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貨幣市場(chǎng)：回購(gòu)利率小幅上行（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)回購(gòu)利率因處月末最后一日，全線小幅上行，同時(shí)資金供給收緊，質(zhì)押式回購(gòu)成交總量大幅減少2200億左右，14天以內(nèi)品種均有縮量，但市場(chǎng)預(yù)期仍較樂觀，偏長(zhǎng)期限資金成交依舊清淡。

受經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)預(yù)期影響，近期央行多以公開市場(chǎng)操作調(diào)節(jié)流動(dòng)性，穩(wěn)定短期資金面，下周有900億逆回購(gòu)到期，屆時(shí)或仍將繼續(xù)放水對(duì)沖。

質(zhì)押式回購(gòu)

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

交易所

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二級(jí)交易市場(chǎng)

固收類：現(xiàn)券交投較之前略清淡

利率市場(chǎng)（張璇）

中午現(xiàn)券因政策面消息沖擊整體上行，下半年債市供給持續(xù)，硬性壓力不減，昨日剛剛收窄的新老券流動(dòng)性溢價(jià)今日又小幅走擴(kuò)。

利率債交投與前日相比清淡許多，長(zhǎng)端老券150205今日最后成交于4.03%，較昨日上行5BP。

國(guó)債

政策性銀行金融債

信用市場(chǎng)（龔克寒）

今日短融成交較活躍。272D15鐵道CP001成交于3.12 %,較昨日上行0.5bp。83D15東方證券CP002成交于2.78%，較昨日下行2bp。317D15滬城建CP001（AAA）成交于3.37%。

中票交投活躍，收益略有上行。4.59Y 15國(guó)電集MTN002成交于4.08%。4.65Y15鐵道MTN001成交于 4.045%。2.24Y 12湘高速M(fèi)TN2（AAA）成交于4.25%。

企業(yè)債成交較活躍，收益略有上行。4.58Y 13江陰高新債（AA）成交于4.73%，較昨日上行3bp。4.22Y 12韶金葉（AA）成交于 4.95%。4.58Y13江陰高新債（AA）成交于4.73%。6.72Y   15滬閔行債（AA+）成交于4.88%。

衍生品市場(chǎng)

利率互換（任春）

今天回購(gòu)隔夜開1.44%（+2bp），七天開2.47%（+1bp）。定盤利率方面，3m shibor fixing繼續(xù)微調(diào)，報(bào)3.1575%（-0.3bp），7d repo fixing則下行1bp,報(bào)2.47%。

互換早盤明顯pay盤活躍，1Y高開成交在54，5Y則直接成交在86位置，較前日上2BP，午后，隨著專項(xiàng)債的消息公布，互換快速上行，1Y在55水平反復(fù)成交，5Y最高成交在91，最終收在90，較前日上5BP，1*5在35BP。

國(guó)債期貨(樊偉、呂曉威)

國(guó)債期貨各合約大幅下跌。銀行間市場(chǎng)，目前5年期主力合約TF1509對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為150014，IRR=-1.07%, 10年期主力合約T1509對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為140029，IRR=0.18%, 無套利空間。