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A股繼續(xù)下跌盤中破3800，利率債收益率弱勢上行--天風(fēng)固收7月2日交易日評

貨幣市場：回購利率多數(shù)下行（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場主要回購利率多數(shù)下行，波幅不大，僅7天品種因可跨新股申購略有上漲，質(zhì)押式回購成交量繼續(xù)攀升，各期限品種均有增加，總計在千億以上。

資金面較為緩和，央行公開市場操作對沖到期量，保證周投放量500億，對明日開閘的28只新股申購及7月初繳準壓力起到緩沖作用，預(yù)計流動性可平穩(wěn)度過。

今日交易所資金面暫平穩(wěn)，明日起新股申購，短期利率有上升趨勢。

質(zhì)押式回購

期限

開盤

加權(quán)

變化

成交量變化（億）

R001

1.13

1.14

0

+547

R007

2.67

2.75

8

+563

R014

3.25

3.28

0

+10

R1M

3.18

3.18

-12

+25







上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

期限

當(dāng)日利率

昨日利率

變化

ON

1.1608

1.1630

0

1W

2.7120

2.6020

11

2W

3.2720

3.1130

16

1M

3.3140

3.3730

-6

3M

3.2120

3.2130

0

交易所

期限

日均

變化

最高

GC001

1.84

61

3.33

GC007

3.21

-40

4

GC014

2.93

-25

3.5

公開市場

今日人民銀行以利率招標方式開展了350億元的7天逆回購操作，中標利率2.5%，與前次持平，另有350億元的7天逆回購到期，單日進出平衡，本周共計凈投放500億元。

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二級交易市場

固收類：股跌債還跌

利率市場（張璇）

今日二級市場現(xiàn)券窄幅震蕩，弱勢上行，近一周以來的每天的波幅在3BP以內(nèi)，股跌債也跌的現(xiàn)象已持續(xù)一段時間。

短端3Y國開150212今日收報3.55%，較昨日上行2BP，長端150210收于4.12，高1BP。

國債

期限

標的

當(dāng)日

昨日

浮動

3Y

150004

--

--

--

5Y

140026

--

--

--


150003

3.18

3.18

--

7Y

140024

150002

150007

--

3.55

3.54

--

--

3.52

--

-

+2BP

10Y

140021

3.66

3.66

--


140029

150005

3.66

3.63

3.65

3.62

+1BP

+1BP

政策性銀行金融債






期限

標的

當(dāng)日

昨日

浮動

1Y

150202

2.74

--

--


150211

2.75

--

--

3Y

140225

150201

--

3.61

3.55

3.60

--

+1BP


150207

3.58

3.56

+2BP


150212

3.55

3.53

+2BP

5Y

140227

3.89

3.88

+1BP


150203

150208

3.90

3.89

3.89

3.86

+1BP

+3BP

7Y

140228

150204

150209

4.13

--

4.13

4.13

--

4.13

--

--

--

10Y

140222

140229

150205

150210

--

4.20

4.18

4.12

--

--

4.15

4.11

--

--

+3BP

+1BP

信用市場（龔克寒）

今日短融成交活躍，短端收益率繼續(xù)下行。350D 15電網(wǎng)CP002 成交于3.30%，較昨日下行5bp；349D 15湘高速CP001（AAA）成交于4.19%； 71D 15中信CP007（AAA）成交在3.40%。

中票成交活躍，收益率有所下行。4.73Y 15鐵道MTN001 成交于4.33%。15電網(wǎng)MTN001成交于3.95%，較昨日略有下行。1.25Y 13陜交建MTN002（AA+）成交于4.3%。

企業(yè)債交投略活躍。2.81Y 11三門峽（AA）成交于5.15%。3.04Y 12哈密國投債（AA）成交于5.19%。4.29Y 12惠安國投債（AA-）成交于5.8%。

衍生品市場

利率互換（任春）

7d repo fixing定于2.87%，較前一交易日繼續(xù)上行12bp；3m shibor fixing定于3.2120%，較前一交易日下行0.1bp。

早盤7d repo高開12bp在2.67%的位置，隨后曲線高開高走，1y repo 率先成交在2.45%的位置，隨后最高touch到2.50%的位置。5y repo則是最高觸碰到2.90%。

午盤開盤后，曲線開始沖高回落，在空頭的帶領(lǐng)下，1y repo 最低gvn 2.48%的位置，5y repo則是最低在2.865%成交之后觸底反彈。Repo spd方面，1x5y較昨日略有一些平坦化，成交在39bp-38.5bp。

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

2.4413

2.4992

2.5933

今日

2.4794

2.5303

2.6201

變動

（BP）

3.81

3.11

2.68

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.3988

3.4879

3.5763

今日

3.4227

3.5178

3.5891

變動

（BP）

2.39

2.99

1.28

國債期貨(樊偉、呂曉威)

