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貨幣市場(chǎng)： 短期流動(dòng)性無(wú)憂（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)主要回購(gòu)利率多數(shù)下行，隔夜回購(gòu)利率連續(xù)數(shù)日緩慢上漲，目前利率中樞仍處于相對(duì)低位，機(jī)構(gòu)拆入意愿較強(qiáng)，1M品種值此臨近半年末之際需求增加，利率大幅攀升，其余品種價(jià)格則不同幅度下行。

本輪新股申購(gòu)落下帷幕，隨后資金將陸續(xù)解凍，短期流動(dòng)性無(wú)憂，但六月效應(yīng)仍使機(jī)構(gòu)情緒謹(jǐn)慎。

質(zhì)押式回購(gòu)

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

交易所

今日交易所資金面轉(zhuǎn)緩，新股申購(gòu)結(jié)束，各期限品種利率紛紛回落。

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二級(jí)交易市場(chǎng)

固收類(lèi)：利率品收益率先下后上

利率市場(chǎng)（張璇）

周四權(quán)益市場(chǎng)波瀾壯闊大起大落，債市受第二批地方債置換消息影響先下后上，日終各品種利率債較昨日幾乎無(wú)變化。

中長(zhǎng)端國(guó)債150007和150005均收于3.59%，與昨日持平，國(guó)開(kāi)十年期活躍券150210收于4.06%，較昨日下行1BP。

國(guó)債

政策性銀行金融債

信用市場(chǎng)（龔克寒）

今日短融交投活躍，收益率小幅波動(dòng)，總體略微下行。15中電投CP002 成交在3.27%，比昨日下了8BP；鐵道CP001成交在3.30%-3.25%；評(píng)級(jí)AA的15滬世茂CP002成交在4.40%。

今日中票市場(chǎng)交投冷清，收益率和昨日變化不大。評(píng)級(jí)AA+的15清控MTN002成交在4.88%，與昨日持平；15神華MTN001成交在4.20%

企業(yè)債成交一般，成交主要集中在5年左右的品種。評(píng)級(jí)AA/AA的14長(zhǎng)興債（6.50y）的成交在5.93%；AA/AA+的14蘇州相城債（5.79y）成交在5.28%?？傮w看來(lái)，今日企業(yè)債變化不大，小幅下行。

衍生品市場(chǎng)

利率互換（任春）

今天，7天repo fixing定于2.23%，比昨日上行1個(gè)BP。3個(gè)月shibor fixing 定于2.8825%，比上個(gè)交易日上行1.15BP。

受短期資金市場(chǎng)價(jià)格微調(diào)的帶動(dòng)，互換市場(chǎng)短期的買(mǎi)方支撐比較明顯，帶動(dòng)了長(zhǎng)短期曲線較昨日繼續(xù)平坦。今日市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)較昨日基本持平，1y repo 率先在2.45%附近成交，隨后小幅緩慢上升，在觸及2.48%附近的當(dāng)日高位后回轉(zhuǎn)，小幅調(diào)整至收盤(pán)時(shí)的2.46%。

5Y則是在早盤(pán)和午后觸到了全天的高點(diǎn) 90位置，全天在87-90位置震蕩，收在88，短期市場(chǎng)資金價(jià)格的小幅上揚(yáng)使得IRS長(zhǎng)短期曲線較昨日小幅平坦，1*5y repo spread則基本成交在 41-41.5個(gè)基點(diǎn)的狹窄范圍內(nèi)。

國(guó)債期貨(樊偉、呂曉威)

國(guó)債期貨受第二次債務(wù)置換影響下跌。銀行間市場(chǎng)，目前5年期主力合約TF1509對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為150007，IRR=1.29%, 10年期主力合約T1509對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為140029，IRR=2.38%, 無(wú)套利空間。