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國債期貨尾盤拉升，A股失守3700--天風(fēng)固收8月6日交易日評

貨幣市場：利率多數(shù)走低（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場回購利率除隔夜品種略漲外均不同幅度下行，其中7天回購利率領(lǐng)跌，降11BP創(chuàng)下半年低點，與隔夜回購利差進一步收窄，資金價格走低也帶動該品種成交量增加，隔夜回購成交則有所回落，質(zhì)押式回購總量縮量400億左右。

央行公開市場繼續(xù)開展逆回購，保持資金小幅凈回籠50億，在目前資金極度寬松情況下，央行未放棄逆回購，助推市場對近期流動性樂觀預(yù)期。

質(zhì)押式回購

期限

開盤

加權(quán)

變化

成交量變化（億）

R001

1.49

1.51

1

-623

R007

2.40

2.30

-10

+285

R014

2.63

2.59

-1

-59

R1M

2.65

2.63

1

-5

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

期限

當(dāng)日利率

昨日利率

變化

ON

1.5080

1.4970

2

1W

2.4710

2.4830

-3

2W

2.6930

2.6950

-2

1M

2.8440

2.9040

-11

3M

3.1430

3.1500

-1

交易所

期限

日均

變化

最高

GC001

1.06

13

1.355

GC007

1.27

-2

1.45

GC014

1.47

0

1.55

-------------------------------------------------------------------------------

二級交易市場

固收類：收益率曲線走陡

利率市場（張璇）

今日央行繼續(xù)進行逆回購公開市場操作，當(dāng)周凈回籠50億元，且開盤7天回購利率持續(xù)走低，帶動IRS及現(xiàn)券今日走穩(wěn)，國債期貨尾盤拉升，當(dāng)日所有合約均收紅。利率債方面成交活躍，曲線走陡，短端表現(xiàn)出色。

150213國開5Y今日下行6BP,收于3.49%，長端150210最后成交于3.905%，僅下行2.5BP。

國債

期限

標(biāo)的

當(dāng)日

昨日

浮動

3Y

150004

2.83

--

--

5Y

140026

--

3.16

--

150003

--

--

--

7Y

140024

150002

150007

--

3.45

--

--

3.46

3.46

--

-1BP

--

10Y

140021

--

3.47

--

140029

150005

--

3.47

3.51

3.50

--

-3BP

政策性銀行金融債

期限

標(biāo)的

當(dāng)日

昨日

浮動

1Y

150202

2.45

2.50

-5BP

150215

2.61

--

--

3Y

140225

150201

3.32

3.31

3.37

3.38

-5BP

-7BP

150212

3.21

3.27

-6BP

150214

--

--

--

5Y

140227

3.61

3.63

-2BP

150203

150213

3.57

3.49

3.61

3.55

-4BP

-6BP

7Y

140228

150204

150216

3.87

3.88

3.88

3.90

3.91

3.90

-3BP

-3BP

-2BP

10Y

140222

140229

150205

150210

3.95

3.94

3.94

3.91

3.98

3.98

3.97

3.93

-3BP

-4BP

-3BP

-2BP

信用市場（龔克寒）

今日短融成交較活躍，收益率繼續(xù)下行。365D15國電集CP003成交于3.05%。201D 15北大荒SCP001成交于3.10%。93D 15陜煤化SCP002（AAA）成交于2.75%。
中票交投活躍，收益繼續(xù)下行。4.73Y15清控MTN002（AAA）成交4.39%。4.50Y15國電集MTN001成交于4.065%。2.23Y14濟西城投MTN002（AA+）成交于4.00%。
企業(yè)債成交火熱，收益率大幅下行，長端和低評級表現(xiàn)搶眼。6.50Y15新交投（AA）成交于5.50%。6.33Y14長興債（AA）成交于5.56%。5.55Y14仙桃城投債(AA-)成交于5.70%。2.72Y 11三門峽（AA）成交于5.00%。6.61Y15乳山債（AA-）成交于5.59%。

衍生品市場

利率互換（任春）

今日7drepo fixing定于2.30%，較昨日大降11bp，3m shibor fixing  定于3.1370%，較昨日下降0.60bp。央行公開市場回購7d逆回購350億元，今日到期400億元。

早盤，1y repo 率先在2.48%的位置tkn，隨后在2.49%處成交多筆。然而受市場影響迅速下探并在2.485%，2.48%，2.47%，2.46%，2.445%每個位置都有成交。午盤后1y repo 繼續(xù)向下突破并在2.44%處反復(fù)成交。5y也跌破2.84%，一路下探至2.825%處并有所成交，隨后反彈成交2.83%。

 Depo，ois方面報價寥寥，未聞成交。

 

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

2.5037

2.8661

0.3624

今日

2.4516

2.8381

0.3865

變動

（BP）

-5.21

-2.8

2.41

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.3626

3.6326

0.27

今日

3.3156

3.6138

0.2982

變動

（BP）

-4.7

-1.88

2.82

國債期貨(樊偉、呂曉威)

國債期貨午后快速拉升，銀行間市場，目前5年期主力合約TF1509對應(yīng)的活躍CTD券為150014，IRR=1.95%, 10年期主力合約T1509對應(yīng)的活躍CTD券為140029，IRR=-0.048%, 無套利空間。

國債期貨

收盤

漲跌（元）

當(dāng)日成交（手）

持倉變化（手）

T1509

95.88

0.28

1949

-427

T1512

96.21

0.22

1077

788

T1603

96.60

0.23

209

153

TF1509

97.11

0.34

4705

-561

TF1512

98.99

0.31

626

204

TF1603

99.50

0.36

60

30

------------------------------------------------------------------------------

權(quán)益類：A股縮量下跌失守3700

股指(樊偉、呂曉威)

A股早盤大幅低開后奮力反彈，盤中數(shù)次轉(zhuǎn)漲并重返3700點上方。但量能不濟，尾盤再度失守3700點整數(shù)關(guān)口并收于五日均線下方。

            股指
            收盤
            漲跌幅(%)
            成交金額（億）
            上證綜指
            3661.54
            -0.89
            3575
            深證成指
            12421.85
            -0.82
            1726
            中小板指
            8388.8
            -0.99
            		
						
            
				債券發(fā)行業(yè)務(wù)