貨幣市場: 回購利率全線上漲(鄭培)
銀行間
今日銀行間市場主要回購利率繼續(xù)全線大幅上行,其中14天以內(nèi)資金利率漲幅加劇,短端成交占比下降,7天資金需求繼續(xù)升溫,總成交量縮水900億左右。
今日新股申購單日資金凍結(jié)量最大一日,同時央行公開市場繼續(xù)零操作,資金供給收縮,而跨新股申購及跨月需求不減,流動性進一步收緊,預(yù)計下周資金解凍后會有所緩解。
質(zhì)押式回購
期限 | 開盤 | 加權(quán) | 變化 | 成交量變化(億元) | |
R001 | 1.15 | 1.21 | 5 | -597 | |
R007 | 2.36 | 2.52 | 18 | +210 | |
R014 | 2.88 | 3.09 | 22 | -424 | |
R1M | 3.30 | 3.46 | 9 | -143 | |
上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)
期限 | 當(dāng)日利率 | 昨日利率 | 變化 |
ON | 1.2020 | 1.1510 | 5 |
1W | 2.4780 | 2.2380 | 24 |
2W | 2.9600 | 2.7930 | 17 |
1M | 3.3080 | 3.1080 | 20 |
3M | 3.0540 | 2.9990 | 6 |
交易所
今日新股申購單日資金凍結(jié)量最大一日,交易所隔夜利率飆升3000%,7天以上期限利率相對緩和。
期限 | 日均 | 變化 | 最高 |
GC001 | 11.00 | 868 | 16.5 |
GC007 | 3.76 | 23 | 4.335 |
GC014 | 3.32 | 7 | 3.8 |
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二級交易市場
固收類:債市情緒好
利率市場(張璇)
今日債市情緒尚好,收益率緩下,短期內(nèi)債市窄幅波動,沒有重大利好或利空消息使收益率發(fā)生大幅波動,明日周末,期待政策的情緒料會再次升溫。
長端國債150005收于3.57%,較昨日下行4BP,國開債活躍券150210最后成交于4.06%,較昨日下行3BP。
國債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動 |
3Y | 150004 | 2.82 | -- | -- |
5Y | 140026 | -- | 3.21 | -- |
150003 | 3.17 | 3.21 | -4BP | |
7Y | 140024 150002 150007 | 3.49 -- 3.48 | 3.51 -- 3.52 | -2BP -- -4BP |
10Y | 140021 | 3.60 | 3.63 | -3BP |
140029 150005 | 3.59 3.57 | 3.62 3.61 | -3BP -4BP |
政策性銀行金融債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動 |
1Y | 150202 | 2.70 | -- | -- |
150206 | -- | 2.68 | -- | |
3Y | 140225 150201 | -- 3.59 | -- 3.62 | -- -3BP |
150207 | 3.54 | 3.57 | -3BP | |
5Y | 140227 | -- | -- | -- |
150203 150208 | 3.89 3.80 | 3.89 3.84 | -- -4BP | |
7Y | 140228 150204 150209 | 4.10 4.10 -- | 4.14 -- 4.10 | -4BP -- -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- 4.15 4.11 4.06 | -- 4.21 4.13 4.09 | -- -6BP -2BP -3BP |
信用市場(龔克寒)
今日短融成交較為活躍,收益率于昨日無明顯變化。1y 15中電投CP003成交于3.55%。365D 15湘高速001(AAA)成交于4.35%,于昨日持平。309D 15國電集CP002 成交于3.63%。147D 15大唐集SCP003(AAA) 成交于3.57%。
中票成交較少,收益有所下行。15鐵道MTN001成交于4.30%,較之昨天下行2bp。4.92Y 15陜延油MTN002(AAA)成交于 4.55%。
企業(yè)債成交較少,收益無明顯變化。2.89 11準(zhǔn)國資(AA)成交于5.36%。5.33y 13葫蘆島債01(AA)成交于5.50,與昨日持平。
衍生品市場
利率互換(任春)
今日7d repo fixing定于2.7%,比前一日上揚29BP; 3m shibor fixing 3.054%,上揚5.5BP。
今日互換先揚后抑,今日恰逢國泰君安ipo,資金緊張,7d 高開后,1y repo tkn 2.57%-2.60%,5y repo tkn 2.91%-2.93%,1x5y repo gvn 34bp,隨后市場迅速下行,1y repo gvn至 2.53%,曲線繼續(xù)趨平,1x2y repo gvn 05.5bp-04.5bp,1x5y repo trd 35.5bp,2x5y repo gvn 31bp.臨近尾盤,1y repo tkn 2.55%再度gvn回2.53%。
下午市場情緒較為波動開盤下行,1y repo gvn 2.52%,5y repo gvn 2.89%,1x5y repo gvn 35bp。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.5567 | 2.9231 | 0.3664 |
今日 | 2.5292 | 2.8871 | 0.3579 |
變動 (BP) | -2.75 | -3.6 | -0.85 |