【ETF期權(quán)】
1、認(rèn)沽/認(rèn)購(gòu)持倉(cāng)比例依舊高達(dá)95%左右,指數(shù)上漲乏力
周三50ETF期權(quán)總成交量是178,604手,較前一交易日減少26,473手,減少了12.91%;其中認(rèn)購(gòu)期權(quán)為101,441手,認(rèn)沽期權(quán)為77,163手,認(rèn)沽/認(rèn)購(gòu)合約成交量的比值減少至76.07%。未平倉(cāng)的期權(quán)合約總數(shù)減少232,037手至521,399手,其中認(rèn)購(gòu)期權(quán)減少111,114手至275,725手,而認(rèn)沽期權(quán)減少120,923手至245,674手,認(rèn)沽/認(rèn)購(gòu)期權(quán)未平倉(cāng)合約的比值為89.1%。
點(diǎn)評(píng):周三滬指沖高回落,弱勢(shì)震蕩,量能不足導(dǎo)致大盤難以走高,截止收盤,滬指報(bào)2953.67點(diǎn),跌11.03點(diǎn),跌幅0.37%。周三是四月期權(quán)交割日,成交量和持倉(cāng)量均降低。
2、上交所iVIX指數(shù)較昨日持平
周三上證所公布的iVIX指數(shù)收于25.47%,較昨日持平,指數(shù)處于相對(duì)歷史低位,推薦做多波動(dòng)率的策略。
【金融期貨】
1、宏觀政策
1-3月,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額13421.5億元,同比增長(zhǎng)7.4%,增速比1-2月份提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。3月,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5612.4億元,同比增長(zhǎng)11.1%。鐵路貨運(yùn)迎來(lái)最困難的運(yùn)營(yíng)期。最新數(shù)據(jù)顯示,一季度全國(guó)鐵路完成貨運(yùn)量7.91億噸,同比下降9%;3月份全國(guó)鐵路完成貨運(yùn)量2.74億噸,同比下降6.4%。截至2016年3月底,受監(jiān)測(cè)的35個(gè)城市新建商品住宅庫(kù)存總量為24928萬(wàn)平方米,環(huán)比減少1.3%,同比減少6.2%。目前庫(kù)存規(guī)模已連續(xù)六個(gè)月環(huán)比下跌,連續(xù)八個(gè)月同比下跌。美聯(lián)儲(chǔ)維持聯(lián)邦基金利率在0.25%-0.5%不變,符合市場(chǎng)預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)此次政策決定投票結(jié)果為9:1。美元指數(shù)下跌0.02%,報(bào)94.50。
點(diǎn)評(píng):三月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)向好,一季度鐵路貨運(yùn)數(shù)據(jù)不佳,35個(gè)城市地產(chǎn)庫(kù)存連續(xù)八個(gè)月下跌。美聯(lián)儲(chǔ)高票通過(guò)維持利率不變決議,美元短期弱勢(shì)利于人民幣穩(wěn)定跌勢(shì)。
2、金融期貨市場(chǎng)
美國(guó)三大股指多數(shù)上漲,納指下跌;歐洲股市小幅上漲。上周A股新增投資者數(shù)量39.77萬(wàn),與前一周基本持平。上周證券保證金凈流入139億元,兩融擔(dān)保資金凈轉(zhuǎn)出145億元。截至4月26日,融資融券余額報(bào)8696.8億元,較前一交易日減少9.54億元,創(chuàng)3月21日以來(lái)新低。
點(diǎn)評(píng):周三A股窄幅整理,成交仍處低位。融資客連續(xù)收縮資金杠桿,短期股指仍在震蕩區(qū)間,建議輕倉(cāng)區(qū)間內(nèi)高拋低吸,縮量接近區(qū)間底部可嘗試性買入,注意設(shè)置止損。
【金屬期貨】
1、貴金屬
周三美黃金上漲7美元或0.6%,報(bào)收于1250.4美元每盎司。白銀上漲0.2美元或1.2%,報(bào)收于17.3美元每盎司。
美國(guó)4月27日當(dāng)周FOMC利率決策(下限)0.25%,預(yù)期0.25%,前值0.25%。美國(guó)4月27日當(dāng)周FOMC利率決策(上限)0.5%,預(yù)期0.5%,前值0.5%。貨幣政策立場(chǎng)仍將保持寬松,從而為就業(yè)市場(chǎng)狀況的進(jìn)一步改善和通脹重返2%提供支持。會(huì)議政策聲明發(fā)布后,美元指數(shù)斷線飆漲后快速回落,整體震蕩。
點(diǎn)評(píng):美聯(lián)儲(chǔ)公告符合預(yù)期,黃金小幅反彈,仍在區(qū)間內(nèi)窄幅震蕩,短線操作。白銀經(jīng)過(guò)調(diào)整后再次沖擊前期高點(diǎn),前期建議底單持有,逢低擇機(jī)進(jìn)場(chǎng)。金銀比值仍較高,金銀套利仍可持有和參與。
2、基本金屬
倫銅收盤下跌32美元或0.64%,報(bào)收于4932美元每噸。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,1-3月,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額13421.5億元,同比增長(zhǎng)7.4%,增速比1-2月份提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。3月,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5612.4億元,同比增長(zhǎng)11.1%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表示,3月份工業(yè)利潤(rùn)增速回升,有經(jīng)濟(jì)向好因素,也帶有不均衡、不穩(wěn)定和恢復(fù)性質(zhì)。
點(diǎn)評(píng):國(guó)內(nèi)公布工業(yè)數(shù)據(jù)良好,但整體復(fù)蘇仍有較大不確定性,滬銅高點(diǎn)跟隨整體調(diào)整回落,輕倉(cāng)參與,短期內(nèi)注意調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)。后市密切關(guān)注市場(chǎng)整體強(qiáng)弱走勢(shì)對(duì)基本金屬板塊的影響。
【化工品期貨】
美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變,油價(jià)再創(chuàng)年內(nèi)新高
因美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示上周美國(guó)原油庫(kù)存下降110萬(wàn)桶,市場(chǎng)盤初即創(chuàng)出 新高。但美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)(EIA)周三公布的官方數(shù)據(jù)顯示,上周原油庫(kù)存增加近200萬(wàn)桶,市場(chǎng)因此盤中回吐漲幅,分析師預(yù)期增幅為170萬(wàn)桶。后期在美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布政策聲明后,油價(jià)再度上揚(yáng),創(chuàng)年內(nèi)新高。
點(diǎn)評(píng):國(guó)盤工業(yè)品夜盤在國(guó)盤商品調(diào)整氛圍的影響下,多數(shù)品種下跌,短期內(nèi)仍有調(diào)整的可能,日內(nèi)可參與短線交易,等待調(diào)整啟穩(wěn)再行選擇中期機(jī)會(huì)。黑色品夜盤以調(diào)整回落為主,焦煤盤中跌停,多數(shù)品種的多頭趨勢(shì)并未改變,在調(diào)整結(jié)束前并不建議盲目建議中期頭寸,近期短線參為主。