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A股小幅回調(diào)，現(xiàn)券收益率下行--天風(fēng)固收8月31日交易日評(píng)

貨幣市場(chǎng)：隔夜資金緊俏（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)14天以內(nèi)期限回購(gòu)利率均小幅上行，其中7天跨假期品種利率領(lǐng)漲，21天及1M品種則價(jià)跌量縮，交投較為清淡。本月最后一日，質(zhì)押式回購(gòu)總量減少至1.5萬(wàn)億，其中隔夜資金緊俏，成交大幅縮水2000億，7天品種需求火熱，成交量幾近翻番。資金面上，受本周大量短期投放到期影響收緊，隨后央行開(kāi)展1400億SLO操作，利率持平，恰好對(duì)沖明日到期1400億，且到期日正與降準(zhǔn)日銜接，市場(chǎng)情緒稍顯緩解。

質(zhì)押式回購(gòu)

期限

開(kāi)盤(pán)

加權(quán)

變化

成交量變化（億）

R001

1.76

1.78

3

-2044

R007

2.35

2.42

4

+1243

R014

2.93

2.97

2

-409

R1M

3.03

3.03

-1

-14

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

期限

當(dāng)日利率

昨日利率

變化

ON

1.8010

1.7740

3

1W

2.3980

2.3920

1

2W

2.9470

2.9100

4

1M

3.0340

2.9990

4

3M

3.1000

3.0980

0

交易所

今日交易所質(zhì)押式國(guó)債回購(gòu)利率全線小幅上漲，隔夜品種成交明顯縮量，7天品種成交量大幅走高。

期限

日均

變化

最高

GC001

1.62

-14

2.1

GC007

1.92

-45

2.21

GC014

1.93

-1

2.11

-------------------------------------------------------------------------------

二級(jí)交易市場(chǎng)

固收類(lèi)：現(xiàn)券收益率下行

利率市場(chǎng)（張璇）

周一現(xiàn)券市場(chǎng)交投活躍，跨月末資金成本有所上升，現(xiàn)券表現(xiàn)繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，收益率下行，國(guó)債期貨走強(qiáng)，當(dāng)日尾盤(pán)繼續(xù)放出SLO輔助流動(dòng)性平穩(wěn)度過(guò)。

150210早盤(pán)開(kāi)在上周五收盤(pán)3.80%，日終收于3.775%，全天下行2.5BP，同期限國(guó)債150005表現(xiàn)較好，最后成交在3.335%，下行5BP。

國(guó)債

期限

標(biāo)的

當(dāng)日

昨日

浮動(dòng)

3Y

150004

--

2.895

--

5Y

140026

--

--

--

150003

3.10

--

--

7Y

140024

150002

150007

3.32

3.325

3.33

3.36

3.37

3.37

-4BP

-4.5BP

-4BP

10Y

140021

3.36

3.405

-4.5BP

140029

150005

3.35

3.335

3.38

3.385

-3BP

-5BP

政策性銀行金融債

期限

標(biāo)的

當(dāng)日

昨日

浮動(dòng)

1Y

150202

2.60

2.56

+4BP

150215

2.725

2.73

-0.5BP

3Y

140225

150201

--

3.385

--

--

--

--

150212

3.31

3.325

-1.5BP

5Y

140227

--

3.58

--

150203

150213

3.55

3.47

3.56

3.51

-1BP

-4BP

7Y

140228

150204

150216

3.85

3.81

3.82

--

3.845

3.83

--

-3.5BP

-1BP

10Y

140222

140229

150205

150210

3.85

3.85

3.80

3.775

3.86

3.86

3.85

3.80

-1BP

-1BP

-5BP

-2.5BP

信用市場(chǎng)（龔克寒、孔祥龍）

今日短融成交活躍。304D 15鹽城城南CP001(AA)成交于3.75%。264D 15中糧SCP005成交于3.27%。39D 15中信CP008成交于2.97%。

中票交投較活躍。4.62Y 15鐵道MTN001成交于3.96%，較上周五下行3bp。3.55Y 14揚(yáng)城建MTN001（AA+）成交于 4.65%。2.86Y 13長(zhǎng)沙先導(dǎo)MTN001（AA+）成交于4.45%。3.66Y 14湘經(jīng)開(kāi)MTN002（AA）5.12%。

企業(yè)債交投非?；钴S。3.88Y 12銅川債（AA-）成交于6.00%。4.33Y 12宜城投（AA）成交于4.75%。6.39Y 15本溪債（AA）成交于5.45%。1.56Y 11煙臺(tái)港債（AA）成交于4.10%。

衍生品市場(chǎng)

利率互換（任春）

早盤(pán)資金面還是體現(xiàn)出隔夜資金需求較多的態(tài)勢(shì)。7d repo fixing定于2.42%，較前一交易日上行04bp；3m shibor fixing定于3.1000%，較前一交易日上行0.20bp。

早盤(pán)隔夜和七天開(kāi)盤(pán)利率分別是1.76%和2.35%，較前一交易日分別上行了03bp和02bp。早盤(pán)互換市場(chǎng)還是略顯清淡，1y repo在2.43%的位置來(lái)回成交。5y成交在了2.75%的位置。1x5y repo spd 成交過(guò)33bp。

午盤(pán)，1y repo首先成交在2.42%的水平，隨后在買(mǎi)盤(pán)的推動(dòng)下，5y repo 開(kāi)始向下，最低成交在2.72% 的位置后觸底反彈。曲線平坦化明顯。稍晚臨近收盤(pán)，央行公布了SLO投放流動(dòng)性1400億元人民幣，期限為6天期，中標(biāo)利率2.35%，1y repo gvn 2.41% 隨后收盤(pán)在2.415%/2.41%。repo spd方面，曲線平坦化，1x5y repo spd成交在31.75bp，走平1.5BP。

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

2.4263

2.7613

0.335

今日

2.4194

2.7338

0.3144

變動(dòng)

（BP）

-0.69

-2.75

-2.06

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.2654

3.5283

0.2629

今日

3.2519

3.5125

0.2606

變動(dòng)

（BP）

-1.35

-1.58

-0.23

國(guó)債期貨(樊偉、呂曉威)

國(guó)債期貨大幅上漲。

國(guó)債期貨

收盤(pán)

漲跌

（元）

當(dāng)日成交（手）

持倉(cāng)變化（手）

T1509

97.00

0.20

97

-14

T1512

96.76

0.50

4998

227

T1603

96.66

0.37

359

16

TF1509

97.65

0.16

396

-143

TF1512

99.21

0.23

5239

918

T1509

99.27

0.28

139

18

------------------------------------------------------------------------------

權(quán)益類(lèi)：A股小幅回調(diào)

股指(樊偉、呂曉威)

上證綜指跌26.36點(diǎn)或0.82%報(bào)3205.99點(diǎn)，深證成指跌250.84點(diǎn)或2.32%報(bào)10549.16點(diǎn)。兩市全天成交約7964億元人民幣，上日為8984億元人民幣。8月，上證綜指累計(jì)跌12.49%，深證成指累計(jì)跌14.75%，均連續(xù)三個(gè)月下挫。

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股指
收盤(pán)
漲跌幅(%)
成交金額（億）
上證綜指
3205.99
-0.82
4311
深證成指
10549.16
-2.32
2021
中小板指
7133.33
-2.20

						

				債券發(fā)行業(yè)務(wù)			

								
	

	


	








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