貨幣市場: 回購利率多數(shù)上漲(鄭培)
銀行間
今日銀行間市場主要回購利率除1M品種外均繼續(xù)上漲,隔夜回購利率相對平穩(wěn),7天資金價格漲幅尤大,回購成交總量縮水500億左右。
財政部、中國人民銀行進行了3M和6M各500億國庫現(xiàn)金定存招標,明日起年度最大規(guī)模新股申購來襲,同時本周多省地方債密集招標,疊加年終考核、企業(yè)繳稅,短期流動性壓力持續(xù)升溫,市場對下半月資金面存憂,同時對降準等政策預期增強。
質押式回購
期限 | 開盤 | 加權 | 變化 | 成交量變化(億元) | |
R001 | 1.10 | 1.12 | 0 | -757 | |
R007 | 2.10 | 2.22 | 6 | +10 | |
R014 | 2.68 | 2.81 | 6 | +257 | |
R1M | 3.05 | 3.20 | -17 | +28 | |
上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)
期限 | 當日利率 | 昨日利率 | 變化 |
ON | 1.1310 | 1.1210 | 1 |
1W | 2.1430 | 2.1100 | 3 |
2W | 2.7290 | 2.7040 | 3 |
1M | 3.0990 | 3.0980 | 0 |
3M | 2.9810 | 2.9600 | 2 |
交易所
今日交易所資金面較緊張,其中至資金凍結高峰日的3D和4D資金價格持續(xù)上漲。
期限 | 日均 | 變化 | 最高 |
GC001 | 1.26 | -1 | 2 |
GC007 | 4.19 | -61 | 5.1 |
GC014 | 3.35 | 3 | 3.8 |
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二級交易市場
固收類:傳言也能溫暖債市
利率市場(張璇)
周二受到多方消息影響,債市一早TKN連連,現(xiàn)券收益率下行幅度達5BP,午后逐漸反彈,至收盤收益率還是較昨日小幅下行,長端表現(xiàn)優(yōu)于短端。
150005長端國債收于3.61%,下行6BP,同期限國開活躍券150210收于4.08%,較昨日下行5BP。
國債
期限 | 標的 | 當日 | 昨日 | 浮動 |
3Y | 150004 | 2.82 | 2.84 | -2BP |
5Y | 140026 | 3.22 | 3.24 | -2BP |
150003 | 3.22 | -- | -- | |
7Y | 140024 150002 150007 | -- -- 3.54 | 3.56 3.57 3.55 | -- -- -1BP |
10Y | 140021 | 3.64 | 3.68 | -4BP |
140029 150005 | 3.63 3.61 | 3.69 3.67 | -6BP -6BP |
政策性銀行金融債
期限 | 標的 | 當日 | 昨日 | 浮動 |
1Y | 150202 | 2.57 | 2.58 | -1BP |
150206 | 2.65 | 2.63 | +2BP | |
3Y | 140225 150201 | 3.59 3.60 | 3.58 3.60 | +1BP -- |
150207 | 3.55 | 3.56 | -1BP | |
5Y | 140227 | -- | -- | -- |
150203 150208 | 3.90 3.85 | 3.89 3.86 | +1BP -1BP | |
7Y | 140228 150204 150209 | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | 4.15 -- 4.13 4.08 | -- -- -- 4.13 | -- -- -- -5BP |
信用市場(龔克寒)
今日短融成交較為清淡,受資金緊張影響繼續(xù)小幅上行。1y 15滬世貿CP002(AA)成交于4.70%; 365D 15湘高速001(AAA)成交于4.35%;172D 14陜交建CP003(AA+)成交于4.00%。
中票成交較少。4.91y 15穗地鐵MTN001(AAA)成交于4.65%。3.99y 14神華MTN001成交于4.15%。4.01Y 14桂水電MTN001(AA)成績哦啊與5.46%;3.99Y 14淄博城運MTN002(AA+)成交于5.10%。
企業(yè)債成交很少。5.62y 14蓬萊閣債(AA-)成交于6.67%。4.75y 13鄞城投債(AA)成交于5.22%。
衍生品市場
利率互換(任春)
今日7d repo fixing定于2.30%,較前一交易日上行5.98bp;3m shibor fixing定于2. 9810%,較前一交易日上行2.1bp。
早盤市場先揚后抑,1y repo tkn 2.54%后受賣盤打壓gvn在2.52%,隨后多空雙方在2.52%的位置展開拉鋸,來回成交。盤中或受海外市場影響,repo全線下行,5y repo gvn 2.90%,1y repo gvn 2.50%,后稍有反彈成交在2.51%; repo spd 稍有變平,1x5y gvn 40bp
午后市場相對清淡,1Y在51-52位置震蕩,5Y則收在90,將前日下4BP,曲線略有走平
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.5124 | 2.9241 | 0.4117 |
今日 | 2.515 | 2.9025 | 0.3875 |
變動 (BP) | 0.26 | -2.16 | -2.42 |