各會員單位:
為促進(jìn)融資融券業(yè)務(wù)發(fā)展,優(yōu)化標(biāo)的證券結(jié)構(gòu),根據(jù)《深圳證券交易所融資融券交易實施細(xì)則(2021年修訂)》(以下簡稱《實施細(xì)則》)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板交易特別規(guī)定》(以下簡稱《交易特別規(guī)定》)的相關(guān)規(guī)定及融資融券標(biāo)的證券定期評估調(diào)整機(jī)制,現(xiàn)將2021年第四季度融資融券標(biāo)的證券定期調(diào)整的有關(guān)事項通知如下:
一、對于本所上市的主板股票,以及《交易特別規(guī)定》施行前上市的創(chuàng)業(yè)板股票,本次融資融券標(biāo)的調(diào)整以優(yōu)先保留現(xiàn)有標(biāo)的股票為基本原則,并對符合《實施細(xì)則》第3.2條相關(guān)規(guī)定的A股股票,按照加權(quán)評價指標(biāo)從大到小排序,選取新增調(diào)入的標(biāo)的股票,調(diào)整后本所標(biāo)的股票數(shù)量為800只,具體名單見附件1。加權(quán)評價指標(biāo)的計算方式為:
加權(quán)評價指標(biāo)=2×(一定期間內(nèi)該股票平均流通市值/一定期間內(nèi)深市A股平均流通市值)+(一定期間內(nèi)該股票平均成交金額/一定期間內(nèi)深市A股平均成交金額)
對于《交易特別規(guī)定》施行后上市的創(chuàng)業(yè)板股票,自上市首日起可以作為融資融券標(biāo)的,詳見本所網(wǎng)站發(fā)布的融資融券標(biāo)的證券信息。
二、對于交易型開放式基金,融資融券標(biāo)的調(diào)整依據(jù)《實施細(xì)則》第3.3條規(guī)定,并綜合考慮基金類型等因素進(jìn)行。本次調(diào)整后,本所融資融券標(biāo)的交易型開放式基金的數(shù)量為59只,具體名單見附件2。
三、各會員單位應(yīng)當(dāng)高度重視,認(rèn)真做好本次融資融券標(biāo)的證券定期調(diào)整的業(yè)務(wù)和技術(shù)系統(tǒng)準(zhǔn)備,確保相關(guān)工作順利開展。
四、各會員單位應(yīng)當(dāng)持續(xù)優(yōu)化融資融券風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo),根據(jù)上市公司財務(wù)、規(guī)范運作及標(biāo)的證券交易等情況,不斷加強(qiáng)對標(biāo)的證券的風(fēng)險識別及差異化管理,采取有效措施防范業(yè)務(wù)風(fēng)險,切實保護(hù)投資者合法權(quán)益,維護(hù)市場秩序。
五、本通知自2022年1月17日起施行。
特此通知
附件:1.融資融券標(biāo)的股票名單(不含《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板交易特別規(guī)定》施行后上市的創(chuàng)業(yè)板股票)
2022年1月14日