企業(yè)債成交平淡，收益率有所波動(dòng)，與昨日變化不大。評(píng)級(jí)AA/AA的15黃石城投債（5.95y）成交在5.85%。

衍生品市場(chǎng)

利率互換（任春）

今天，7天repo fixing定于2.22%，比昨日下行3個(gè)BP。3個(gè)月shibor fixing 定于2.8710%，比上個(gè)交易日上行0.9BP。

IRS市場(chǎng)成交總體先下后上，早盤7D回購(gòu)利率依舊高開，1y repo tkn2.44%，5y repo 高開在2.88%后隨著國(guó)債期貨的飆升，互換這邊開始回調(diào)，1Y快速下行到2.44%，5Y持穩(wěn)在2.85%；午盤，互換維持震蕩行情，1y repo 在40-42位置震蕩成交，5Y在85-86集中成交。全天來看，1Y較昨日上5BP，5Y上4BP。

國(guó)債期貨(樊偉、呂曉威)

國(guó)債期貨延續(xù)昨日反彈行情。

銀行間市場(chǎng)，目前5年期主力合約TF1509對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為150007，IRR=1.96%, 10年期主力合約T1509對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為140029，IRR=3.09%, 無套利空間。