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股債匯跌跌跌,利率債沒人愛--天風(fēng)固收6月15日交易日評(píng)

貨幣市場(chǎng): 回購利率多數(shù)上漲(鄭培)

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)主要回購利率多數(shù)上漲,其中1M資金價(jià)格較前日下浮,回購成交小幅增量,其中跨新股申購品種增近千億,跨月資金成交也小幅上揚(yáng)百余億。

明日財(cái)政部、中國人民銀行將分別進(jìn)行3個(gè)月500億元和6個(gè)月500億元國庫現(xiàn)金定期存款招標(biāo),周三起將迎來迄今最大規(guī)模IPO,雖大行供給依舊,資金面仍較前期有所收緊,資金拆入難度增加。屆時(shí)資金面若不樂觀,不排除央行將施以援手。

質(zhì)押式回購

期限

開盤

加權(quán)

變化

成交量變化(億元)

R001

1.09

1.11

2

-118

R007

2.09

2.15

7

+990

R014

2.69

2.75

5

+80

R1M

3.08

3.37

3

+58







上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

期限

當(dāng)日利率

昨日利率

變化

ON

1.1210

1.1040

2

1W

2.1100

2.0850

3

2W

2.7040

2.6000

10

1M

3.0980

3.0570

4

3M

2.9600

2.9210

4

交易所

今日交易所資金面收緊,隔夜利率波動(dòng)較弱,7天資金價(jià)格漲幅相對(duì)較大。

期限

日均

變化

最高

GC001

1.27

-9

3

GC007

4.81

71

5.4

GC014

3.32

21

3.8

-------------------------------------------------------------------------------

二級(jí)交易市場(chǎng)

固收類:利率債沒人愛

利率市場(chǎng)(張璇)

周一可謂股債雙殺,股指下跌,債市現(xiàn)券與國債期貨均弱勢(shì)下行,且利率債成交清淡,長(zhǎng)端國債上行幅度較大,國開中7Y、10Y幾乎無成交。

150005收于3.67%,同期限國開收于4.13%,均較上周五上行6BP。

國債

期限

標(biāo)的

當(dāng)日

昨日

浮動(dòng)

3Y

150004

2.84

2.81

+3BP

5Y

140026

3.24

3.20

+4BP


150003

--

3.20

--

7Y

140024

150002

150007

3.56

3.57

3.55

3.53

3.53

3.53

+3BP

+4BP

+2BP

10Y

140021

3.68

3.65

+3BP


140029

150005

3.69

3.67

3.65

3.61

+4BP

+6BP

政策性銀行金融債






期限

標(biāo)的

當(dāng)日

昨日

浮動(dòng)

1Y

150202

2.58

2.50

+8BP


150206

2.63

2.63

--

3Y

140225

150201

3.58

3.60

--

3.55

--

+5BP


150207

3.56

3.51

+5BP

5Y

140227

--

3.87

--


150203

150208

3.89

3.86

3.85

3.78

+4BP

+8BP

7Y

140228

150204

150209

--

--

--

--

4.12

4.07

--

--

--

10Y

140222

140229

150205

150210

--

--

--

4.13

--

4.16

4.11

4.07

--

--

--

+6BP

信用市場(chǎng)(龔克寒)

今日短融繼續(xù)小幅上行。1y 15首鋼CP002 成交于4.12%,較昨日上行2bp;1y 15陜煤化CP002成交于4.15%;124d 15豫能源SCP001成交于3.78%。
中票成交清淡,仍然成交主要集中在3y左右高等級(jí)品種。15鐵道MTN1成交在4.31%;3.33y 13溫公用MTN001(AA)成交于5.24%;3.03y 13清控MTN001(AA+)成交于4.50%;13金隅MTN1(AA+)成交在4.61%;
企業(yè)債成交很少,6.34y 14鷹投債(AA)成交于5.70%;4.55y 12宜城投債(AA)成交于5.40%。

衍生品市場(chǎng)

利率互換(任春)

今日IRS市場(chǎng)總體繼續(xù)上行。七天回購定盤于2.24%,上行2bp,三個(gè)月shibor定盤于2.96%,與前日上行3.9BP。

早盤互換看多情緒踴躍,開盤后1y repo率先tkn 2.44%水平,隨后快速上行至48。5y repo則高開在2.89%水平,1x5 repo反復(fù)成交42、43bp,5y repo成交在90。

午后TF跳水,5y repo 連續(xù)走高成交在92、93、94,隨后1Y則破掉50關(guān)口,在52附近震蕩,全天來看1Y上11BP,5Y上行10BP。1*5略有走平在41位置。

 

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

2.4302

2.8694

0.4392

今日

2.5124

2.9241

0.4117

變動(dòng)

(BP)

8.22



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