貨幣市場(chǎng): 回購利率多數(shù)上漲(鄭培)
銀行間
今日銀行間市場(chǎng)主要回購利率多數(shù)上漲,隔夜資金走勢(shì)穩(wěn)定,7天回購利率小幅下降,14天以上偏長(zhǎng)期限品種利率則繼續(xù)大幅走高,回購總量增加400億左右,其中隔夜回購成交大增千余億,其余期限資金成交反之不同幅度減少。
新股申購頻率和凍結(jié)資金量的上升助推短期內(nèi)利率進(jìn)入上行通道,資金面供給尚可,但機(jī)構(gòu)對(duì)長(zhǎng)期限資金需求升溫,隨著IPO臨近,這一趨勢(shì)將逐步向短期限資金蔓延。
質(zhì)押式回購
期限 | 開盤 | 加權(quán) | 變化 | 成交量變化(億元) | |
R001 | 1.08 | 1.09 | 1 | +1196 | |
R007 | 2.06 | 2.08 | 2 | -429 | |
R014 | 2.59 | 2.70 | 13 | -204 | |
R1M | 3.17 | 3.34 | 2 | -166 | |
上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)
期限 | 當(dāng)日利率 | 昨日利率 | 變化 |
ON | 1.1040 | 1.0900 | 1 |
1W | 2.0850 | 2.0630 | 2 |
2W | 2.6000 | 2.4360 | 16 |
1M | 3.0570 | 2.8400 | 22 |
3M | 2.9210 | 2.9090 | 1 |
交易所
今日交易所受新一批新股申購臨近影響,資金面收緊,7天資金價(jià)格應(yīng)聲上漲,隔夜利率暫平穩(wěn)。
期限 | 日均 | 變化 | 最高 |
GC001 | 1.37 | -23 | 1.81 |
GC007 | 4.11 | 138 | 4.6 |
GC014 | 3.11 | -2 | 3.5 |
-------------------------------------------------------------------------------
二級(jí)交易市場(chǎng)
固收類:現(xiàn)券成交清淡
利率市場(chǎng)(張璇)
本周最后一個(gè)交易日現(xiàn)券收益率漲跌互現(xiàn),總體偏暖,當(dāng)周現(xiàn)券小幅震蕩上行,但成交較少,本周的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)依舊顯示經(jīng)濟(jì)疲弱,且利率債供給增加,期待央行政策助力。
中長(zhǎng)端國(guó)開活躍券今日下行較多,5年期150208下行5BP,最后成交于3.78%,十年150205下行4BP,收于4.11%。
國(guó)債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動(dòng) |
3Y | 150004 | 2.81 | 2.80 | +1BP |
5Y | 140026 | 3.20 | -- | -- |
150003 | 3.20 | -- | -- | |
7Y | 140024 150002 150007 | 3.53 3.53 3.53 | -- -- 3.53 | -- -- -- |
10Y | 140021 | 3.65 | 3.66 | -1BP |
140029 150005 | 3.65 3.61 | 3.63 3.62 | +2BP -1BP |
政策性銀行金融債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動(dòng) |
1Y | 150202 | 2.50 | 2.60 | -10BP |
150206 | 2.63 | 2.66 | -3BP | |
3Y | 140208 | -- | -- | -- |
140225 150201 | -- 3.55 | -- 3.57 | -- -2BP | |
150207 | 3.51 | 3.54 | -3BP | |
5Y | 140227 | 3.87 | -- | -- |
150203 150208 | 3.85 3.78 | 3.84 3.83 | +1BP -5BP | |
7Y | 140228 150204 150209 | -- 4.12 4.07 | -- 4.11 4.08 | -- +1BP -1BP |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- 4.16 4.11 4.07 | 4.14 4.18 4.15 4.09 | -- -2BP -4BP -2BP |
信用市場(chǎng)(龔克寒)
今日短融成交仍然較少,收益率繼續(xù)小幅反彈。1y 15首鋼CP002 成交于4.10%,較昨日上行5bp;167d 15魯黃金scp001(AAA) 成交于3.45% 。124d 15張江高科cp001(AA+)成交于3.40%。
中票成交較少,成交主要集中在3y左右高等級(jí)品種。3.4y 13烏城投MTN001 成交于5.12%;3.44y的13中鋁業(yè)MTN001成交在5.00%。
企業(yè)債成交不活躍,收益率小幅波動(dòng)。6.97y 15建湖債(AA/AA)成交于6.00%;4.46y 12玉林城投債(AA/AA)成交于5.36%。
衍生品市場(chǎng)
利率互換(任春)
今日IRS市場(chǎng)總體略有下行。七天回購定盤于2.22%,大幅上行12bp,三個(gè)月shibor定盤于2.9210%,與前日上行1.2BP。
早盤互換情緒有所緩和,開盤后1y repo率先tkn 2.41%水平,隨后在41位置成交多筆。5y repo則成交在2.88%水平,1x5 repo反復(fù)成交44、43bp,臨近午盤,回購定盤出來以后,互換短端有所上行,1Y成交在43,5Y略有下行在87。
午后1y repo trd 2.43%,隨后在此位置繼續(xù)爭(zhēng)奪激烈, 5Y在87、86附近震蕩,全天來看1Y沒有變化,5Y下行1.5BP。1*5略有走平在43位置。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.425 | 2.8619 | 0.4369 |
今日 | 2.4302 | 2.8694 | 0.4392 |