貨幣市場:回購利率漲跌互現(xiàn)(鄭培)
銀行間
今日,人民幣回購市場資金面早盤隔夜期限偏緊張,需求大于供給,7d以上期限品種供應(yīng)充足,但需求增多,利率略有上行。
質(zhì)押式回購
期限 | 開盤 | 加權(quán) | 變化 | 成交量變化(億) | |
R001 | 1.87 | 1.88 | 1 | 330 | |
R007 | 2.37 | 2.42 | 5 | -400 | |
R014 | 2.54 | 2.62 | 8 | -104 | |
R1M | 3.04 | 3.05 | 0 | -17 | |
上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)
期限 | 當(dāng)日利率 | 昨日利率 | 變化 |
ON | 1.8990 | 1.8960 | 0 |
1W | 2.4000 | 2.3980 | 0 |
2W | 2.6160 | 2.6500 | -3 |
1M | 3.0080 | 3.0100 | 0 |
3M | 3.0930 | 3.0920 | 0 |
交易所
期限 | 日均 | 變化 | 最高 |
GC001 | 1.75 | 21 | 1.95 |
GC007 | 1.70 | -4 | 2.1 |
GC014 | 1.86 | 5 | 2 |
公開市場
中國央行公開市場今日將進(jìn)行800億元7天期逆回購操作,無逆回購到期。央行公開市場本周凈投放800億元,上周凈回籠1500億元。
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二級交易市場
固收類:現(xiàn)券互有漲跌
利率市場(張璇)
債券市場交投較活躍,市場成交熱情仍舊集中10年國債和金融債。江蘇省3至10年四期一般地方債,利率分均較下限上浮30bp。稍后招標(biāo)的專項地方債,利率上浮幅度再有小漲,其中三年期品種中標(biāo)利率3.27%,較下限上浮31個bp,續(xù)創(chuàng)今年以來公開招標(biāo)地方債,除流標(biāo)一期外的上浮幅度新高。整體而言,今日利率債市場收益率漲跌互現(xiàn),變化不大。
國債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動 |
3Y | 150004 | 2.91 | 2.92 | -1BP |
5Y | 150003 | 3.165 | 3.17 | -0.5BP |
150011 | 3.16 | 3.16 | -- | |
7Y | 140024 150007 150014 | -- 3.35 3.35 | -- 3.36 3.35 | -- -1BP -- |
10Y | 140021 | 3.35 | 3.35 | -- |
140029 150005 | -- 3.35 | 3.36 3.35 | -- -- |
政策性銀行金融債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動 |
1Y | 150202 | 2.56 | -- | -- |
150215 | -- | -- | -- | |
3Y | 140225 150201 | 3.345 3.37 | 3.35 3.355 | -0.5BP +1.5BP |
150212 | 3.32 | 3.32 | -- | |
5Y | 140227 | -- | -- | -- |
150203 150213 | 3.58 3.525 | 3.60 3.53 | -2BP -0.5BP | |
7Y | 140228 150204 150216 | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- -- 3.85 3.82 | 3.86 3.88 3.86 3.82 | -- -- -1BP -- |
信用市場(龔克寒、孔祥龍)
今日短融成交繼續(xù)活躍,成交主要集中在AAA和AA+的高等級品種。個券方面,短端,40D 15 中信建CP004(AAA)成交在 2.80%,基金買入。長端,364D 15 津地鐵 CP001(AAA)成交在3.50%。
中票市場交投活躍,各期限均有成交。稍短期限,2.63y的 15 金地 MTN001 在 4.04%位置成交,2.79y 15首開股份MTN001成交在4.10%;中長端品種, 4.95y 15 南電 MTN002(AAA)在 4.00%成交。
企業(yè)債活躍,市場需求依舊較好。短端方面,1.59y 11 鎮(zhèn)投債(AA/AA+)成交在 4.15%;中長期限,3.92y 14 衡陽城投債(AA/AA+)成交在4.60%,4.29y 12德陽建投債(AA/AA)在 5.19%成交,6.63y 15宜城投債(AA/AA)成交在5.24%。衍生品市場
利率互換(任春)
資金面尚可。隔夜、7天開盤價均上調(diào)1bp,七天定盤在2.43%,較昨日上5個基點。
互換早盤受CPI、PPI數(shù)據(jù)的影響,買盤較重,加之回購利率依然下不去,買盤依舊,長端依然糾結(jié)在高位,5y repo tkn 2.82%,1y repo trd 2.47%,1x5y repo tkn 35bp。
下午市場震蕩不止,1y repo tkn 2.47%-2.48%,5y repo tkn 2.81%-2.82%,在海外市場帶動下,尾盤成交2.81%,1x5y repo 報收34。與前日變化不大
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd | |
昨日 | 2.4644 | 2.797 | 0.3326 | |
今日 | 2.4717 | 2.8046 | 0.3329 | |
變動 (BP) | 0.73 | 0.76 | 0.03 | |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd | |
昨日 | 3.2824 | 3.561 | 0.2786 | |
今日 | 3.2939 | 3.5776 | 0.2837 | |
變動 (BP) | 1.15 | 1.66 | 0.51 | |
國債期貨(樊偉、呂曉威)
國債期貨回落反彈。
國債期貨 | 收盤 | 漲跌 (元) | 當(dāng)日成交(手) | 持倉變化(手) |
T1509 | 97.20 | 0.00 | 25 | -55 |
T1512 | 96.40 | 0.13 | 4483 | -220 |
T1603 | 96.50 | 0.16 | 512 | 5 |
TF1509 | 97.90 | 0.10 | 31 | -90 |
TF1512 | 98.76 | 0.16 | 9492 | 270 |
TF1603 | 98.79 | 0.19 | 361 | 18 |