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債市走暖,股指收紅--天風(fēng)固收7月6日交易日評

貨幣市場:回購利率多數(shù)下跌(鄭培)

銀行間

今日銀行間市場主要回購利率多數(shù)下跌,短端尚平穩(wěn),偏長期限回購利率下跌較多,其中之前因跨IPO而連續(xù)上漲的7天資金價格大幅低開,日終領(lǐng)跌,成交量亦隨之回落,隔夜資金拆借重回主旋律。  

上周末證監(jiān)會暫停IPO發(fā)行,本輪上周五已經(jīng)參與申購的資金于今日陸續(xù)退款,資金解凍回流,流動性時點性沖擊消失,重歸寬松。

質(zhì)押式回購

期限

開盤

加權(quán)

變化

成交量變化(億)

R001

1.14

1.15

1

+1475

R007

2.55

2.58

-25

-367

R014

3.06

3.10

-15

-24

R1M

3.10

3.20

-3

-21

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

期限

當(dāng)日利率

昨日利率

變化

ON

1.1670

1.1590

1

1W

2.6610

2.8020

-14

2W

3.1530

3.2280

-8

1M

3.2150

3.2740

-6

3M

3.2030

3.2020

0

交易所

期限

日均

變化

最高

GC001

1.05

-254

2.3

GC007

1.73

-130

2.095

GC014

1.86

-65

2.28

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二級交易市場

固收類:久違的TKN ALL!

利率市場(張璇)

久違了的TKN ALL! 隨著股市的巨幅震蕩而帶來風(fēng)險偏好的下降,債市受益,今日二級市場現(xiàn)券交投火熱,收益率低開,全天較上周五大幅下行。

7Y國債150007收于3.42%,大幅下行9BP,5Y國開150208最后成交于3.75%,較上周五下行11BP,口行的10Y長債也下行7BP。

國債

期限

標的

當(dāng)日

昨日

浮動

3Y

150004

--

--

--

5Y

140026

--

--

--

150003

3.12

3.17

-5BP

7Y

140024

150002

150007

3.43

3.47

3.42

--

3.48

3.51

--

-1BP

-9BP

10Y

140021

3.55

3.60

-5BP

140029

150005

3.52

3.49

3.61

3.57

-9BP

-8BP

政策性銀行金融債

期限

標的

當(dāng)日

昨日

浮動

1Y

150202

2.73

2.74

-1BP

150211

2.75

2.75

--

3Y

140225

150201

3.53

3.48

3.56

3.59

-3BP

-11BP

150207

3.47

3.56

-9BP

150212

3.44

3.52

-8BP

5Y

140227

3.80

3.89

-9BP

150203

150208

3.80

3.75

3.90

3.86

-10BP

-11BP

7Y

140228

150204

150209

--

4.05

4.05

4.10

--

4.12

--

--

-7BP

10Y

140222

140229

150205

150210

4.18

4.16

4.09

4.01

4.20

--

4.14

4.09

-2BP

--

-5BP

-8BP

信用市場(龔克寒)

今日短融成交活躍,短端收益率繼續(xù)大幅下行。272D 15光明CP001 成交于3.2%。296D 15鐵道CP001成交于3.17%。232D 15北大荒SCP001成交于3.75%。36D 15國信證券CP003成交于3.02%。
中票成交活躍,收益率大幅下行。4.73Y 15鐵道MTN001 成交于4.18%,下行15bp。4.71Y 15淄博城運MTN001(AA+) 成交于5.12%,下行13bp。2.7Y 13浙能源MTN001成交于4.03%。2.55Y 15中鋁MTN001成交于4.8%。
企業(yè)債交投異?;鸨?,收益明顯下行。6.33Y 14惠安城投債(AA)成交于5.7%。4.22Y 12臨沂經(jīng)開債(AA)成交于5.35%。6.79Y 15滬閔行債(AA+)成交于5.05%。

衍生品市場

利率互換(任春)

今日IRS交易活躍,七天定盤于2.78%,下行12bp;三個月shibor定盤于3.2030%,上行0.1bp。

早盤受7天回購大幅低開和希臘因素影響,5y repo率先gvn 2.83%,隨后1y repo在2.40%成交多次。隨后市場開始企穩(wěn),5y在2.81-2.82%,1y在2.40-2.42%多次成交。6mx1y 成交3bp,6mx9m成交2.25bp,9mx1y成交1bp。

下午開盤受到國債期貨強勢上升,利率開始全面走低,1y repo從2.41 gvn至2.39%,5y repo則從2.80%一直被gvn到2.78%最低。1x5期間成交多次39和38bp。隨后企穩(wěn),1y回到2.41%,5y回到2.80%水平,6mx1y成交2.5bp.

OIS今日早盤1y成交1.66%,Depo年付并未成交。

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

2.4775

2.8486

0.3711

今日

2.415

2.8025

0.3875

變動

(BP)

-6.25

-4.61

1.64

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.4163

3.6671

0.2508

今日

3.3794

3.6419

0.2625

變動

(BP)

-3.69

-2.52

1.17

國債期貨(樊偉、呂曉威)

國債期貨大幅反彈

國債期貨

收盤

漲跌(元)

當(dāng)日成交(手)

持倉變化(手)

T1509

95.92

0.73

3811

839

T1512

96.29

0.69

172

35

T1603

96.37

0.29

6

2

TF1509

97.02

0.73

8808

-430

TF1512

98.67

0.57

545

-62

TF1603

99.15

0.65

57

17

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權(quán)益類:國家護盤A股收漲

 

股指(樊偉、呂曉威)

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股指

收盤

漲跌幅(%)

成交金額(億)

上證綜指

3775.91

2.41

9434

深證成指

12075.77

-1.39

3901

中小板指

8028.18

-0.49

債券發(fā)行業(yè)務(wù)

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