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股債匯齊跌--天風(fēng)固收8月11日交易日評(píng)

貨幣市場(chǎng)：利率走勢(shì)平穩(wěn)（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)回購利率走勢(shì)平穩(wěn)，隔夜回購利率繼續(xù)在開盤價(jià)引導(dǎo)下小幅上行，偏長期限利率稍顯下行乏力，7天回購利率幾與昨日持平，1M品種則小幅反彈。質(zhì)押式回購總量再破2萬億，隔夜資金成交雖仍占九成以上但連續(xù)兩日縮水，7天及14天品種需求增加。

央行公開市場(chǎng)操作當(dāng)日對(duì)沖到期量，未如預(yù)期回籠資金，權(quán)益市場(chǎng)行情亦未能延續(xù)，資金面寬裕局面得到保持。

質(zhì)押式回購

期限

開盤

加權(quán)

變化

成交量變化（億）

R001

1.55

1.57

2

-279

R007

2.44

2.40

-1

+399

R014

2.52

2.50

-1

+98

R1M

2.55

2.53

4

+8

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

期限

當(dāng)日利率

昨日利率

變化

ON

1.5860

1.5570

3

1W

2.4630

2.4550

1

2W

2.5690

2.5790

-1

1M

2.6680

2.7110

-4

3M

3.1180

3.1223

0

交易所

期限

日均

變化

最高

GC001

1.33

6

1.85

GC007

1.63

32

2.1

GC014

1.67

26

1.96

-------------------------------------------------------------------------------

二級(jí)交易市場(chǎng)

固收類：現(xiàn)券期貨齊跌

利率市場(chǎng)（張璇）

周二受早盤金融數(shù)據(jù)及中間價(jià)大幅調(diào)整的綜合影響，當(dāng)日金融債出現(xiàn)近期單日較大跌幅，收益率曲線平坦化上行，中短端跌10BP以上，國債期貨所有合約均跌0.5元左右，匯市調(diào)整帶來的震蕩將蔓延至各個(gè)資產(chǎn)類別。

今日150210長端國開最高成交在3.9475%，全天表現(xiàn)優(yōu)于短債，且在94位置出現(xiàn)較多買家。國開短債150212今日大跌13BP，最后成交在3.43%。

國債

期限

標(biāo)的

當(dāng)日

昨日

浮動(dòng)

3Y

150004

2.90

--

--

5Y

140026

--

--

--

150003

3.20

3.16

+4BP

7Y

140024

150002

150007

--

3.51

3.51

--

3.46

--

--

+5BP

--

10Y

140021

3.50

--

--

140029

150005

3.59

3.54

3.50

3.49

+9BP

+5BP

政策性銀行金融債

期限

標(biāo)的

當(dāng)日

昨日

浮動(dòng)

1Y

150202

2.55

--

--

150215

2.58

2.56

+2BP

3Y

140225

150201

3.40

3.43

3.30

3.29

+10BP

+14BP

150212

3.33

3.20

+13BP

150214

--

--

--

5Y

140227

--

--

--

150203

150213

3.67

3.61

3.57

3.51

+10BP

+10BP

7Y

140228

150204

150216

3.91

3.93

3.93

--

3.88

--

--

+5BP

--

10Y

140222

140229

150205

150210

4.00

--

3.99

3.94

3.96

3.97

3.93

3.90

+4BP

--

+6BP

+4BP

信用市場(chǎng)（龔克寒）

今日短融成交較活躍，收益率有所上行。365D 15國電集CP003成交于3.10%,較昨日上行5bp。60D  15清控SCP002(AAA)成交于2.75%。49D 15西部證券CP005（AA+）成交與2.60%。

中票交投較活躍，收益有所上行。3.70Y 14鐵道MTN001成交于4.03%，較昨日上行3bp。4.63Y 15神華MTN001成交與4.07%。2.66Y 13昆鋼MTN1（AA+）成交于5.15%。2.58Y 15滬世茂MTN001（AA）成交于 5.00%。

企業(yè)債成交火熱，低評(píng)級(jí)和長久期品種表現(xiàn)依然活躍。4.37Y  12渝北飛(AA)成交于5.15%。4.46Y   13泰山債（AA+）成交于4.61% 。6.33Y 14遵義投資債（AA）成交于5.48%。4.04Y 09寧城建（AAA）成交于3.86% 。

衍生品市場(chǎng)

利率互換（任春）

7d repo fixing定于2.40%，較前一交易日下行02bp；3m shibor fixing定于3.1180%，較前一交易日下行0.43bp。今天央行進(jìn)行了7d逆回購操作500億，另有到期500億。早盤公布了7月M2貨幣供應(yīng)量，同比為13.3%高于預(yù)期的11.7%。7月社會(huì)融資規(guī)模7188億元，7月新增人民幣貸款1.48萬億元。

早盤隨著數(shù)據(jù)好于預(yù)期，IRS曲線小幅高開，1y 開盤在2.52%/2.49%，5y 在2.90%/2.87%，交易雙方表現(xiàn)的較為謹(jǐn)慎，o/n repo高開2bp, 7d repo和昨天持平。隨后cny的fixing定在6.2298，上行了1136pips，下調(diào)幅度達(dá)1.9%，創(chuàng)歷史最大降幅。市場(chǎng)隨后迅速得到反映，曲線迅速抬高，并維持在高位震蕩。1y repo 最高touch過2.56%，5y repo touch到2.935%。1x5y repo spd成交在38bp以及37.5bp的位置.

下午開盤后，曲線繼續(xù)維持在高位，5y repo 在2.94%的位置放量成交，1y repo則是在2.57%的位置來回成交，1x5y repo成交在37bp的位置成交多次，較早盤略微平坦化。隨后曲線稍微有回調(diào)，repo 1y 成交2.56%，5y 成交2.93%，最后1y 收在2.57%/2.55%，5y收在2.94%/2.92%。

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

2.4889

2.8644

0.3755

今日

2.5467

2.9189

0.3722

變動(dòng)

（BP）

5.78

5.45

-0.33

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.3254

3.6211

0.2957

今日

3.3363

3.6554

0.3191

變動(dòng)

（BP）

1.09

3.43

2.34

國債期貨(樊偉、呂曉威)

受人民幣中間價(jià)大幅下跌和信貸數(shù)據(jù)影響，國債期貨日內(nèi)暴跌。

銀行間市場(chǎng)，目前5年期主力合約TF1509對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為150014，IRR=-2.38%, 10年期主力合約T1509對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為140029，IRR=0.18%, 無套利空間。

國債期貨

收盤

漲跌（元）

當(dāng)日成交（手）

持倉變化（手）

T1509

951.90

-4.65

3576

-732

T1512

954.55

-5.30

2085

459

T1603

959.40

-5.50

323

156

TF1509

96.43

-0.49

6517

-986

TF1512

98.17

-0.60

1861

277

TF1603

98.63

-0.59

48

-15

------------------------------------------------------------------------------

權(quán)益類：A股全天震蕩調(diào)整

股指(樊偉、呂曉威)

 

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  • 股指
    收盤
    漲跌幅(%)
    成交金額（億）
    上證綜指
    3927.91
    -0.01
    7123
    深證成指
    13323.09
    0.15
    3
		
		
    
	

	
    

	








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