貨幣市場(chǎng):回購(gòu)利率漲跌互現(xiàn)(鄭培)
銀行間
今日銀行間市場(chǎng)主要回購(gòu)利率互有漲跌,總體走勢(shì)平穩(wěn),質(zhì)押式回購(gòu)總量小幅縮水,其中隔夜回購(gòu)成交繼續(xù)增加,7天資金成交反之縮量。今日博敏電子等10只新股申購(gòu),凍結(jié)資金1.49萬(wàn)億,下周一單日凍結(jié)資金最多,7日資金面壓力最大,8日流動(dòng)性緊張局面開(kāi)始緩解。本次凍結(jié)資金量4萬(wàn)億左右,目前資金面尚可。
另證監(jiān)會(huì)今日表示,考慮到近期市場(chǎng)情況,證監(jiān)會(huì)將相應(yīng)減少發(fā)行家數(shù)、籌資金額。7月上旬已安排10家企業(yè)IPO,籌資金額也會(huì)較6月減少。
質(zhì)押式回購(gòu)
期限 | 開(kāi)盤(pán) | 加權(quán) | 變化 | 成交量變化(億) | |
R001 | 1.13 | 1.14 | 0 | +263 | |
R007 | 2.75 | 2.83 | 8 | -482 | |
R014 | 3.16 | 3.25 | -3 | -6 | |
R1M | 3.18 | 3.23 | 5 | -46 | |
上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)
期限 | 當(dāng)日利率 | 昨日利率 | 變化 |
ON | 1.1590 | 1.1608 | 0 |
1W | 2.8020 | 2.7120 | 9 |
2W | 3.2280 | 3.2720 | -4 |
1M | 3.2740 | 3.3140 | -4 |
3M | 3.2020 | 3.2120 | -1 |
交易所
期限 | 日均 | 變化 | 最高 |
GC001 | 3.58 | 171 | 5.995 |
GC007 | 3.03 | -18 | 4 |
GC014 | 2.52 | -41 | 3.09 |
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二級(jí)交易市場(chǎng)
固收類(lèi):是該出手的時(shí)候了!
利率市場(chǎng)(張璇)
今日債市終于有了生氣,十點(diǎn)開(kāi)始一波TKN,十年長(zhǎng)債直接下5BP,隨后帶動(dòng)一波下行情緒,國(guó)債期貨隨之拉升,近月合約大漲6毛。
長(zhǎng)端國(guó)債150005大幅下行6BP至3.57%,同期國(guó)開(kāi)活躍債從今日高點(diǎn)4.125%下行至4.08%,日終收于4.09%。
國(guó)債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動(dòng) |
3Y | 150004 | -- | -- | -- |
5Y | 140026 | -- | -- | -- |
150003 | 3.17 | 3.18 | -1BP | |
7Y | 140024 150002 150007 | -- 3.48 3.51 | -- 3.55 3.54 | -- -7BP -3BP |
10Y | 140021 | 3.60 | 3.66 | -6BP |
140029 150005 | 3.61 3.57 | 3.66 3.63 | -5BP -6BP |
政策性銀行金融債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動(dòng) |
1Y | 150202 | 2.74 | 2.74 | -- |
150211 | 2.75 | 2.75 | -- | |
3Y | 140225 150201 | 3.56 3.59 | -- 3.61 | -- -2BP |
150207 | 3.56 | 3.58 | -2BP | |
150212 | 3.52 | 3.55 | -3BP | |
5Y | 140227 | 3.89 | 3.89 | -- |
150203 150208 | 3.90 3.86 | 3.90 3.89 | -- -3BP | |
7Y | 140228 150204 150209 | 4.10 -- 4.12 | 4.13 -- 4.13 | -3BP -- -1BP |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | 4.20 -- 4.14 4.09 | -- 4.20 4.18 4.12 | -- -- -4BP -3BP |
信用市場(chǎng)(龔克寒)
今日短融成交活躍,短端收益率繼續(xù)下行。328D 15京城建CP001成交于3.91%。350D 15電網(wǎng)CP002 成交于3.30%,較昨日下行3bp。294D 15首鋼CP001成交于3.90%;41D 15中信CP006(AAA)成交在3.30%。
中票成交活躍,收益率無(wú)明顯變化。4.73Y 15鐵道MTN001 成交于4.33%,與昨日持平。4.71Y 15淄博城運(yùn)MTN001(AA+) 成交于5.25%。1.25Y 13陜交建MTN002(AA+)成交于4.3%,于昨日持平。
企業(yè)債交投活躍。2.81Y 11三門(mén)峽(AA)成交于5.13%,較昨日下行2bp。4.27Y 12阜城投(AA)成交于5.85%。5.66Y 14萊蕪開(kāi)投債(AA)成交于5.55%。
衍生品市場(chǎng)
利率互換(任春)
7d repo fixing定于2.80%,較前一交易日繼續(xù)上行3bp;3m shibor fixing定于3.2020%,較前一交易日下行1bp。
早盤(pán)7d repo高開(kāi)8bp在2.75%的位置,隨后曲線高開(kāi),1y repo 率先成交在2.52%的位置,較昨日高開(kāi)3BP,隨后有所下行,在50、51位置震蕩。5y repo則是在2.87%成交。臨近午盤(pán),受TF快速拉升的影響,互換快速下行,尾盤(pán)1Y下到47、5Y在84,1Y全天下行5BP,5Y下行4BP。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.4794 | 2.8717 | 0.3923 |
今日 | 2.4775 | 2.8486 | 0.3711 |
變動(dòng) (BP) | -0.19 | -2.31 | -2.12 |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 3.4227 | 3.6844 | 0.2617 |
今日 | 3.4163 | 3.6671 | 0.2508 |
變動(dòng) (BP) | -0.64 | -1.73 | -1.09 |
國(guó)債期貨(樊偉、呂曉威)
國(guó)債期貨反彈上漲。銀行間市場(chǎng),目前5年期主力合約TF1509對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為150002,IRR=-1.7284%, 10年期主力合約T1509對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為140029,IRR=2.5105%,無(wú)套利空間。
國(guó)債期貨 | 收盤(pán) | 漲跌(元) | 當(dāng)日成交(手) | 持倉(cāng)變化(手) |
T1509 | 95.22 | 0.58 | 3612 | 882 |
T1512 | 95.60 | 0.57 | 211 | 93 |
T1603 | 95.35 | -0.17 | 0 | 0 |
TF1509 | 96.30 | 0.60 | 8831 | -742 |
TF1512 | 98.12 | 0.54 | 871 | -27 |
TF1603 | 98.50 | 0.44 | 62 | 9 |