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貨幣市場(chǎng)：回購(gòu)利率互有漲跌（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)回購(gòu)利率互有漲跌，隔夜及7天回購(gòu)利率略漲，14天以上期限利率繼續(xù)下降，長(zhǎng)短端利差進(jìn)一步收窄，質(zhì)押式回購(gòu)成交總量增加，主要為隔夜品種成交回升。

月末市場(chǎng)整體流動(dòng)性充裕的格局不變，央行公開(kāi)市場(chǎng)連續(xù)兩周凈投放，本周繼續(xù)放水200億，同時(shí)今日財(cái)政部、中國(guó)人民銀行進(jìn)行了500億元的3個(gè)月期國(guó)庫(kù)現(xiàn)金定存招標(biāo)，中標(biāo)利率3.2%，較前次降20BP，更接近近期市場(chǎng)利率，政策呵護(hù)之下，資金面平穩(wěn)跨月應(yīng)無(wú)虞。

質(zhì)押式回購(gòu)

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

交易所

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公開(kāi)市場(chǎng)

今日人民銀行以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了400億元的7天逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.5%，無(wú)變化；另有350億元的7天逆回購(gòu)到期，單日凈投放資金50億元，本周累計(jì)凈投放200億元。

二級(jí)交易市場(chǎng)

固收類：現(xiàn)券收益率小幅波動(dòng)

利率市場(chǎng)（張璇）

今日現(xiàn)券總體收益率向下，但明顯較之前動(dòng)力不足，配置戶出手將老券收益率打下一波，隨利率品繼續(xù)在當(dāng)前位置踟躕不前。

3Y國(guó)開(kāi)老券150201今日下行4BP,收于3.40%，而長(zhǎng)端活躍券150210本周已經(jīng)在3.92-3.93位置橫盤(pán)三天，無(wú)更多方向性變化。

國(guó)債

政策性銀行金融債

信用市場(chǎng)（龔克寒）

今日短融活躍度有所下降。272D 15鐵道CP001成交于3.125 %。83D 15東方證券CP002成交于2.80%。

中票交投活躍。4.24Y  14鐵道MTN001成交于4.03%。4.66Y 15神華MTN001成交于4.05%。2.61Y   15滬世茂MTN001（AA）成交于5.10%。

企業(yè)債成交較活躍。6.66y的15東南債（AA/AA）成交于5.80%，較昨日上行1bp。2.01Y 10渝交通債（AA-）成交于5.90%。5.83Y 14青州債(AA)成交于 5.39%。4.58Y  13江陰高新債（AA）成交于4.70%。

衍生品市場(chǎng)

利率互換（任春）

今天回購(gòu)隔夜開(kāi)1.42%（+2bp），七天開(kāi)2.46%（持平）。定盤(pán)利率方面，3m shibor fixing繼續(xù)微調(diào)，報(bào)3.1605%（-0.3bp），7d repo fixing則上行2bp,報(bào)2.48%。

互換早盤(pán)明顯pay盤(pán)活躍，1Y連續(xù)tkn 49/49.5/50，5Y則直接成交在84位置，較前日上1BP，隨后隨著TF持續(xù)走弱，帶動(dòng)互換繼續(xù)上探1Y全日均在51/52水平反復(fù)成交，5Y在85位置大量成交，最終收在85，較前日上2BP，1*5在33BP。

國(guó)債期貨(樊偉、呂曉威)

國(guó)債期貨弱勢(shì)下跌，5年期合約跌幅超10年期合約。銀行間市場(chǎng)，目前5年期主力合約TF1509對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為150007，IRR=-0.83%, 10年期主力合約T1509對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為140029，IRR=0.09%, 無(wú)套利空間。