銀行間
今日銀行間市場主要回購利率互有漲跌,整體波動不大,短端利率繼續(xù)上行,質(zhì)押式回購總量小幅增加,其中隔夜資金成交量回升明顯。
資金面保持均衡,短期資金需求旺盛,供給較為平穩(wěn),央行公開市場繼續(xù)保持逆回購但有縮量,單日凈回籠300億,利率持平,維持貨幣政策寬松取向同時,伴隨年末考核及企業(yè)繳稅等季節(jié)性因素及股市影響的逐漸消退,短期資金充裕,逆回購或?qū)⒅鸩酵顺觥?/p>
質(zhì)押式回購
期限 | 開盤 | 加權(quán) | 變化 | 成交量變化(億) | |
R001 | 1.21 | 1.22 | 1 | +567 | |
R007 | 2.50 | 2.49 | -4 | -156 | |
R014 | 2.90 | 2.93 | 2 | +24 | |
R1M | 3.05 | 3.07 | 2 | +16 | |
上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)
期限 | 當(dāng)日利率 | 昨日利率 | 變化 |
ON | 1.2380 | 1.2240 | 1 |
1W | 2.5560 | 2.5530 | 0 |
2W | 2.9440 | 2.9420 | 0 |
1M | 3.1020 | 3.1090 | -1 |
3M | 3.1642 | 3.1709 | -1 |
交易所
期限 | 日均 | 變化 | 最高 |
GC001 | 0.83 | -5 | 1.6 |
GC007 | 1.71 | 11 | 2 |
GC014 | 1.86 | 0 | 2 |
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二級交易市場
固收類:收益率慢慢上
利率市場(張璇)
周二現(xiàn)券收益率整體上行,債市偏弱,國債期貨所有合約均下跌,債務(wù)置換一波未完一波又起,供給壓力是硬傷。
明日招標(biāo)10年國債,今日150005收于3.56%,上行4BP,同期限國開活躍券150210上行6BP,最后成交于4.05%。
國債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動 |
3Y | 150004 | -- | 2.82 | -- |
5Y | 140026 | -- | -- | -- |
150003 | 3.17 | 3.16 | +1BP | |
7Y | 140024 150002 150007 | -- 3.49 3.49 | -- -- 3.45 | -- -- +4BP |
10Y | 140021 | -- | -- | -- |
140029 150005 | 3.54 3.56 | 3.55 3.52 | -1BP +4BP |
政策性銀行金融債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動 |
1Y | 150202 | -- | 2.77 | -- |
150211 | 2.75 | 2.74 | +1BP | |
3Y | 140225 150201 | 3.56 3.59 | 3.56 3.55 | -- +4BP |
150207 | 3.58 | 3.54 | +4BP | |
150212 | 3.50 | 3.49 | +1BP | |
5Y | 140227 | -- | -- | -- |
150203 150208 | 3.85 3.85 | -- 3.79 | -- +6BP | |
7Y | 140228 150204 150209 | -- 4.14 -- | -- -- 4.09 | -- -- -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- -- 4.13 4.05 | -- 4.18 4.10 3.99 | -- -- +3BP +6BP |
信用市場(龔克寒)
今日短融成交較活躍,收益略有下行。341D 15深能源CP001(AAA)成交于3.45%。337D 15湘高速CP001(AAA)成交于3.94%。284D 15首鋼CP001成交于3.90%,較昨天下行8bp。154D 15聯(lián)通SCP001成交于3.06%,較昨日下行1bp。88D 15清控SCP002成交于3.25%。
中票成交較活躍。2.76Y 13津城建MTN1(AAA)成交于4.1%。2.99Y 15滬世茂MTN002(AA)成交于5.28%。3.95Y 14鹽城市政MTN001(AA)成交于5.20%。2.82Y 11準(zhǔn)國資債(AA)成交于5.35%。