國債期貨延續(xù)震蕩弱勢。

國債期貨

收盤

漲跌（元）

當(dāng)日成交（手）

持倉變化（手）

T1509

94.61

-0.07

1291

-134

T1512

95.04

-0.15

69

6

T1603

95.35

-0.21

0

0

TF1509

95.72

-0.06

6119

-425

TF1512

97.57

-0.14

492

66

TF1603

98.10

-0.09

43

8

------------------------------------------------------------------------------

權(quán)益類：A股繼續(xù)下跌盤中破3800

股指(樊偉、呂曉威)

股指

收盤

漲跌幅(%)

成交金額（億）

上證綜指

3912.77

-3.48

7360

深證成指

12924.19

-5.32

3427

中小板指

8440.76

-4.94

804

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)

2649.32

-3.99

676

滬深300

4108

-3.41

5935

期貨：

IF

收盤

漲跌幅（%）

成交量（億）

持倉變化（萬手）

IF1507

4130.0

-2.03

2594682

0.4124

IH1507

2740.4

-0.29

632565

-0.0978

IC1507

7667.8

-3.39

502523

-0.417







期權(quán)：

期權(quán)

收盤

漲跌幅

成交量（手）

50ETF

2.6840

-1.61

5865295181

50ETF購7月2.80

0.1336

-4.91

9,020

50ETF沽7月2.80

0.2232

17.54

5,748

分級基金（樊偉、龔克寒）

A股今日再次下挫。分級B類出現(xiàn)大面積跌停，寥有幾只上漲。分級A類也受到股指連續(xù)下挫影響出現(xiàn)普跌，重組A、高鐵A漲幅2%左右。

A類隱含收益率排名：

A類代碼

A類名稱

隱含收益率

502049.SH

上證50A

7.08%

150106.SZ

中小A

6.90%

150321.SZ

富國煤炭A

6.89%

150265.SZ

一帶一路A

6.87%

150225.SZ

博時證保A

6.87%

基礎(chǔ)份額折溢價套利空間排名：

母基金代碼

母基金名稱

整體溢價率

502006.OF

國企改革

18.50%

165522.OF

TMT產(chǎn)業(yè)

17.18%

160639.OF

高鐵產(chǎn)業(yè)

15.52%

163111.OF

申萬中小

10.69%

轉(zhuǎn)債市場（曹巍浩）

周四，中證和上證轉(zhuǎn)債指數(shù)分別大跌5.63%和5.62%，大于滬綜指的3.48%。

轉(zhuǎn)債品種漲跌互現(xiàn)，繼續(xù)由下周退市的洛鉬領(lǐng)跌。首日上市的天集EB上漲12.41%，轉(zhuǎn)股溢價率為39.9%；航信轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股溢價率高達88.35%。全市場整體轉(zhuǎn)股溢價率為30.69，仍因新發(fā)轉(zhuǎn)債拉升。

 可轉(zhuǎn)債

今日收盤

昨日收盤

漲跌幅

中證轉(zhuǎn)債

336.6

356.68

-5.63

上證轉(zhuǎn)債

312.42

331.03

-5.62

滬綜指

3912.77

4053.7

-3.48

---------------------------------------------------------------------------

外匯市場（張璇）

周四再現(xiàn)股債匯下跌，人民幣兌美元即期收于6.2046，前日收于6.2011。日高為6.2026，日低為6.2066；中間價為6.1171，前日為6.1149。

離岸市場，北京時間17：02，1年期NDF報6.2475/6.2525。

外匯

今收

昨收

日高

日低

人民幣兌美元中間價

6.1171

6.1149

-

-

人民幣兌美元即期

6.2046

6.2011

6.2026

6.2066

人民幣兌歐元即期

6.8612

6.8902

6.8551

6.8782

人民幣兌日元即期

5.0235

5.0567

5.0235

5.0323

人民幣兌澳元即期

4.7242

4.7819

4.7234

4.7499

國際債市  

【美國公債價格下挫】因寄望希臘能達成債務(wù)協(xié)議促使投資人縮減避險買盤，而強于預(yù)期的美國民間就業(yè)成長數(shù)據(jù)激活了對美聯(lián)儲將在今年稍晚升息的預(yù)期。按總回報計算，美債第二季表現(xiàn)為兩年來最差。

紐約尾盤，指標10年期公債價格下挫，收益率報2.424%，較周二尾盤升9個基點。30年期公債價格大跌，收益率升10個基點，報3.202%。

【南歐國家公債收益率小跌】因在希臘成為首個沒能償還IMF貸款的發(fā)達國家數(shù)小時后，投資者持續(xù)審慎預(yù)期希臘將會達成協(xié)議，繼續(xù)留在歐元區(qū)。

葡萄牙10年期公債收益率跌3個基點，報2.95%；意大利10年期公債收益率下降1個基點，報2.29%；西班牙10年期公債收益率持平在2.28%，脫離日低2.23%。德國10年期公債收益率上升4個基點，報0.82%，日低為0.76%。

國內(nèi)主要商品期貨

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      1. 名稱
        現(xiàn)價
        		
						
        
				債券發(fā)行業(yè)務(wù)			
        
								
	

	
        

	








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