根據(jù)嘉實基金管理有限公司公告，嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱滬深300ETF）將于2024年9月18日除息。根據(jù)《深圳證券交易所股票期權(quán)試點交易規(guī)則》（以下簡稱《交易規(guī)則》）有關(guān)規(guī)定，深圳證券交易所將于同日對滬深300ETF期權(quán)合約品種（以下簡稱滬深300ETF期權(quán)）所有未到期合約進行相應(yīng)調(diào)整，并重新掛牌新的滬深300ETF期權(quán)合約?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、未到期合約的調(diào)整安排
（一）合約代碼的第19位調(diào)整為“A”，其他位保持不變。
（二）合約簡稱中的行權(quán)價格調(diào)整為新行權(quán)價格，同時將標志位調(diào)整為“A”（原來無標志位）。
（三）合約單位、行權(quán)價格按照《交易規(guī)則》第3.4條規(guī)定的公式進行如下調(diào)整：
合約單位調(diào)整：
|
序號 |
原合約單位 |
調(diào)整后合約單位 |
|
1 |
10000 |
10137 |
行權(quán)價格調(diào)整：
|
序號 |
原行權(quán)價格 |
調(diào)整后行權(quán)價格 |
|
1 |
2.950 |
2.910 |
|
2 |
3.000 |
2.959 |
|
3 |
3.100 |
3.058 |
|
4 |
3.200 |
3.157 |
|
5 |
3.300 |
3.255 |
|
6 |
3.400 |
3.354 |
|
7 |
3.500 |
3.453 |
|
8 |
3.600 |
3.551 |
|
9 |
3.700 |
3.650 |
|
10 |
3.800 |
3.749 |
|
11 |
3.900 |
3.847 |
|
12 |
4.000 |
3.946 |
|
13 |
4.100 |
4.045 |
|
14 |
4.200 |
4.143 |
（四）合約前結(jié)算價按照《交易規(guī)則》第3.4條規(guī)定的公式進行調(diào)整。
二、重新掛牌新的滬深300ETF期權(quán)合約
按照《交易規(guī)則》第3.3條規(guī)定，交易所于2024年9月18日對除息后的滬深300ETF重新掛牌2024年9月、2024年10月、2024年12月、2025年3月等4個到期月份，1個平值、4個實值、4個虛值等9個行權(quán)價格，認購和認沽等兩種類型，共72個滬深300ETF期權(quán)合約。
三、特別提醒事項
（一）未到期的滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整后成為非標準合約，其交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進行。
（二）9月18日，對非標準合約進行備兌開倉的投資者，應(yīng)當按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌證券。
（三）9月18日，持有非標準合約備兌倉的投資者，應(yīng)當按照調(diào)整后的合約單位及時補足備兌證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}。
（四）9月18日日終，中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱中國結(jié)算深圳分公司）將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌持倉情況，對投資者證券賬戶中相應(yīng)數(shù)量的合約標的進行備兌交割鎖定。備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的，中國結(jié)算深圳分公司按未鎖定差額計算需轉(zhuǎn)普通倉數(shù)量，并收取相應(yīng)維持保證金。
（五）交易所不再對非標準合約加掛新到期月份與行權(quán)價格的合約。另外，如出現(xiàn)非標準合約的持倉數(shù)量日終為零的情形，交易所將于下一交易日對該合約予以摘牌。
請廣大投資者密切關(guān)注滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜，并做好各項調(diào)整準備。
特此公告。
天風證券股份有限公司
2024年9月18日
