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貨幣市場(chǎng)：回購(gòu)縮量利率漲（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)回購(gòu)利率全線上漲，不僅隔夜利率繼續(xù)在開(kāi)盤(pán)價(jià)引導(dǎo)下上行，此前連續(xù)下跌的中長(zhǎng)端利率亦開(kāi)始反彈。

質(zhì)押式回購(gòu)總量大幅縮水，其中隔夜資金成交減少近2000億，7天品種因需求增加增量700余億。人民幣連續(xù)兩日貶值，大行或?yàn)閼?yīng)對(duì)資本外流預(yù)留資金而收縮供給，資金面受沖擊現(xiàn)收斂跡象，機(jī)構(gòu)對(duì)后續(xù)流動(dòng)性繼續(xù)收緊產(chǎn)生擔(dān)憂，如趨勢(shì)延續(xù)，預(yù)期央行將有緩解措施出臺(tái)。

質(zhì)押式回購(gòu)

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

交易所

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二級(jí)交易市場(chǎng)

固收類：收益率曲線平坦

利率市場(chǎng)（張璇）

周三，債券市場(chǎng)依舊火爆，早盤(pán)收益率上行明顯，午后隨著7月各項(xiàng)數(shù)據(jù)的公布，市場(chǎng)開(kāi)始下行。整體而言，今日債券市場(chǎng)短端受資金面影響有所上行，長(zhǎng)端收益率略微下行。

150210今日成交活躍，早盤(pán)從3.955%一路上行至3.975%，隨后收益下行至3.93%。

國(guó)債

政策性銀行金融債

信用市場(chǎng)（龔克寒、孔祥龍）

今日短融成交較活躍，收益率繼續(xù)上行。359D 15國(guó)電集CP003成交于3.20%,較昨日上行10bp。60D 15清控SCP002(AAA)成交于2.85%,較昨日上行10bp。44D15招商CP008（AAA）成交于2.52%。

中票交投較活躍。3.84Y 14神華MTN002成交于4.00%。4.62Y15鐵道MTN001成交于4.09%。3.93Y 14云政金融MTN001（AA）成交于5.29%。

企業(yè)債成交火熱，低評(píng)級(jí)和長(zhǎng)久期品種表現(xiàn)仍然非?；钴S。4.41Y 13通港閘債（AA）成交于4.88%。6.44Y 15雞西國(guó)資債（AA）成交于6.15%。4.76Y 13桐鄉(xiāng)債（AA）成交于5.00%。2.03Y10云投債(AAA)成交于3.15%。4.45Y13膠州城投債（AA）成交于4.85%。

衍生品市場(chǎng)

利率互換（任春）

今天7d repo 開(kāi)盤(pán)在2.44%持平，fixing 在 2.44%，較昨天上行4bp，3m shibor fixing 定盤(pán)3.1125%，下行0.55bp。

開(kāi)盤(pán)債券與cny高走，推動(dòng)互換迅速上行，1y repo tkn 2.57%-2.61%，5y repo tkn 2.94%-2.97%，1x5y repo tkn 37bp。隨后情緒快速反轉(zhuǎn)，市場(chǎng)立刻下行，1y repo gvn 2.60%-2.575%，5y repo gvn 2.935%-2.91%，1x5y repo 在36bp 位置反復(fù)成交，臨近午盤(pán)，再度下行，1y repo gvn 2.55%，2y repo gvn 2.60%、2.59%。

午后公布中國(guó)7月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比6.0%，預(yù)期6.6%，前值6.8%，市場(chǎng)再度下挫，1y repo gvn 2.535%-2.52% ，較昨日下4BP，5y repo gvn 2.89%-2.88%，同樣下4BP。

國(guó)債期貨(樊偉、呂曉威)

國(guó)債期貨探底回升。

銀行間市場(chǎng)，目前5年期主力合約TF1509對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為150002，IRR=-0.6981%, 10年期主力合約T1509對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為150016，IRR=-0.4443%,無(wú)套利空間。