貨幣市場:節(jié)前資金面平穩(wěn)(鄭培)
銀行間
今日銀行間市場主要回購利率多數(shù)上行,短端利率波動不大,偏長期限資金價格漲幅明顯。
月末質(zhì)押式回購成交總量大幅萎縮至兩萬億以下,隔夜資金成交降逾兩千億,跨節(jié)資金需求依舊仍旺盛,14天品種成交繼續(xù)上升,但因供給較充裕,機(jī)構(gòu)拆入難度不大,節(jié)前資金面應(yīng)能保持平穩(wěn)。
質(zhì)押式回購
期限 | 昨日加權(quán) | 今日加權(quán) | 變化 | 成交量變化(億) | |
R001 | 1.88 | 1.89 | 1 | -2064 | |
R007 | 2.38 | 2.33 | -4 | -6 | |
R014 | 2.73 | 2.73 | 0 | +730 | |
R1M | 3.14 | 3.11 | -3 | -23 | |
上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)
期限 | 當(dāng)日利率 | 昨日利率 | 變化 |
ON | 1.9100 | 1.9070 | 0 |
1W | 2.4310 | 2.4470 | -2 |
2W | 2.7400 | 2.7270 | 1 |
1M | 3.0880 | 3.0870 | 0 |
3M | 3.1520 | 3.1530 | 0 |
交易所
期限 | 日均 | 變化 | 最高 |
204001 | 2.85 | 27 | 3.3 |
204007 | 3.19 | -58 | 3.45 |
204014 | 2.12 | 7 | 2.42 |
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二級交易市場
固收類:利率品節(jié)前走強(qiáng)
利率市場(張璇)
今日呈現(xiàn)股債雙牛走勢,利率品下行2-3BP,非國開金融債表現(xiàn)強(qiáng)于國開,收益率曲線平坦化下行。
長端國開今日下行2.5BP,收于3.73%,同期限活躍國債150005最后成交在3.30%。
國債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動 |
3Y | 150004 | -- | 2.92 | -- |
5Y | 150003 | 3.10 | 3.11 | -1BP |
150011 | 3.08 | -- | -- | |
7Y | 140024 150007 150014 | -- -- 3.30 | -- -- 3.32 | -- -- -2BP |
10Y | 140021 | 3.335 | -- | -- |
140029 | 3.325 | -- | -- | |
150005 | 3.30 | -- | -- |
政策性銀行金融債
期限 | 標(biāo)的 | 當(dāng)日 | 昨日 | 浮動 |
1Y | 150202 | 2.53 | 2.58 | -5BP |
150215 | -- | -- | -- | |
3Y | 140225 150201 | -- 3.315 | -- 3.335 | -- -2BP |
150212 | 3.28 | 3.305 | -2.5BP | |
5Y | 140227 | -- | -- | -- |
150203 150213 | 3.565 3.485 | -- 3.50 | -- -1.5BP | |
7Y | 140228 150204 150216 | -- -- 3.775 | -- -- -- | -- -- -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- -- 3.80 3.73 | -- -- 3.815 3.755 | -- -- -1.5BP -2.5BP |
信用市場(龔克寒)
今日短融市場成交較活躍,中高評級券種受到關(guān)注;短端,31D 14國安集CP001(AA+)成交在3.15%;長端方面,331D 15 華能集 CP002(AAA)在3.27%成交,較昨日上行1BP; 300D 15 川鐵投 CP002(AA+)在3.60%成交。
中票市場交投尚可。稍短期限,2.88y 15 光明MTN001(AAA/AAA) 在3.85%成交;中長端品種,4.16y 14鐵道MTN003成交在3.95%;4.84y 15大連萬達(dá)MTN001(AAA/AAA)成交在4.56%。
企業(yè)債交投依舊活躍。個券方面,6.60y 15黃山債(AA/AA)成交在5.35%;5.73y 14大石橋債(AA/AA)成交在5.19%;5.78y 14淮南城投債(AA/AA)成交在5.80%。
衍生品市場
利率互換(任春)
周一,irs市場交投清淡,3個月shibor定盤利率較上個交易日下跌0.10bp,報(bào)3.1520%。7天回購定盤利率較上周五下跌2個bp,報(bào)2.35%。
開盤1y repo gvn 2.47%,隨后tkn back, 全天沒有波動始終在這個位置,5y repo開盤成交2.785%后沒有再度成交。曲線spread方面亦無大變化。1*5y repo 33/30。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd | |
昨日 | 2.4706 | 2.7934 | 0.3228 | |
今日 | 2.4698 | 2.7906 | 0.3208 | |
變動 (BP) | -0.08 | -0.28 | -0.2 | |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd | |
昨日 | 3.3219 | 3.585 | 0.2631 | |
今日 | 3.3225 | 3.5838 | 0.2613 | |
變動 (BP) | 0.06 | -0.12 | -0.18 | |
國債期貨(樊偉、呂曉威)
國債期貨日內(nèi)繼續(xù)上漲,實(shí)現(xiàn)兩連陽。
國債期貨 | 收盤 | 漲跌 (元) | 當(dāng)日成交(手) | 持倉變化(手) |
T1512 | 96.94 | 0.30 | 3408 | 395 |
T1603 | 96.98 | 0.32 | 380 | 40 |
T1606 | 97.05 | 0.31 | 77 | 24 |
TF1512 | 99.00 | 0.13 | 6217 | 362 |
TF1603 | 99.00 | 0.13 | 385 | 87 |
TF1606 | 99.05 | 0.09 | 80 | 52 |