貨幣市場(chǎng): 回購利率多數(shù)上漲(鄭培)
銀行間
今日銀行間市場(chǎng)主要回購利率多數(shù)上漲,其中1M資金價(jià)格較前日下浮,回購成交小幅增量,其中跨新股申購品種增近千億,跨月資金成交也小幅上揚(yáng)百余億。
明日財(cái)政部、中國人民銀行將分別進(jìn)行3個(gè)月500億元和6個(gè)月500億元國庫現(xiàn)金定期存款招標(biāo),周三起將迎來迄今最大規(guī)模IPO,雖大行供給依舊,資金面仍較前期有所收緊,資金拆入難度增加。屆時(shí)資金面若不樂觀,不排除央行將施以援手。
質(zhì)押式回購
期限 | 開盤 | 加權(quán) | 變化 | 成交量變化(億元) | |
R001 | 1.09 | 1.11 | 2 | -118 | |
R007 | 2.09 | 2.15 | 7 | +990 | |
R014 | 2.69 | 2.75 | 5 | +80 | |
R1M | 3.08 | 3.37 | 3 | +58 | |
上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)
期限 | 當(dāng)日利率 | 昨日利率 | 變化 |
ON | 1.1210 | 1.1040 | 2 |
1W | 2.1100 | 2.0850 | 3 |
2W | 2.7040 | 2.6000 | 10 |
1M | 3.0980 | 3.0570 | 4 |
3M | 2.9600 | 2.9210 | 4 |
交易所
今日交易所資金面收緊,隔夜利率波動(dòng)較弱,7天資金價(jià)格漲幅相對(duì)較大。
期限 | 日均 | 變化 | 最高 |
GC001 | 1.27 | -9 | 3 |
GC007 | 4.81 | 71 | 5.4 |
GC014 | 3.32 | 21 | 3.8 |
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二級(jí)交易市場(chǎng)
固收類:利率債沒人愛
利率市場(chǎng)(張璇)
周一可謂股債雙殺,股指下跌,債市現(xiàn)券與國債期貨均弱勢(shì)下行,且利率債成交清淡,長(zhǎng)端國債上行幅度較大,國開中7Y、10Y幾乎無成交。
150005收于3.67%,同期限國開收于4.13%,均較上周五上行6BP。
國債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動(dòng) |
3Y | 150004 | 2.84 | 2.81 | +3BP |
5Y | 140026 | 3.24 | 3.20 | +4BP |
150003 | -- | 3.20 | -- | |
7Y | 140024 150002 150007 | 3.56 3.57 3.55 | 3.53 3.53 3.53 | +3BP +4BP +2BP |
10Y | 140021 | 3.68 | 3.65 | +3BP |
140029 150005 | 3.69 3.67 | 3.65 3.61 | +4BP +6BP |
政策性銀行金融債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動(dòng) |
1Y | 150202 | 2.58 | 2.50 | +8BP |
150206 | 2.63 | 2.63 | -- | |
3Y | 140225 150201 | 3.58 3.60 | -- 3.55 | -- +5BP |
150207 | 3.56 | 3.51 | +5BP | |
5Y | 140227 | -- | 3.87 | -- |
150203 150208 | 3.89 3.86 | 3.85 3.78 | +4BP +8BP | |
7Y | 140228 150204 150209 | -- -- -- | -- 4.12 4.07 | -- -- -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- -- -- 4.13 | -- 4.16 4.11 4.07 | -- -- -- +6BP |
信用市場(chǎng)(龔克寒)
今日短融繼續(xù)小幅上行。1y 15首鋼CP002 成交于4.12%,較昨日上行2bp;1y 15陜煤化CP002成交于4.15%;124d 15豫能源SCP001成交于3.78%。
中票成交清淡,仍然成交主要集中在3y左右高等級(jí)品種。15鐵道MTN1成交在4.31%;3.33y 13溫公用MTN001(AA)成交于5.24%;3.03y 13清控MTN001(AA+)成交于4.50%;13金隅MTN1(AA+)成交在4.61%;
企業(yè)債成交很少,6.34y 14鷹投債(AA)成交于5.70%;4.55y 12宜城投債(AA)成交于5.40%。
衍生品市場(chǎng)
利率互換(任春)
今日IRS市場(chǎng)總體繼續(xù)上行。七天回購定盤于2.24%,上行2bp,三個(gè)月shibor定盤于2.96%,與前日上行3.9BP。
早盤互換看多情緒踴躍,開盤后1y repo率先tkn 2.44%水平,隨后快速上行至48。5y repo則高開在2.89%水平,1x5 repo反復(fù)成交42、43bp,5y repo成交在90。
午后TF跳水,5y repo 連續(xù)走高成交在92、93、94,隨后1Y則破掉50關(guān)口,在52附近震蕩,全天來看1Y上11BP,5Y上行10BP。1*5略有走平在41位置。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.4302 | 2.8694 | 0.4392 |
今日 | 2.5124 | 2.9241 | 0.4117 |
變動(dòng) (BP) | 8.22 |