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貨幣市場：資金面維持緊平衡（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場主要回購利率多數(shù)下行，除隔夜品種保持穩(wěn)定外，長端利率紛紛小幅走低。

質(zhì)押式回購總量回升千億左右，各期限品種成交均有增加，其中7天以上跨季末資金需求上升明顯，成交增量近三成。

資金面維持緊平衡，季末將至市場情緒謹慎，關(guān)注明日央行公開市場操作是否將馳援流動性。

質(zhì)押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

交易所今日交易所質(zhì)押式國債回購利率漲跌互現(xiàn)，隔夜及14天利率小幅下行，7天跨節(jié)資金利率高開高走，收漲百余基點，成交量有所增加。

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二級交易市場

固收類：利率債交投清淡

利率市場（張璇）

周三利率債繼續(xù)延續(xù)本周疲弱態(tài)勢，日內(nèi)窄幅波動，整體交投清淡，日終小幅漲跌互現(xiàn)，今日早盤公布財新PMI數(shù)據(jù)低于市場預(yù)期，并且創(chuàng)2009年3月以來新低，國債期貨隨數(shù)據(jù)公布僅出現(xiàn)1毛左右波動，利率債表現(xiàn)更平淡。

長端國債150005今日收報3.33%，國開150210收于3.77%，均較昨日尾盤小幅下行1BP。

國債

政策性銀行金融債

信用市場（龔克寒）

今日短融市場交投活躍，中高評級券種受到關(guān)注，收益率略微上行；短端，22D 15中金CP005（AAA）成交在3.10%； 長端方面，317D 15 國電集 CP003（AAA）在3.30%成交。

中票市場交投繼續(xù)保持活躍。稍短期限，1.52y 14京城建MTN1(AA+) 在3.76%成交；中長端品種，4.51y 15 鐵道 MTN 在3.94%成交，較昨日上行1BP；4.60y 15 金融街MTN002 成交在 4.27%位置。

企業(yè)債交投依舊活躍，收益率小幅震蕩。個券方面，6.01y 14昆明經(jīng)開債（AA/AA）成交在5.14%；6.33y 15望城經(jīng)開債（AA/AA）成交在5.46%。

衍生品市場

利率互換（任春）

今日利率掉期市場成交活躍，七天回購定盤2.34%，下行3bp，三個月shibor定盤3.1468%，繼續(xù)小幅上行0.20bp。

早盤伊始，由于對今日將出的PMI的擔心，利率先小幅下行，1y repo成交2.47%，5y repo成交2.79%。隨后PMI數(shù)據(jù)出爐，初值47.0，預(yù)期47.5，前值47.3。市場開始觸底反彈，5y密集成交在2.80-2.805%區(qū)間，1y repo則反復成交2.48%點位.

午盤后市場保持安靜態(tài)勢，1y repo反復成交2.48%后下探2.4775%。5y repo則依然成交在2.80%。1x5略有平坦，1x5 最后成交32.25bp。

國債期貨(樊偉、呂曉威)

國債期貨小幅上漲。銀行間市場，目前5年期主力合約TF1512對應(yīng)的活躍CTD券為150011，IRR=-0.1291%, 10年期主力合約T1512對應(yīng)的活躍CTD券為150005，IRR=-1.6080%, 較小反向套利空間。