貨幣市場(chǎng): 回購(gòu)利率多數(shù)上漲(鄭培)
銀行間
今日銀行間市場(chǎng)主要回購(gòu)利率全線上漲,且漲幅加速,尤以跨新股申購(gòu)和跨月品種居前,券商、基金等部分機(jī)構(gòu)融資難度加大,至午盤時(shí)不乏機(jī)構(gòu)高價(jià)拆入長(zhǎng)期限資金。質(zhì)押式回購(gòu)成交金額再回兩萬億以上,其中7天回購(gòu)大增近千億,14天回購(gòu)今起可跨月,受需求推動(dòng)成交亦增量二百余億。
昨日1000億國(guó)庫(kù)現(xiàn)金定存招標(biāo)助益有限,MLF到期續(xù)作概率降低,央行公開市場(chǎng)操作保持沉默,伴隨明日IPO凍結(jié)高峰到來,資金價(jià)格波動(dòng)應(yīng)會(huì)加大。
質(zhì)押式回購(gòu)
期限 | 開盤 | 加權(quán) | 變化 | 成交量變化(億元) | |
R001 | 1.11 | 1.15 | 4 | +90 | |
R007 | 2.18 | 2.34 | 13 | +989 | |
R014 | 2.75 | 2.87 | 6 | +223 | |
R1M | 3.00 | 3.37 | 17 | +117 | |
上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)
期限 | 當(dāng)日利率 | 昨日利率 | 變化 |
ON | 1.1510 | 1.1310 | 2 |
1W | 2.2380 | 2.1430 | 10 |
2W | 2.7930 | 2.7290 | 6 |
1M | 3.1080 | 3.0990 | 1 |
3M | 2.9990 | 2.9810 | 2 |
交易所
今日新股申購(gòu)第一天,交易所資金面持續(xù)收緊,三天內(nèi)資金價(jià)格再上臺(tái)階。
期限 | 日均 | 變化 | 最高 |
GC001 | 2.34 | 111 | 4.3 |
GC007 | 3.54 | -65 | 5 |
GC014 | 3.25 | -10 | 3.95 |
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二級(jí)交易市場(chǎng)
固收類:七年招標(biāo)向好
利率市場(chǎng)(張璇)
周三二級(jí)市場(chǎng)現(xiàn)券收益率小幅波動(dòng),漲跌互現(xiàn),本周鮮有成交的7Y國(guó)債今日一級(jí)招標(biāo)帶動(dòng)二級(jí)也有成交,國(guó)開債短端小幅上行,曲線略走平。
今日早盤一級(jí)市場(chǎng)招標(biāo)7Y國(guó)債中標(biāo)利率為3.48%,帶動(dòng)午后二級(jí)市場(chǎng)7Y收益率下行2BP;同期限國(guó)開150209成交于4.10%。
國(guó)債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動(dòng) |
3Y | 150004 | -- | 2.82 | -- |
5Y | 140026 | 3.21 | 3.22 | -1BP |
150003 | 3.21 | 3.22 | -1BP | |
7Y | 140024 150002 150007 | 3.51 -- 3.52 | -- -- 3.54 | -- -- -2BP |
10Y | 140021 | 3.63 | 3.64 | -1BP |
140029 150005 | 3.62 3.61 | 3.63 3.61 | -1BP -- |
政策性銀行金融債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動(dòng) |
1Y | 150202 | -- | 2.57 | -- |
150206 | 2.68 | 2.65 | +3BP | |
3Y | 140225 150201 | -- 3.62 | 3.59 3.60 | -- +2BP |
150207 | 3.57 | 3.55 | +2BP | |
5Y | 140227 | -- | -- | -- |
150203 150208 | 3.89 3.84 | 3.90 3.85 | -1BP -1BP | |
7Y | 140228 150204 150209 | 4.14 -- 4.10 | -- -- -- | -- -- -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- 4.21 4.13 4.09 | 4.15 -- 4.13 4.08 | -- -- -- +1BP |
信用市場(chǎng)(龔克寒)
今日短融成交較為活躍,收益率于昨日無明顯變化。1y 14電網(wǎng)CP002成交于3.47%。365D 15湘高速001(AAA)成交于4.35%,于昨日持平。161D 15兗礦SCP002(AAA) 成交于3.95%。
中票成交較少。4.67Y 15蘇國(guó)資MTN001(AAA)成交于4.78%。15鐵道MTN001成交于4.32%;4.39y 14豫高管MTN001(AA+)成交于5.10。
衍生品市場(chǎng)
利率互換(任春)
今日7d repo fixing定于2.41%,較前一交易日上行11bp;3m shibor fixing定于2.9990%,較前一交易日上行1.8bp。
早盤市場(chǎng)受開盤利率高開、TF跳水的影響,1y repo 高開在2.55%, 隨后在55、56位置震蕩, 5y repo 高開在2.92%,比前日上2BP,臨近午盤,7D fixing繼續(xù)大幅走高,互換短端略有走升,午后市場(chǎng)繼續(xù)膠著,并沒有明確的交易方向,最終1Y收在55,較前日上3BP,5Y收在92,較前日上2BP,1*5略有走平在37BP。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.515 | 2.9025 | 0.3875 |
今日 | 2.5567 | 2.9231 | 0.3664 |
變動(dòng) (BP) | 4.17 | 2.06 | -2.11 |