貨幣市場: 回購利率繼續(xù)上漲(鄭培)
銀行間
今日銀行間市場主要回購利率繼續(xù)上行,IPO洪峰過境,下周打新資金回流,或?qū)α鲃有杂幸欢ㄑa充。除了7天今日成交量繼續(xù)增加以外,其他期限成交量均減少。
質(zhì)押式回購
期限 | 開盤 | 加權(quán) | 變化 | 成交量變化(億元) | |
R001 | 1.20 | 1.26 | 5 | -687.53 | |
R007 | 2.48 | 2.73 | 21 | 337.38 | |
R014 | 3.10 | 3.44 | 35 | -761.68 | |
R1M | 3.25 | 3.55 | 9 | -190.99 | |
上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)
期限 | 當日利率 | 昨日利率 | 變化 |
ON | 1.2670 | 1.2020 | 7 |
1W | 2.6740 | 2.4780 | 20 |
2W | 3.1540 | 2.9600 | 19 |
1M | 3.3590 | 3.3080 | 5 |
3M | 3.1050 | 3.0540 | 5 |
交易所
期限 | 日均 | 變化 | 最高 |
GC001 | 6.92 | -411 | 11 |
GC007 | 3.00 | -75 | 3.66 |
GC014 | 3.07 | -25 | 4 |
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二級交易市場
固收類:端午劫啊!
利率市場(張璇)
人家過端午節(jié),我們過端午劫!節(jié)前最后一個交易日,股債匯再現(xiàn)黑色星期五,債市全面下跌,成交清淡,收益率上行,當周來看收益率曲線略微走平。
長債150005收于3.59%,國開150205最后成交于4.13%,均較昨日上行2BP。
國債
期限 | 標的 | 當日 | 昨日 | 浮動 |
3Y | 150004 | -- | 2.82 | -- |
5Y | 140026 | -- | -- | -- |
150003 | 3.19 | 3.17 | +2BP | |
7Y | 140024 150002 150007 | 3.50 -- 3.50 | 3.49 -- 3.48 | +1BP -- +2BP |
10Y | 140021 | 3.62 | 3.60 | +2BP |
140029 150005 | 3.61 3.59 | 3.59 3.57 | +2BP +2BP |
政策性銀行金融債
期限 | 標的 | 當日 | 昨日 | 浮動 |
1Y | 150202 | -- | 2.70 | -- |
150206 | -- | -- | -- | |
3Y | 140225 150201 | 3.57 3.59 | -- 3.59 | -- -- |
150207 | 3.56 | 3.54 | +2BP | |
5Y | 140227 | -- | -- | -- |
150203 150208 | -- 3.83 | 3.89 3.80 | -- +3BP | |
7Y | 140228 150204 150209 | 4.10 4.11 -- | 4.10 4.10 -- | -- +1BP -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- -- 4.13 4.07 | -- 4.15 4.11 4.06 | -- -- +2BP +1BP |
信用市場(龔克寒)
今日短融成交較為活躍,1y附近收益率大幅下行,短端小幅下行。1y 15國電集CP002成交于3.46%。308D 15國電集CP002 成交于3.50%,較昨日下行13bp。1y 15豫能源CP001(AAA)成交于4.35%。33d 15中信CP005 成交于4.00%。
中票成交較少,均成交在3y以內(nèi)。1.77y 12深地鐵MTN1(AA) 成交于4.2%。1.85y 12中水務(wù)MTN1(AA+)成交于4.57%。
企業(yè)債成交清淡,收益率小幅波動,無明顯變化。5.75y 14句容福地債(AA)成交于6.00%;4.62y 13滇投債(AA)成交于5.25%;5y 13陜高速債(AA+)成交于5.08%。
衍生品市場
利率互換(任春)
今日7d repo fixing定于2.73%,比前一日上揚3BP; 3m shibor fixing 3.1050%,上揚5.1BP。
互換總體上行,資金利率依然攀升,7d 高開后,1y repo tkn 2.56%,5y repo tkn 2.90%,1x5y repo gvn 34bp,隨后市場略有下行,1y repo gvn至 2.53%,曲線繼續(xù)趨平,臨近尾盤,1y repo trd 2.54%5y repo trd 2.89%
下午市場較為冷清,較上午變化不大。1Y 全日上1BP,5Y上2BP。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.5292 | 2.8871 | 0.3579 |
今日 | 2.5444 | 2.8944 | 0.35 |
變動 (BP) | 1.52 | 0.73 |