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A股縮量下跌，一級(jí)招標(biāo)火熱--天風(fēng)固收9月15日交易日評(píng)

貨幣市場：供求總體平衡（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場主要回購利率多小幅上漲，央行公開市場縮量續(xù)作500億7天逆回購，利率與前次持平，但日內(nèi)復(fù)有上周1500億逆回購及3M期500億國庫現(xiàn)金定存到期，單日凈回籠量達(dá)1500億，資金面略有收緊但供求總體尚能保持平衡。

質(zhì)押式回購總量繼續(xù)攀升，外匯占款減少、人民幣貶值對(duì)流動(dòng)性壓力仍在，市場對(duì)央行后續(xù)維穩(wěn)存有信心，需求多集中在短端，7天內(nèi)資金成交再增700余億，總成交量站上兩萬億。

質(zhì)押式回購

期限

開盤

加權(quán)

變化

成交量變化（億）

R001

1.87

1.89

1

+489

R007

2.35

2.36

1

+237

R014

2.55

2.56

1

-61

R1M

3.01

3.05

3

-53

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

期限

當(dāng)日利率

昨日利率

變化

ON

1.8990

1.8990

0

1W

2.3920

2.3940

0

2W

2.6070

2.6220

-2

1M

3.0050

3.0030

0

3M

3.1130

3.1060

1

交易所

期限

日均

變化

最高

204001

1.45

12

1.55

204007

1.72

2

1.85

204014

1.72

2

1.85

-------------------------------------------------------------------------------

二級(jí)交易市場

固收類：一級(jí)招標(biāo)火熱

利率市場（張璇）

今日一級(jí)市場利率債交投活躍，早盤公開市場縮量后，成交略微受阻，午間一級(jí)國開債招標(biāo)結(jié)果較好，短端投標(biāo)倍數(shù)明顯增多，帶動(dòng)二級(jí)收益率走穩(wěn)，全天收益率較昨日下行，權(quán)益再次下挫時(shí)，債市情緒暖。

午間招標(biāo)長端國開債中標(biāo)收益率為3.7096%，帶動(dòng)二級(jí)市場下行2BP，150210尾盤收?qǐng)?bào)3.764%。

國債

期限

標(biāo)的

當(dāng)日

昨日

浮動(dòng)

3Y

150004

--

2.88

--

5Y

150003

3.17

--

--

150011

3.145

3.16

-1.5BP

7Y

140024

150007

150014

--

3.32

3.315

3.33

3.34

3.325

--

-2BP

-1BP

10Y

140021

--

3.34

--

140029

--

3.34

--

150005

3.30

3.33

-3BP

政策性銀行金融債

期限

標(biāo)的

當(dāng)日

昨日

浮動(dòng)

1Y

150202

2.58

--

--

150215

2.65

2.68

-3BP

3Y

140225

150201

3.29

3.325

3.31

3.32

-2BP

+0.5BP

150212

3.28

3.29

-1BP

5Y

140227

--

--

--

150203

150213

3.565

3.485

3.565

--

--

--

7Y

140228

150204

150216

3.84

--

3.795

--

3.855

3.83

--

--

-3.5BP

10Y

140222

140229

150205

150210

3.84

--

3.80

3.765

--

3.89

3.835

3.785

--

--

-3.5BP

-2BP

信用市場（龔克寒）

今日短融依舊活躍，收益率較昨日變化不大，成交主要集中各個(gè)期限高等級(jí)品種。個(gè)券方面，短端，7D 15招商 CP007（AAA）成交在 2.50%； 33D 15 首機(jī)場 SCP001（AAA）成交在 2.80%。長端，360D 15 光明 CP002（AAA）在3.33%-3.31%成交多筆。

中票市場交投活躍，市場仍關(guān)注 1-5y AA+/AAA 高評(píng)級(jí)中票。15 鐵道 MTN001 在末端 3.94%成交。中長端AAA 中票 3.82y 14 供銷 MTN001（AAA）在4.20%被taken； 4.38y 15 金融街 MTN001（AAA）在 4.32%成交。

企業(yè)債交投活躍，券商資管和基金參與較多。短端方面，3.24y 11 普蘭店債（AA/AA）成交在 5.00%。此外市場，9.14y 14 鐵道 11 成交在 4.10%，2.87y+2y 15 好民居（AA/AA）成交在 4.45%。總體看來，企業(yè)債，買盤情緒高漲，收益率明顯下行。

 

衍生品市場

利率互換（任春）

今日資金面寬松如常，并沒有收到公開市場操作縮量的影響，隔夜回購和7天回購分別開在1.86%和2.35%，和昨日持平。7d fixing收在2.37%，較前一交易日上漲1bp。

早盤開盤1y repo 在2.46%位置成交數(shù)筆，隨后反彈成交在45， 5y在2.79 %有小量成交。隨后5Y在2.79%-2.80%反復(fù)成交，1Y略有上行。1*5小幅收窄到33。

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

2.4525

2.7981

0.3456

今日

2.4533

2.7898

0.3365

變動(dòng)

（BP）

0.08

-0.83

-0.91

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.2748

3.5529

0.2781

今日

3.2773

3.5621

0.2848

變動(dòng)

（BP）

0.25

0.92

0.67

國債期貨(樊偉、呂曉威)

國債期貨震蕩走強(qiáng)。

國債期貨

收盤

漲跌

（元）

當(dāng)日成交（手）

持倉變化（手）

T1512

96.66

0.26

5817

286

T1603

96.73

0.24

166

56

T1606

96.70

0.18

3

2

TF1512

98.95

0.19

7081

600

TF1603

98.93

0.19

438

226

TF1606

98.93

0.15

11

11

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權(quán)益類：A股縮量下跌

股指(呂曉威)

股指
收盤
漲跌幅(%)
成交金額（億）
上證綜指
3005.17
-3.52
2439
深證成指
9290.81
-4.98
1228
中小板指
6241.24
-5.19
276

						

				債券發(fā)行業(yè)務(wù)