貨幣市場:回購利率多數(shù)上行(鄭培)
銀行間
今日銀行間市場主要回購利率多數(shù)上行,其中跨季末及假期的7天和14天品種利率漲幅相對較大。質(zhì)押式回購總量回落至兩萬億左右,7天內(nèi)資金成交量驟減,14天以上偏長期限品種需求依舊旺盛。
央行公開市場操作將逆回購期限拉長至14天,釋放400億流動性,且中標(biāo)利率較前次大幅降低貼近市場利率,意在向市場提供更強(qiáng)的流動性支持信號,資金面維持穩(wěn)定。
質(zhì)押式回購
期限 | 昨日加權(quán) | 今日加權(quán) | 變化 | 成交量變化(億) | |
R001 | 1.88 | 1.88 | 0 | -912 | |
R007 | 2.34 | 2.46 | 12 | -615 | |
R014 | 2.71 | 2.72 | 2 | +192 | |
R1M | 3.10 | 3.12 | 1 | -34 | |
上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)
期限 | 當(dāng)日利率 | 昨日利率 | 變化 |
ON | 1.9090 | 1.9080 | 0 |
1W | 2.4800 | 2.4010 | 8 |
2W | 2.6970 | 2.7050 | -1 |
1M | 3.0940 | 3.0860 | 1 |
3M | 3.1518 | 3.1468 | 1 |
交易所
期限 | 日均 | 變化 | 最高 |
204001 | 2.88 | 81 | 3.675 |
204007 | 4.17 | 24 | 4.53 |
204014 | 2.08 | -24 | 2.39 |
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二級交易市場
固收類:現(xiàn)券橫盤不動
利率市場(張璇)
周四利率債繼續(xù)延續(xù)本周疲弱態(tài)勢,日內(nèi)窄幅波動,節(jié)前整體交投清淡,日終小幅漲跌互現(xiàn)。再無突發(fā)性事件前提下,利率債二級市場恐持續(xù)該狀態(tài)至節(jié)前。
長端國債150005今日收報3.33%,國開150210收于3.77%,均與昨日尾盤持平。
國債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動 |
3Y | 150004 | 2.93 | 2.93 | -- |
5Y | 150003 | 3.13 | 3.14 | -1BP |
150011 | 3.13 | 3.15 | -2BP | |
7Y | 140024 150007 150014 | -- 3.34 3.33 | 3.31 -- 3.345 | -- -- -1.5BP |
10Y | 140021 | -- | -- | -- |
140029 | -- | -- | -- | |
150005 | 3.33 | 3.33 | -- |
政策性銀行金融債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動 |
1Y | 150202 | 2.54 | -- | -- |
150215 | -- | 2.63 | -- | |
3Y | 140225 150201 | -- -- | -- 3.35 | -- -- |
150212 | 3.31 | 3.315 | -0.5BP | |
5Y | 140227 | -- | 3.63 | -- |
150203 150213 | -- 3.51 | 3.585 3.515 | -- -0.5BP | |
7Y | 140228 150204 150216 | -- -- -- | -- 3.85 3.83 | -- -- -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- -- 3.825 3.77 | -- -- 3.82 3.77 | -- -- +0.5BP -- |
信用市場(龔克寒)
今日短融市場成交尚可,中高評級券種受到關(guān)注;短端,15D 15中信CP008(AAA)成交在3.05%; 長端方面,316D 15 國電集 CP003(AAA)在3.30%成交,與昨日持平。
中票市場交投繼續(xù)保持活躍。稍短期限,2.45y 13滬臨港MTN1(AA/AA) 在4.30%成交;中長端品種,4.59y 15 金融街MTN002 成交在 4.25%位置,下行2BP,4.85y 15大連萬達(dá)MTN001(AAA/AAA)成交在4.59%。
企業(yè)債交投依舊活躍。個券方面,6.61y 15黃山債(AA/AA)成交在5.35%;6.59y 15宜城投債(AA/AA)成交在5.15%。
衍生品市場
利率互換(任春)
由于假期前夕,IRS 市場相對平穩(wěn),成交相對清淡,整日 IRS 市場價格較昨日基本持平。
1y 全日圍繞 2.48%水平位成交,而 5y repo 則圍繞在 2.795%,長短期曲線繼續(xù)維持窄幅波動,1*2y repo spread 在 2.25 個基點(diǎn)附近成交而 1*5y repo spread 則基本成交在 31.5 個基點(diǎn)附近。
而 shibor 市場方面,市場基本維持平穩(wěn),1y shibor 成交在 3.35%附近。ois, depo 等其他產(chǎn)品上,雖然市場有報價,但鮮有成交。。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd | |
昨日 | 2.4706 | 2.8052 | 0.3346 | |
今日 | 2.4743 | 2.7989 | 0.3246 | |
變動 (BP) | 0.37 | -0.63 | -1 | |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd | |
昨日 | 3.3181 | 3.5867 | 0.2686 | |
今日 | 3.3268 | 3.5878 | 0.2686 | |
變動 (BP) | 0.87 | 0.11 | 0 | |
國債期貨(樊偉、呂曉威)
國債期貨小幅上漲。
國債期貨 | 收盤 | 漲跌 (元) | 當(dāng)日成交(手) | 持倉變化(手) |
T1512 | 96.52 | 0.19 | 3168 | 49 |
T1603 | 96.53 | 0.16 | 314 | -1 |
T1606 | 96.40 | -0.11 | 14 | 14 |
TF1512 | 98.82 | 0.17 | 8579 | 486 |
TF1603 | 98.76 | 0.13 | 223 | 19 |
TF1606 | 98.88 | 0.13 | 19 | 6 |