企業(yè)債交投活躍。6.68Y 15吐魯番國投債(AA)成交于5.72%。4.55Y 13濟(jì)高新債(AA)成交于5.08%,較昨日下行2bp。4.68Y 13河源城投債(AA-)5.48%。
衍生品市場
利率互換(任春)
今日7d repo fixing定于2.55%,較上一個交易日下行3bp,3m shibor fixing定于3.1642%,較上一個交易日下降0.67bp。今日公開市場操作,7天逆回購200億,中標(biāo)利率不變,為2.50%,另公開市場有500億元逆回購到期,當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠300億。
早盤逆回購公布之后,1y repo隨即tkn 2.50%,之后公布新增貸款和廣義貨幣(M2)供應(yīng)增速,均好于預(yù)期,引發(fā)買盤上攻,1y repo tkn 2.52%,同時5y repo tkn 2.85%,2.86%,最高成交于2.87%,曲線整體上行7-8bp,較昨日稍顯平坦。
午盤后市場整體呈現(xiàn)沖高回落的情況,5y repo首先成交在2.87%的位置,1y repo trd 2.57%,同時5y repo tkn 2.89%,之后市場pay side興趣越發(fā)濃厚,曲線上行明顯,1y repo tkn 2.59%,最高tkn 2.595%,5y repo tkn 2.92%,最高tkn 2.93%,1x5y repo spd gvn 33.5bp,曲線再陡峭化。臨近尾盤,價格有所回落,5y repo trd 2.91%,1y repo trd 2.56%。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.4581 | 2.7603 | 0.3175 |
今日 | 2.5714 | 2.7756 | 0.323 |
變動 (BP) | 11.33 | 1.53 | 0.55 |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 3.3764 | 3.5915 | 0.2151 |
今日 | 3.4653 | 3.6809 | 0.2156 |
變動 (BP) | 8.89 | 8.94 | 0.05 |
國債期貨(樊偉、呂曉威)
國債期貨日內(nèi)小幅震蕩下行。銀行間市場,目前5年期主力合約TF1509對應(yīng)的活躍CTD券為150007,IRR=0.31%, 10年期主力合約T1509對應(yīng)的活躍CTD券為150005,IRR=2.53%, 無套利空間。
國債期貨 | 收盤 | 漲跌(元) | 當(dāng)日成交(手) | 持倉變化(手) |
T1509 | 95.58 | -0.19 | 2819 | 297 |
T1512 | 96.08 | -0.28 | 178 | 96 |
T1603 | 96.57 | -0.33 | 114 | 92 |
TF1509 | 96.70 | -0.24 | 5086 | 209 |
TF1512 | 98.62 | -0.19 | 465 | 4 |
TF1603 | 99.28 | -0.14 | 90 | 70 |
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權(quán)益類: A股跌1.16%險守3900點(diǎn)
股指(樊偉、呂曉威)
A股開盤漲跌不一,上證綜指低開后盤初圍繞前收盤價紅綠震蕩,10:30后,在題材股活躍帶動下,快速拉升,一度漲超1%突破4000點(diǎn);深成指、中小創(chuàng)指的走勢則相對強(qiáng)勢,創(chuàng)業(yè)板指更是一度飆漲逾5%成功站上2800點(diǎn)。臨近午盤,上證綜指跳水翻綠,深成指、中小創(chuàng)指均有所回落。午后,上證綜指持續(xù)走低,一度跌近3%失守3900點(diǎn),隨后銀行等權(quán)重板塊發(fā)力,股指探底回升翻紅,尾盤小幅回落,險守3900點(diǎn)。
截至收盤,上證綜指跌45.90點(diǎn)或1.16%報3924.49點(diǎn),深證成指漲114.35點(diǎn)或0.91%報12728.51點(diǎn)。兩市全天成交約1.32萬億元,上日為1.17萬億元。中小板指收盤漲1.97%,創(chuàng)業(yè)板指收盤漲1.60%,收復(fù)2700點(diǎn)。
股指 | 收盤 | 漲跌幅(%) | 成交金額(億) |
上證綜指 | 3924.49 | -1.16 | 8301 |
深證成指 | 12728.51 |